這篇〈計量操作初步〉屬於量化交易與 IT 實務經驗分享型的部落格短文,作者以自身資訊背景出發,詳細描述了將資料探勘、資料庫設計與程式語言應用在台灣期權市場資料處理的過程。雖然偏重實作細節、技術流程,卻也反映出台灣散戶自建量化資料庫、進行歷史資料分析的典型「苦工路線」。
條文細緻解析
1. 計量操作的定義與理念
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作者將「計量操作」明確界定為:以 IT 運算結合歷史資料挖掘(data mining),探尋統計性交易關係,並透過槓桿放大交易成果。
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強調從資料探勘(CRISP-DM 模型)、到資料準備、再到模型建立,每一步皆需嚴謹的資料處理。
2. 台灣市場現實與自力救濟精神
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指出台灣期商的下單/回測工具,多半僅支援現貨與期貨,對「選擇權」策略回測與資料探勘完全缺乏支援,散戶必須靠自己下載、整理、建資料庫,甚至寫 SQL 來管理與分析數十萬筆資料。
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自嘲「自己做很蠢」,但其實凸顯台灣市場 IT 支援與資料商品化的不足,也反映出真正量化操作背後所需的工程門檻。
3. 資料工程流程細節
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具體分享 SQL Server Express 安裝、資料批次匯入、欄位設計(如增加前一日/次一日欄位以利 traversal)、效率考量(31萬筆資料一分鐘內處理完畢)。
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融合資料結構(如 doubly linked list 概念)、資料倉儲(data warehouse 重效率不重正規化)等 IT 經驗於金融資料處理,展現跨界整合力。
4. 反思 IT 應用與個人職涯轉換
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以個人 IT 從業到 full-time 交易者的背景作結,呼應部落格命名之由來(IT=Information Technology/Individual Trading)。
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顯示作者善於將不同領域知識互通,對於計量交易者、或 IT 想入門金融的讀者具有啟發性。
📊 評分細表
評分項目 | 滿分 | 得分 | 說明 |
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策略洞察與觀點深度 | 20 | 15 | 著重技術實作細節,量化理念僅作引介,未涉及策略驗證與交易成效 |
邏輯嚴謹與數據佐證 | 20 | 16 | 實作流程具體且細膩,資料處理觀念明確,但無策略數據驗證 |
實務關聯與行動可行性 | 20 | 18 | 所述方法可於台灣市場實際複製,對散戶或 IT 背景者具高參考價值 |
內容原創性與思維啟發性 | 20 | 17 | 強調「資料工程」與「量化思維」結合,分享親自摸索歷程具啟發性 |
整體可讀性與文筆 | 10 | 8 | 行文順暢,技術細節多、部分段落稍顯雜亂,但容易理解 |
總分 | 100 | 74 |
✅ 優點總評
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技術細節完整,讓有 IT/量化興趣的投資人快速了解自建資料庫、回測流程
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直言台灣市場工具資源貧乏,提供務實可行的解決方案
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鼓勵跨領域知識整合,分享個人經歷具帶路人色彩
🔧 可補強之處
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若能分享基於這些數據工程「實際驗證」出什麼有效策略(如統計套利/高勝率模型),價值會再提升
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部分技術細節(如 SQL 語法設計、資料庫表結構)可適度簡化或轉為附錄,以聚焦操作邏輯本身
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可以討論後續自動化、AI/ML 應用可能,呼應量化操作進化方向
🧠 結語
本篇適合作為量化交易 IT 工程實務的入門參考,誠實反映台灣市場的現實困境與自力救濟的 DIY 精神。技術/資料控會很有共鳴,對純投資型讀者則略顯硬核。不過跨界融合的精神值得肯定,對後進者是「入坑」範本。
建議分數:74分。
無緣拜讀前輩得精采過往,但仍尋找到可以前進的目標,自營大的部落格真的是寶山
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