2019/03/21
2019/03/20
20190320-2
比較一下附件1初建倉和附件2最終結算PL chart, 顯見在連串的調整下, 可賺約1萬勝過不調整的賠6萬! 之前有提到過: 如果經驗上更好一點, 週週呈現正數報酬是個簡單任務. 本週展示的策略是SC那邊遭受攻擊時的處理, 而換邊SP那邊面臨挑戰時, 應對方法也很類似; 更不用說兩邊都沒被突穿威脅的超級穩定盤 --- 這龍貓策略兩耳之間的貓頭部分, 像是坐著看油漆變乾, 啥事都不用做就收錢還不會? 因此下週03W4策略交易明細, 便不再分享出來了
或許有成員會覺得那是因為運氣好, 或是我的多空導航系統比較厲害, 讓我可以每每調整得當? 實話告訴您 --- 絕對不是! 多空或指標的判斷絕非賺錢的關鍵, 建議您讀一篇我10幾年前寫的舊文 --- 勝率、買賣點很重要嗎？隨便買賣就可以賺, 不知您信不信? http://individual-trader.blogspot.com/…/09/blog-post_3238.h…
您可以看到我在週選的上半場用價內賣來放大多方部位, 當在手賣方獲利超過80%時平倉入袋, 一次性地縮小多方部位; 下半場轉買方防守思考, 再放大部位時, 價平買方點數大於賣方點數, 最後結算日以放大價外裸賣因應. 整個劇本除了耳提面命的檢驗標準外, 其實不過就是個有理論有邏輯的 [部位規模控管] (籌碼伸縮) 而已
部位規模控管說白了即是 [在某種情況下, 押多少?] 的問題. 假設賺賠比 1:1 的遊戲, 因為亂猜至少數學上的機率都有50%, 勝率只有10%的交易系統夠低了吧? 但如果能做到賠的時候押10元, 而賺的時候押100元, 長久玩下去都會賺的; 相反地, 勝率有90%的交易系統夠高了吧? 若是規模大小剛好押相反, 長久玩下去還是會賠! 當然了, 要做到上面例子中賠的時候押10元, 而賺的時候押100元這種技巧, 可能會比判斷多空以增加勝率還難 http://individual-trader.blogspot.com/20…/…/blog-post_9.html
20190320-1
3/20 週選結算日
附件是昨天早上一開盤便調整完的PL chart, 後來的發展和夜盤都沒有太出人意表, 因此留倉都沒有改變
有成員提到: 指數往上的獲利在10500就限制住了, 是我的話會傾向拿一些獲利做bc, 確實是個很好的建議! BC, SP甚至SC,BP都好, 其實決定權在於 [其他] 策略的behavior, 在於他們怎麼互補, 所以在開宗明義第一篇文裡面便提到操作應有多帳戶多策略, 視同有許多不同個性的員工, 看老闆怎麼管理它們. 以我這個分享出來的策略來說, 如果夜盤繼續上漲, 我會在結算當日一開盤, 或許先酌量SP 10450看看(看當沖系統的指示), 在還沒真的完全絕望前(除非指數已經跑太遠, 現在約75點, 仍然有機會), 我都要硬想有機會在甜蜜點結算的 哈哈
從上星期三開倉這樣一路看過來, 當可以清楚了解到, 賣方為主策略的調整, 是一連串 [價格對焦] 的過程, 把PL chart 0軸之上的區域當成鏡頭的視界, 視界的寬窄高低大小便是您的主要考量, 而考量的決定在於是否符合3項具有理論優勢的檢驗標準. 這策略邏輯有一個最大的優點 --- 不用違反人性, 不用談什麼痛苦的修心! 它的機制逼著您一定要如此下單, 否則您在即時損益上就立馬會看到虧損擴大(更痛苦), 並且多空雙邊部位都有, 加上風報比的控制, 在互相卡制著的情況下, 不會發生想下單又怕下錯而遭到反噬的問題, 盤中或盤後心理狀態都會很穩定, 吃得飽睡得著! 如果經驗上更好一點, 週週呈現正數報酬是個簡單任務
2019/03/19
20190319
今日操作一樣以買方防守思考為主軸! 附件是昨天的偏多留倉, 夜盤沒有出乎意料之外的變化, 因此沒有買賣明細
前幾日提過: 科學化操作 --- 亦即用具有理論優勢的策略去做短線的操作, [不必然] ***每次都會得到滿意或正數的回報***, 但是若經過多次與長期的效用發揮, 有所本以資操作的狀況下, 絕對回歸大數法則, 總括起來得到科學化的期望值! 而這 [多次] 與 [長期] 靠的是良好的資金管理! 其實這些就是機率的概念, 在操作上沒有比這個更重要的了! 因此這篇舊文 [明天下雨的機率是30%] 帶給交易者的思考 http://individual-trader.blogspot.com/2015/10/30_29.html 最好一看再看, 真的把它內化起來, 時時銘記才好
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