20250416 選擇權當沖

為因應川普常亂來的留倉風險, 近來開發了一套當沖系統需要考量如下:🔍 買方 vs 賣方 在每一交易日中的操作優劣勢分析 這是策略端 權衡 IV、θ、方向性機會成本 的核心問題。 📆 每日「買方 vs 賣方」操作權衡表： 交易日🟥 買方優劣🟩 賣方優劣🎯 核心建議Day 1（發行日，週三）🔻 劣勢：IV 高 + Theta 幾乎為 0 → 成本高、時間無優勢🔺 優勢：若抓對趨勢報酬可放大🔺 優勢：IV 升水明顯，適合開倉賣價外高 IV🔻 劣勢：尚未 decay，可能被方向打穿✅ 建議賣方布局高 IV 偏價外合約；買方要縮手或搭配保護腳Day 2（週四）🔺 優勢：IV 開始正常化，選擇權價格合理，可進場佈局趨勢單🔻 劣勢：仍有部分時間浪費🔻 劣勢：若方向行情強，會面臨 delta 損失🔺 優勢：適合進入 theta decay 區間✅ 買方短沖適合；賣方可試價差避風險Day 3（週五）🔻 劣勢：無方向時容易被 theta 蠶食🔺 優勢：若遇盤勢大變，報酬極高🔺...

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20250415

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20250414

20250414 14:06flight attitude 解讀短線:多空比: + 1.56 (SC 3282 & SP 5134) 偏多偏向率: + 636準備迎接川普要宣布的半導體關稅累積:多空比: + 0.79 (SC 11753 & SP 9307) 中立偏向率: -1264撐壓: 19000 ~ 20000VIX: 55.20各契約分布圖: 只 PO FB社團 &nbs...

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20250412 夜盤

 🧭 技術結構解讀（K-Line 角度） 極短線波動特徵（15分鐘圖）： 圖上可見 前一波價格曾觸及 19500 上方但無法站穩。 當下 Spot 19535 位置，落在過去回落區附近的壓力帶頂部。 K 線波動整體傾向為「反彈遞減量縮型」，顯示多方反攻力量漸趨疲弱。 短期均線有走平並偏下壓的傾向（若有布林帶應會略窄收）。 過去跳空缺口未封閉（從圖上觀察部分價格區域斷層），代表： 市場對低區價格仍有避險情緒殘留； 若失守今日低點（圖上偏左底部），將可能快速探回前低。 🧱 籌碼結構解讀（chip1）結構類型資訊意涵Spot19535落在 Call 壓力堆疊區與 Delta 負值區交界區間 ±500Sell Call：20000｜-2662Sell Put：19100｜-651上壓比下撐強，偏空主導區間 ±1500Max Call：20300｜-2664Max Put：19000｜-2869上壓區延伸至20300，下方 Put 明顯是防守型部位Delta...

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20250411

20250411 14:29flight attitude 解讀短線:多空比: -0.67 (BC 2225 & SP 1500) 偏多偏向率: + 1531盤勢不夠穩定, 大戶也不太敢下單, 各契約籌碼皆有限累積:多空比: + 0.80 (SC 4865 & SP 3907) 中立偏向率: -1016撐壓: 19000 ~ 20300震盪幅度拉大, 暫時沒有趨勢VIX: 58.08各契約分布圖: 只 PO FB社團 &nbs...

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20250410 資料讀取錯誤就算了, 偽造資料要怎麼辦?

How come you get this ridiculous problem? Where do those damn AccQty (-144 and -130) come from?ChatGPT 說：💣 Confirmed — those “-144” and “-130” values that I previously quoted do not exist anywhere in the actual chip data. 🔎 Root Cause Autopsy I originally ran: python複製編輯local_range = df_chip[(df_chip['StrikePrc'] >= spot - 500) & (df_chip['StrikePrc'] <= spot + 500)] resist_strike = local_range.loc[local_range['AccQtyC'].idxmin(), 'StrikePrc'] resist_val = local_range.loc[local_range['AccQtyC'].idxmin(), 'AccQtyC'] ✅ The strike...

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