勝率、買賣點很重要嗎？

(奇摩原貼：2007/07/07)

很多觀念上的問題，希望可以用過往的歷史資料(可至期交所下載)來作驗證或推論！你自己發明的交易模式，最好跑過這些歷史數據，驗證過你的交易模式在過去市場曾經有效過，才來真實市場裡驗證你的模式在目前市場可能有效！不然，就會淪落到以前劉泰英罵投資大眾的【愚夫愚婦】！

1) 擲骰子(用1 ~ 6的亂數產生器實作)黑白(台語)買賣

在開盤前擲骰子，每天開盤價買賣一口大台期指，大於 3 時 買進，小於或等於 3 時  賣出，每天收盤時平倉，結果會如何？

Total Net Profit		($3,263,522.00)		Open position P/L		$0.00
Gross Profit		$9,479,278.00		Gross Loss		($12,742,800.00)
Total # of trades		1,376		Percent profitable		44.69%
Number winning trades		615		Number losing trades		761

純粹擲骰子黑白買賣，而且每天平倉，如此過度交易的下場很慘，要賠三百多萬！

2) 擲骰子黑白買賣 + 停損 (當損失觸及1.2萬時平倉)

停損後，隔日再擲骰子以開盤價買賣。

Total Net Profit		($441,200.00)		Open position P/L		$0.00
Gross Profit		$8,381,800.00		Gross Loss		($8,823,000.00)
Total # of trades		742		Percent profitable		36.99%
Number winning trades		274		Number losing trades		468

觸及停損點才平倉，造成交易次數由1376次減少到742次，損失顯著地下降到四十幾萬了！比較 2 次的結果，發現勝率低的賠比較少 ，停損比勝率重要，而且想要在期指交易上獲利很難，因為兩種方法的Total Net Profit都是負的。還敢隨隨便便就玩期指嗎？

3) 擲骰子黑白買賣 + 停損 (當損失達到2萬時平倉)

停損後，隔日再擲骰子以開盤價買賣。

Total Net Profit		($1,254,800.00)		Open position P/L		$0.00
Gross Profit		$9,112,300.00		Gross Loss		($10,367,100.00)
Total # of trades		692		Percent profitable		43.02%
Number winning trades		297		Number losing trades		395

換這種停損規則，勝率變高反而賠更多，可是還是比第一組沒停損還是來得少賠很多。可推論要怎麼停損不是隨便設定的，要根據你交易模式的特性來設定，並用歷史資料驗證有效性！

4) 擲骰子黑白買賣 + 停損 (當損失5萬時平倉) + 停利(當獲利10萬時平倉)

停損停利後，隔日再擲骰子以開盤價買賣。

Total Net Profit		$1,208,200.00		Open position P/L		$38,400.00
Gross Profit		$5,326,000.00		Gross Loss		($4,117,800.00)
Total # of trades		129		Percent profitable		37.98%
Number winning trades		49		Number losing trades		80

看到沒有？Total Net Profit終於是正的！只要依據你交易模式的特性，設定正確的停損、停利，隨機擲骰子買賣都可以賺錢！還需要看盤、判斷盤勢尋找買賣點嗎？

5) 擲骰子黑白買賣 + 停損  + 停利 + 順勢操作

第一次買賣，在開盤前擲骰子，用開盤價買賣一口大台期指，大於 3時 買進，小於或等於 3 時  賣出，停損及停利都設為5萬元，多單停損後，隔日以開盤價放空，空單停損後，隔日以開盤價做多，多單停利後，隔日以開盤價繼續做多，空單停利後，隔日以開盤價繼續放空。結果如下：

Total Net Profit		$1,912,200.00		Open position P/L		($18,000.00)
Gross Profit		$7,236,100.00		Gross Loss		($5,323,900.00)
Total # of trades		236		Percent profitable		56.35%
Number winning trades		133		Number losing trades		103

加上亞當理論的順勢操作，勝率、淨利都不錯！

綜合以上，擲骰子黑白(台語)買賣隨便做都可以賺錢！因此你認為勝率還重要嗎？買賣點很重要嗎？盤勢看對看錯很重要嗎？應該沒有比停損、停利、順勢操作來得重要吧！