檢視這個標籤分類(大賠回顧)的最後一篇文章, 距今已經滿滿超過10年以上, 雖說此番現象趨近於好事, 但絕對獲利似乎也同樣地變差
理論上隨著交易經驗的累積, 穩定性該慢慢變好, 獲利性亦然才對! 現在的事實告訴我不全然如此, 改往哪個方向改進呢 ? 接下來要多花點時間好好地琢磨了!
2021/03/11
2014/02/13
[大賠回顧] 2011 1/19
1. EMA (Stock Index: 9086): 10EMA 8961 U, 50EMA 8725 U, Bullish
2. Intermediate Indicator by Stock Index:
Buy (1/11 Buy @8931.36)
3. OI Sketch :
NA
4. Market Exploration:
結算底定點數在9083, 沒能如願地在9000之下, 本月操作以失敗告終! 尤其這兩天的軋空, 加上這個月口數下得比較多, 累計之前的忽上忽下盤的震盪調整成本, 損失當然加倍擴大! 開年第一個月就給了我一個下馬威, 萬事果然起頭難啊!
今年的損益軌跡和往年都有所不同, 因為從來都不曾有過第一個月便來個相對較大的損失, 樂觀地來說, 艱困的月份已經先去除一個了, 希望整年度結算是不同於以往地正粉多!
2. Intermediate Indicator by Stock Index:
Buy (1/11 Buy @8931.36)
3. OI Sketch :
NA
4. Market Exploration:
結算底定點數在9083, 沒能如願地在9000之下, 本月操作以失敗告終! 尤其這兩天的軋空, 加上這個月口數下得比較多, 累計之前的忽上忽下盤的震盪調整成本, 損失當然加倍擴大! 開年第一個月就給了我一個下馬威, 萬事果然起頭難啊!
今年的損益軌跡和往年都有所不同, 因為從來都不曾有過第一個月便來個相對較大的損失, 樂觀地來說, 艱困的月份已經先去除一個了, 希望整年度結算是不同於以往地正粉多!
[大賠回顧] 2010 五月績效檢討
這個月主攻擴大風險以提高報酬比例為目標, 採用新的部位規模控制方法, 和更冒險的價內契約策略組合單, 盈虧波動變大是做到了, 只是符號相反而顏色是紅的而已 ; 累計前四月的盈餘, 一口氣給賠光了還不夠! 這新法的策略單最怕大的漲跌來造成調整成本增加, 復以冒進的部位規模, 讓不利情況有多倍的放大效果, 總共遇上三次 (4/19, 4/26, 4/28) 大的漲跌, 累計虧損已經到達單月的最大忍受值, 於是停損出場 & 放棄五月操作, 變成是理性下不得不做的選擇.
因此五月的虧損在4/28的時候早就擺在那邊了, 總結計算投入的總資金(含資金管理下的預備金), 獲利率由上月正的 0.59%, 陡然降為負的3.14%. 唯一可以安慰自己的是, 接下來的接連重挫與陳沖卸任金管會的大反彈, 沒有繼續用我那獲利區間極小的部位硬凹, 不然以我原來的調整模式, 應該會賠超過二位數才對! 往者已矣, 來者可追, 這點紅字好像沒有影響我前進的動力耶!
因此五月的虧損在4/28的時候早就擺在那邊了, 總結計算投入的總資金(含資金管理下的預備金), 獲利率由上月正的 0.59%, 陡然降為負的3.14%. 唯一可以安慰自己的是, 接下來的接連重挫與陳沖卸任金管會的大反彈, 沒有繼續用我那獲利區間極小的部位硬凹, 不然以我原來的調整模式, 應該會賠超過二位數才對! 往者已矣, 來者可追, 這點紅字好像沒有影響我前進的動力耶!
| Monthly Performance | 2010 (%) |
| January | 1.63% |
| February | 0.01% |
| March | 0.13% |
| April | 0.59% |
| May | -3.14% |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| November | |
| December | |
| Compound Annual Rate of Return | -0.84% |
[大賠回顧] 2009 3/13
1. 外資OP未平倉買賣差額： Call 103582 口 ( - 9209 口), Put 117949 口 ( + 1184 口)
2. 威廉指標 (13)：- 4.4, 進入超買區, 觀望
3. SAR分析：4897 > 4412, 多
4. 均線分析：現貨指數十日線4640之上，月線4571之上, 季線4521之上, 多
5. 未平倉Call/Put: 0.73 < 1.0 倍, 多
6. 長期: 多, 中期: 多, 短期: 多
7. 關鍵價: 3955, 4081, 4126, 4258, 4330, 4371, 4469, 4541, 4598, 4721, 4747, 4817, 5096
8. 留倉: 美股給台股助威開高, 盤中溫家寶喊話, 使得連漲多日的台股繼續強強滾, 不管短線指標如何背離, 多頭非軋空不罷手! 昨天見短線指標有稍微轉弱的跡象, 預期結算前應該難以強渡4800 點的關山, 做了超量的SC 4800留倉, 且無對應的避險部位, 這種太主觀又貪婪的舉措, 帶來自己帳戶的虧損, 盤中強力軋空時, 整體應對及資金管理仍有相當大的進步空間, 三月全部部位提前認賠清空, 僅剩少量的四月部位再戰.
