(奇摩原貼：2011/12/27)
2011年竟創下最慘的KPI達成率, 在9個考核指標裡只有2個達成, 若在以前的公司裡會得到Unacceptable的最終評論, 必須要被強迫趕離公司的. 也由於創下最低基期, 可預見的明年當可漸入佳境
本年度的絕對獲利比去年來得多, 全年繳出7.00%的成績, 但距離自訂的CAGR 12% 仍然相當地遠, 純粹的期權所得依舊不高, 有些月份都靠股票的盈利來美化. 以下分別項目來做個檢討, 磚紅色為預定的目標, 而藍色是今年的達成狀況.
1. 旅遊分享：這個指標是最容易輕鬆達陣的放水題, 除旅遊之外, 另有玩樂分享14篇 & [現代君子近庖廚] 單元76篇
| 2008 (篇) | 2009 (篇) | 2010 (篇) | 2011 (篇) | 2011 (篇) |
| 0 | 32 | 35 | > 10 | 25 |
2. 手續費：由數字來看, 確實有在貫徹適當地擴大風險以提高報酬比例這個新原則, 但期權獲利卻仍不佳, 要持續檢討改正
| 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2011 (%) |
| Down 37.27% | Down 57.21% | UP 29.35% | Up < 30% | UP 45.89% |
3. 風險量化指標
a. 最大連續虧損 (maximum drawdown): 在開年的1月份便創下最大敗績, 對信心與帳面的破壞不言可喻
| 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2011 (%) |
| 1.67 | 4.86 | 3.14 | < 3.5 | 4.84 |
b. 最長連續虧損 (longest drawdown): 年初求好心切過度放大風險的結果, 再次體認較大虧損對扳回盈利的危害
| 2008 (月) | 2009 (月) | 2010 (月) | 2011 (月) | 2011 (月) |
| 6 | > 9 | 7 | < 3 | 8 |
c. 報酬標準差 (standard deviation of returns): 獲利情況不佳, 但穩定度不錯, 繼續保持
| 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2011 (%) |
| 1.36 | 1.83 | 1.51 | < 3 | 1.9 |
4. 報酬量化指標
a. CAGR% : 往年都是訂8%, 想說累積的經驗更多了, 2011年改調高到12%, 結果只比前幾年更為接近8%, 看來我只有檢討報告寫得比較好(走遍各部落, 我的乍看起來最專業吧?)
| 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2011 (%) |
| 6.34 | 1.88 | 5.33 | > 12 | 7 |
b. 平均月報酬 (average monthly return): 自訂的指標雖僅有1%, 或許因為資金分母不小, 造成心魔亂竄, 嚴重影響應收報酬的產生
| 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2011 (%) |
| 0.52 | 0.17 | 0.44 | > 1 | 0.52 |
5. 綜合量化指標
a. 夏普指數 (Sharpe Ratio): 沒有進步就算了, 還較去年退步, 真該打屁股
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 |
| 0.382 | 0.093 | 0.291 | > 0.4 | 0.274 |
b. MAR指數: 自從五月份改用老法後, 才讓整體獲利轉入正的循環, 但無法遏止績效指標的全面惡化, 寄望來年這歸來 [見山是山, 見水是水] 的老模式, 能有讓人耳目一新的效用
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 |
| 3.52 | 0.38 | 1.66 | > 4 | 1.45 |
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