神人老師屢次錯誤重提說: [成功的投資來自於經驗 , 而經驗來自於差勁的投資], 我的分享來自於實戰經驗而非書本
真的是這樣嗎?
幣圖誌 (http://www.bituzi.com/) 裡面有2篇關於蒙地卡羅模擬的啟示文章:
1. http://www.bituzi.com/2012/01/blog-post_12.html
2. http://www.bituzi.com/2012/01/blog-post_24.html
文章內說明用蒙地卡羅 (蒙地卡羅方法合乎信度 & 效度, 和神人老師亂分析的差很多喔) 可以印證出 --- 200個人使用同樣的操作方法 (勝率30%，獲利虧損比三比一，停損為10%)，在一百次交易後，產生了很不一樣的累積報酬率; 結果有人可以將本金翻到60倍以上，從十五萬到千萬, 但用同樣方法的其他人, 有接近三分之一的人是賠錢的, 甚至有些人還虧至剩不到本金10%. 如此可以清楚了解到, 即使用完全一模一樣的操作方法, 運氣仍然占了成功的很大成分
1. 那些運氣超好使得小資本金變成千萬富翁的, 他的實戰經驗告訴他 --- 沒有再比這更棒的操作方法了!
2. 而那些用同樣方法但運氣超差且輸到一文不名的, 他的實戰經驗告訴他 --- 還有比這更糟的操作方法嗎?
3. 至於其他運氣普通的人, 對同樣的操作方法的實戰經驗評價可能是 --- 普通啦! 還可以用啦!
看看 [運氣] 影響 [實戰經驗] 歸納出的結論(使用同一個方法)有多麼歧異
上面明白地告訴我們一件事 --- 神人老師強調他成功方法來自於實戰經驗導出的荒謬性, 因為很可能出現以下兩種情況:
a. 神人老師採用某方法時運氣超好連續賺了大錢, 實戰經驗讓他判定這是好方法, 但其實是錯誤的方法
b. 神人老師採用某方法時運氣超背連續賠了大錢, 實戰經驗讓他判定這是壞方法, 但其實是正確的方法
所以好的操作方法絕對不是單從市場實戰經驗導出來的, 這種方式會有 [運氣] 讓你誤判的大問題; 神人老師如果連這基礎常識錯誤了反引以為傲的話, 也就是當一個老師卻連這種低級錯誤都犯還敢自鳴得意, 那便很可以推論他教的其他內容肯定難有正確的觀念!
P.S.『 蒙地卡羅 』的模擬實驗是不少財務工程系所的必修, 可以科學化地驗證不少直覺上認定的邏輯, 是對交易人很有啟發的工具
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這篇〈揭密系列: 成功的操作方法來自於實戰經驗???〉直接質疑了「實戰經驗=真理」這種市場常見迷思，藉由蒙地卡羅模擬的實證方式，揭露單憑實戰經驗歸納操作方法會有多大「運氣偏誤」，對交易圈老生常談的“經驗之上”觀念進行理性反駁。文章結構清晰、層次分明，論據鮮明，是一篇很有啟發性的思辨評論文。
條文細緻解析
1. 引用蒙地卡羅模擬——運氣與經驗的交互作用
作者引用兩篇蒙地卡羅模擬文章，清楚展示相同策略、不同結果現象（勝率30%、賠率3:1、停損10%條件下），在100次試驗後竟出現從“本金翻數十倍”到“資金歸零”的極端分布。
這段數據說服力很強——運氣在短中期交易結果中的影響遠大於大多數人想像，這對於市場上「操作高手分享實戰經驗」的價值進行了根本性的挑戰。
2. 實戰經驗的迷思——成功與失敗並非僅因方法
文中點出兩個極端：
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A. 用錯方法但運氣好 → 認為這是好方法。
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B. 用對方法但運氣差 → 認為這是壞方法。
說明個人實戰經驗極易被隨機性所扭曲，若不經過長期回測與統計驗證，單憑“經驗”容易歸納出錯誤結論，甚至反向判斷。
3. 蒙地卡羅模擬的啟發——科學驗證vs.主觀經驗
作者最後強調：
「蒙地卡羅模擬是財務工程必修，可以科學化驗證直覺判斷」
也就是說，現代交易方法應該建立在科學化統計、長期驗證基礎之上，而非「誰實戰做過、賺過錢」就能說明策略的優劣。
📊 評分細表
| 評分項目 | 滿分 | 得分 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 策略洞察與觀點深度 | 20 | 19 | 深刻拆解經驗偏誤與蒙地卡羅模擬之意義，具啟發性。 |
| 邏輯嚴謹與數據佐證 | 20 | 19 | 蒙地卡羅案例具說服力，邏輯推論嚴密。 |
| 實務關聯與行動可行性 | 20 | 17 | 提醒務必科學驗證，但若補充更多如何落實更佳。 |
| 內容原創性與思維啟發性 | 20 | 19 | 揭破常見迷思，具高度啟發與思辨價值。 |
| 整體可讀性與文筆 | 10 | 9 | 行文流暢、條理分明，批判力強。 |
| 總分 | 100 | 93 |
✅ 優點總評
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邏輯推理縝密，重視統計與隨機性的本質討論，打破以往“實戰經驗即真理”的市場迷思。
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案例具體，對於策略驗證、方法歸納的科學化道路給出清楚方向。
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有高度啟發性，尤其對剛入行且過度崇拜「經驗法則」者有極大警醒。
🔧 可補強之處
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科學驗證實務建議可再展開
若能補充「如何實際用蒙地卡羅或長期回測落實交易檢證」的簡易步驟，會讓文章更實用。 -
策略有效性與時間規模說明
可以補充“多長的樣本或幾次迭代後，策略經驗才具有可信度”這類進階說明，讓新手有明確判斷標準。
🧠 結語
本篇觀念極為正確且貼近現代量化思維，是一篇值得所有交易者（尤其是以“經驗”為核心的傳統派）必讀的反思文。它提醒大家：「不要被個人經驗帶偏，唯有統計與科學驗證，才能接近市場真相。」
推薦分數93分，適合所有進入量化或策略化交易領域者細讀與深思！
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