(奇摩原貼：2013/01/09)
這新的2013年, 是我自[市場大學]完成階段性學業以來工作的第2年, 在人生新職場但已經不算新人的我, 期許自己比去年各項目的績效更精進一點; 去年的主策略 --- [避免發生重大虧損] 仍然要奉行, 且為了從無達到的年報酬目標計, 喊了多次的 [適當地擴大風險以提高報酬比例], 肯定要納入操作時的重要考量, 至少在手續費上要能看不出有 [過度保守而逃避適當風險] 的情事發生
1. 旅遊分享：本格向來主張 [天道酬勤] 不反應於操作盈虧, 寓 [利] 於樂最好; 去年2012用世界末日的藉口, 出國旅遊三次以充實生活樂趣有點過了頭, 還排擠到國內旅遊去刺激台灣經濟, 2013年要改弦易轍一下囉
| 2009 (篇) | 2010 (篇) | 2011 (篇) | 2012 (篇) | 2013 (篇) |
| 32 | 35 | 25 | 23 | > 10 |
2. 手續費：至少在手續費上要能看不出有 [過度保守而逃避適當風險] 的情事發生
| 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) |
| Down 57.21% | UP 29.35% | UP 45.89% | Down 35.79% | Up < 50% |
3. 風險量化指標
a. 最大連續虧損 (maximum drawdown): 鑒於去年確有能力達成不發生重大虧損之目標, 終於可用書上訂立的2%標準了
| 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) |
| 4.86 | 3.14 | 4.84 | 0.54 | < 2 |
b. 最長連續虧損 (longest drawdown): 若能真的做到不發生重大虧損, 在一個季度內讓資產淨值創新高是個合理的期待
| 2009 (月) | 2010 (月) | 2011 (月) | 2012 (月) | 2013 (月) |
| > 9 | 7 | 8 | 2 | < 3 |
c. 報酬標準差 (standard deviation of returns): 月報酬想放大的話, 穩定度很可能會降低，希望波動度仍能控制在總資金的2%以內
| 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) |
| 1.83 | 1.51 | 1.9 | 0.53 | < 2 |
4. 報酬量化指標
a. CAGR% : 我很沒志氣地把神人的 [月] 報酬低標, 拿來當成自己的 [年] 報酬期望, 卻從來沒能達成過, 繼續當標竿吧
| 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) |
| 1.88 | 5.33 | 7 | 5.66 | > 10 |
b. 平均月報酬 (average monthly return): 比以往豪氣一點, 奢求個1%以上
| 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) |
| 0.17 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | > 1 |
5. 綜合量化指標
a. 夏普指數 (Sharpe Ratio): 訂個0.5的目標值, 讓追求報酬和風險在合理的比例之內, 絕對是 [是人非神] 操作者的基本素養
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 0.093 | 0.291 | 0.274 | 0.906 | > 0.5 |
b. MAR指數: 計然避免發生重大虧損是主策略, MAR大於5沒有很過分
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 0.38 | 1.66 | 1.45 | 10.65 | > 5 |
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