2. 威廉指標 (13)：- 4.4, 進入超買區, 觀望
3. SAR分析：4897 > 4412, 多
4. 均線分析：現貨指數十日線4640之上，月線4571之上, 季線4521之上, 多
5. 未平倉Call/Put: 0.73 < 1.0 倍, 多
6. 長期: 多, 中期: 多, 短期: 多
7. 關鍵價: 3955, 4081, 4126, 4258, 4330, 4371, 4469, 4541, 4598, 4721, 4747, 4817, 5096
8. 留倉: 美股給台股助威開高, 盤中溫家寶喊話, 使得連漲多日的台股繼續強強滾, 不管短線指標如何背離, 多頭非軋空不罷手! 昨天見短線指標有稍微轉弱的跡象, 預期結算前應該難以強渡4800 點的關山, 做了超量的SC 4800留倉, 且無對應的避險部位, 這種太主觀又貪婪的舉措, 帶來自己帳戶的虧損, 盤中強力軋空時, 整體應對及資金管理仍有相當大的進步空間, 三月全部部位提前認賠清空, 僅剩少量的四月部位再戰.
| 買賣 | 商品 | 口數 | 平均價 | 現價 |
| 賣 | 200904 5000買權 | 4 | 121 | 117 |
| 買 | 50ETF | 基本持股 | Buy & Hold Strategy | |
[大賠回顧] 2008 8/14 連三日走勢不如預想, OP暫退
1. 期權操作：原來的戰術想定是台股應該在大的區間(以前波高低點6708 ~ 7368)中震盪，雖然籌碼面來說，成交量連續三天縮小，外資也開始賣超了，可是之前連續大漲二天(8/8 & 8/11)的台股，再逢美股這兩天大跌的利空下，竟然挺住無修正跡象(也就是預期該弱勢的三天都顯現強勢)，尤其今天台指期收盤來到了7363，已經突破了前波7/24高點7306，致使原來的戰術想定面臨修正的關卡，明日短線若是續強，我留倉的SC 9500將需要停損移倉，幾經衡量ＯＰ部位的口數及用大台避險的資金，為了風險的考量(自從去年賠過一次大條的之後，心臟有點衰弱)，決定不參與結算前的波動，全部清倉離場，僅大台的趨勢單留倉保持盤感。這樣做的話，這個月前面的累計虧損將無扳平機會，算是一種提前認輸的處理，結算後預計將創今年以來最高的虧損比率，但仍在可控制的情況之內。計畫下禮拜六開始帶家人外出度假四～五天，會在這段休閒且思緒清明的空檔做一番檢討！
2. 威廉指標 (7)：- 7.26
3. SAR分析：7326 > 6842, 多
4. 均線分析：現貨指數十日線7129之上，季線7686之下, 觀望
| 買賣 | 商品 | 口數 | 平均價 | 現價 |
| 買 | 200808台指 | 1 | 7343 | 7363 |
3. SAR分析：7326 > 6842, 多
4. 均線分析：現貨指數十日線7129之上，季線7686之下, 觀望
~vila~ 於 2008-08-14 21:48:29 回應
～Peter語錄～
投資操作不需要時時都持有部位,
或是非天天操作看盤不可～
等待有機率優勢時再進場會相對容易成功,
沒有機率優勢的時候,
抱現金等待時機出擊才是好的策略,
個人認為能操作賺錢不稀奇,能等才是真功夫!
這是您的名言我的收藏
您的紀律真是無可挑剔
十月份也報名了爺爺招待下半年的旅遊團
祝Peter大 渡假有好心情 檢討有新契機
資本市場的藏寶圖也可以自己畫喔!
Peter 於 2008-08-15 10:40:29 回覆
真羨慕您常可以參加爺爺 [招待] 的旅遊團, 也預祝您度假快樂喔!
