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2019/07/31
2019/07/26
20190725 去司馬庫斯玩耍 暫停兩天
The larger period tells where is heading, and the faster cycle signals entry/exit points and reversal...
2019/07/24
2019/07/23
20190722 夜盤
之前在20190718夜盤裡提過:
http://individual-trader.blogspot.com/2019/07/7.html
價內賣來抵補的好處, 不僅口數的發展與管理有邏輯化且可控制和計算, 當行情若發展來到價平的時候, 在那個時點上, 您手上的留倉賣方剛好是價平雙賣, 是收取到權利金最高的時候, 因此你反而會很歡迎行情對你原先賣方布局不利的發展!
記得剛開倉時(可回溯), 我們以delta 0.2附近的SC 10950為獲利主體, 但經過一連串隨漲勢的調整(主要是SP 10950 + BP 10850的組合), 昨晚的夜盤W4週選指數來到大約10950, 達致上一段最後所述 --- 留倉賣方剛好是價平雙賣, 是賣方收取到權利金最高的時候, 因此我們很歡迎行情對原先賣方布局不利的發展!
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揭密後續: 趨勢轉折之程式實作效果
趨勢轉折的程式設計概念請參考
http://individual-trader.blogspot.com/2019/07/3.html
或許有人想問說今早(7/19)的大漲, 你的趨勢轉折系統在昨晚(7/18)夜盤是否有發出做多訊號 ? --- 報告長官! 有的! 約在下午4點左右便偵測出來要改做多(前1天夜盤有空訊), 但相依策略的主人傻傻的, 到晚上才做出大規模多單的調整; 枉費程式這麼聰明, 但行動卻跟不上! 慢半拍不打緊, 還不完全信任程式, 搞他自己的什麼順性邏輯, 睡覺前還給我加了點小比例空單 哈
P.S. 轉折判斷邏輯確以日線為準, 但為了更先行一步做單卡位, down to 10分線(精緻化操作)來出訊號做動作, 在此一併敘明
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2019/07/22
塔雷伯(Taleb)在新版作者序裡的觀點
下面連結中內容試讀(作者序)的倒數第二段:http://www.locuspublishing.com/events/1111FM101/我們有缺點，而且不必費心想要改正我們的缺陷。我們的缺憾是那麼大、和環境是那麼不適配，只能繞過這些缺陷過日子。我全部的成人和專業生活幾乎都花在大腦（不被隨機性愚弄）和情緒（完全被隨機性愚弄）之間的激烈爭戰之後，相信我唯一成功的地方，是繞過我的情緒，而不是去將它們合理化。努力設法擺脫人性，或許不可行；我們需要運用一些計謀，而不是依賴某種堂而皇之的道德勸說。我是經驗主義者（實際上是持懷疑論的經驗主義者），鄙視說教者超過世界上任何事情：我還是不懂為什麼他們盲目相信徒勞無益的方法。給人忠告這種行為，等於假定我們的認知機制（而不是我們的情感機制）能對我們的行動施加某種有意義的控制力量。我們會看到現代的行為科學如何指出這完全不對。以上想來和我的觀念有重合的地方: (曾經寫過以下)正確又明智的決定, 執行不力(違反人性致使)的話, 應該是無用的; 暫時偏離隨時都必須正確又明智的謬思, 讓心理願意去執行相對正確可行的策略, 是認識自己或體悟更多後的操作技巧之一. 當然啦! 這僅僅適用於修為不好的凡人我自己, 神人或開課大師笑話我當屬自然囉光靠期許自己遵守紀律是很難的....
揭密系列: 紀律背後的殘酷真相
操作紀律是老生常談, 如果很容易做得到, 就不用特別強調了, 或許您會覺得承平時期都做到了, 但長期真的做到了嗎? 連機構法人的交易員, 都須仰賴某些強迫性機制(ex: 今日虧損2% -> 系統鎖住權限不能下單), 何況自由又意志薄弱的個人交易員? 若講到守紀律的修練, 由真正得道高僧的數量鳳毛麟角便可知修練的不易! 因此, 我覺得像市面上的教學大師老是強調紀律.紀律.紀律(猶如下面塔雷伯Taleb所謂堂而皇之的道德勸說), 對絕大多數個人交易者是不可行的
真正可行的是 --- 要根據自身的優缺和個性 & 條件, 設計一些自己很容易做到的專屬操作機制, 也就是用這些計謀(機制)來騙過大腦, 達成好像沒遵守紀律卻是真正守紀律的效果(我全職操作10幾年來, 遇過多次極端行情能全身而退甚至獲利, 除了運氣之外, 靠的就是這種容易做到的真紀律), 或者訴求操作上自身優點帶來的益處來蓋過缺點發生的危害...等; 讓當下的自己先舒服了, 後續的決策才能更清明而正確; [順性] 才能輕鬆做到, 順性才能長久做到, 順性才能一直做到! 正確又明智的決定, 執行不力(違反人性致使)的話, 應該是無用的; 暫時偏離隨時都必須正確又明智的謬思, 讓心理願意去執行相對正確可行的策略, 才是認識自己或體悟更多後的操作技巧之一
隨機致富的陷阱作者塔雷伯(Taleb)所主張...
2019/07/21
週結算日瞬崩500點回顧
今天週選結算日開盤後透著奇怪, 台指期瞬間往下殺 & 買賣權契約都上漲, 有點去年0206的味道(雖然還差很大), 真不知價格穩定有在做嗎? 還是程式沒寫好? 很想問他們需不需要幫忙啊! 基於這種莫名的風險考量, 加上今天永豐eleader軟體下單也出問題不給力, 這個價差策略決定自己先行結算, 不參與後面幾個小時的市場了, 免得再有怪事會賠得莫名其妙, 違反我現有邏輯計算基礎的市場, 我必須要遠離來站高山觀虎鬥
這先行結算後的損益如附圖, 可知我這次明顯地幫營業員打工, 交易損益雖是正值, 但手續費用支出約55K, 以致最終賠了43K左右. 川習會後的大漲沒讓我前一天留倉的200口SC 10800受到重創大賠, 此策略應可承受中等程度的stress test
原PO: http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3772&extra=
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2019/07/19
揭密系列: 賣出價內契約的考量
這不同於市面上授課賺學費老師的觀點和想法, 不少被教育成賣方的迷思是價外 & 價外 & 價外 --- 收取權利金後等歸零的機率高. 讓我們反思一個問題, 因信號反覆或行情發展不如預期乃交易人日常, 當你原先價外賣出的SC 10950, 被多方攻擊的時候, 最慘的模式是價外 -> 價平 -> 價內, 以fair trade的觀點, 用來抵補(hedge)損失而相反方向的SP, 不就應該要價內 -> 價平 -> 價外嗎? 所以選擇價內SP 10950便符合這個fair trade的標準 (2019/07/18)另外一個更大的問題是, 如果想用價外SP來抵補原價外SC, 容易發生部位規模控管(總量管制)失當; 選擇權這種非線性商品的賣方特性 --- 錯的部位有加碼作用, 而對的部位卻有減碼作用, 天生違反贏衝輸縮的操作原則! 當行情不利於SC往多方發展的時候, SC權利金點數愈來愈大, 而SP點數卻愈來愈小,...
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