小可 於 2008-08-14 18:43:34 回應
PETER：
剛才看了您的BLOG，心有戚戚焉，自從7/23和7/29這兩次就虧了我近80%，我認為您我共犯了一個錯誤(未善用闊裕的資金，而跟著人家資本額少被追砍保證金時殺出最高點)，後來再補了一個資本額，下半場我用BC&SP的策略且絕不SC(因我看法跟您不同，我是看上的，所以這之後看您賣台期還蠻擔心您的)，目前已追回1/2的損失，(中間還是控制不了自己去平BC和SP，否則早以回本)。
今天我同樣跟您做了一個動作，結束8月選擇權的操作，因怕結算前下殺，平倉所有SP，但我是以增額資金的10%來下BC7400@75，認為反正賠了也不差再多賠一些權利金，這月最多就是-30%，但若指數來到7700則翻盤喔！雖然不太可能
這暑假老公公司較忙，再加上家有一個國中生，所以今年沒安排出國旅遊，您小孩多大啊？我兩個都是男孩，暑假完後一個小六一個國二
Peter 於 2008-08-14 19:13:28 回覆
單一筆虧損不超過總資金的2 %, 單一月份內的連續虧損不超過總資金的 8 %, 以上是我資金控管的鐵則, 因為我的心理耐受度低, 因此這個月先退出大規模口數的OP. 煩勞您擔心我的 [賣出台期]了, 其實它們只是我的趣味單, 主要是我為了保持盤感用的, 相較於大部位的OP,輸贏不大我從不擔心, 甚且我做得很短, 一天之內有時候做多又做空來回好幾次! 再次感激您在關心我的操作! 我這個月預計的虧損應仍可控制在2%之內.
我也有兩個小孩, 剛好和您相反, 是兩個女孩兒, 暑假過後一個上小三.一個上小一, 見您的孩子年歲較大, 相信您可以比我早解脫育兒之責. 最後祝您操作順利!
[大賠回顧] 2007 11/2 自己和自己的戰爭
1. 十一月份OP組合：金融市場的短線漲跌像個亂數，通常沒什麼道理可言，市場上的老師或分析師，每天都在評論今天上漲或下跌的理由，什麼原因造成盤勢的結果是不重要的，怎麼面對這些變局才是重點！10/22隨美股大跌，台股重挫251點，符合多方出場並做空原則，卻開始了一連串認賠停損的過程，因為重跌之後，接下來台股接連上漲且再創七年新高，造成我的空方部位連續停損上移，甚且為了弭平累計虧損，部位愈做愈大，當然又造成累計虧損愈來愈大。詭譎的市場在大家看好加油上萬點的呼聲中，連著下跌三天，今日適逢美股又大跌影響，跌破短線支撐點，又再次符合多方出場並做空原則了，這次要不要照著技術分析的結論去做理性的事呢？上次照著原則被連續大電的經驗才在幾天前耶！投資是一種自己和自己的戰爭，堅持模式信念可能會造成連連被巴，這個月還真的發生了double play(多空兼巴)，我在大盤破今日開低的低點後，仍然理性地照著原則，該停損還是要停損(清空Sell Put 8900, 8800, 8700)，只留下空方部位且加碼Sell Call 10000。雖然因每次的停損導致部位更大了，累計虧損更多了，要想在市場上活得夠久，真的必須有韌性、毅力，堅持在當下做該做的事，即便事後驗證做錯了，但在當時依據原則做到了該做的事，也是一種非常大的成就，也是要給自己大力鼓掌的。
| 買賣 | 商品 | 口數比率 | 平均價 | 現價 | 機率 |
| 賣 | 200711 10000買權 | 2.5 | 44.5 | 38.5 | 93.60% |
| 賣 | 200711 10300買權 | 0.5 | 48.2 | 14 | 98.42% |
| 賣 | 200711 10500買權 | 11 | 44.18 | 7 | 99.49% |
| 賣 | 200711 10600買權 | 6 | 35.95 | 5 | 100% |
2. PWI (Peter Weighted Index) 分析：0.93 短線偏空
3. OP未平倉分析：買權最大未平倉量在10000 (52142口)；賣權最大未平倉量維持在9000 (34295口)
4. 均線分析：收盤指數在十日線9565之下，月線9587之下，季線9168之上，觀望
5. SAR分析：9273 < 9398，空頭
6. DMI分析：買力 +DI14 (25.56) 小於賣力 - DI14 (35.15)，且ADX14 (15.66)小於20，無明顯方向
7. MACD分析：OSC (-32.63) 較前一日轉向下，偏空
8. TAPI分析：量能 (18.65) 較前一日下跌，價跌量小縮
9. 六日RSI分析：27.84，介於 20 與 80 之間
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