揭密系列: 趨勢的轉折

上圖的交易系統乃根據下面所述而開發出來

既然市面上賺學費的許多老師喜歡講技術分析, 我也來講點技術分析; 但一如我過往的文章, 我要來點不一樣的!!!

所謂轉折即是多轉空或空轉多的分界, 這和資料區間有密切關聯, 日線已經發生的轉折點, 在月線那邊或許看來只是平靜無波; 也就是快指標可以即時反應瞬息萬變的走勢，缺點在於盤整期間交易頻繁造成兩面虧損；慢指標則是反應遲鈍，在波段趨勢只能抓取到部份中段獲利，偏偏又可以幫助避免盤整時的嚴重虧損. 在這邊以週選賣方為主觀點行事, 在6個完整交易日中, 且包含了一個結算日, 個人認為以日線來評估完整的循環cycle周期甚為妥適(不容易過度交易, 也不會太過遲鈍而欠反應行情的事實)

接下來要問的是日線圖中, 隨著行情或波動率不斷地在變化, 一個完整的多方或空方循環cycle, 它的週期長度也不斷地跟著變化; 在我看盤ing的當兒, 到底當時已經進行到週期的哪裡? 哪一個階段? 抑或要問的是, 正在發展中的行情裡, 這次該有的週期長度該如何估計? (相關數學或定理請估狗大神, 不多做解釋)
1) 使用 Hilbert Transform, 可以從少量價格的資料近似出一個 cycle 的 phasor (phase vector, 相量)
2) 利用下圖中的公式便可近似出目前cycle的週期(period), 亦即 [趨勢長度]
3) 公式的概念為, 將這根bar的複數訊號與前一根bar的共軛複數相乘, 可得到角頻率(angular frequency)
4) 根據角頻率公式 2pi / Period, 便能算出此period (趨勢長度)

最後要問的是, 目前正在發展中ing的報價, 能否在前面已知的週期長度下造成趨勢的轉折? 也就是當前正在進行中的行情變量, 強度足以造成多空換位? 或者僅僅只是一般的雜訊而已?

a) 將報價資料當作一連串的光譜數據, 以波的頻率來看, 趨勢波屬於低頻, 而震盪波屬於高頻; 因此可用頻通濾波器(band-pass filter)在設定好前面求得的趨勢長度(period)參數後, 用來濾出有趨勢性的資料(低頻)部分
b) 頻通濾波器(band-pass filter)沒什麼, 不要被名詞嚇到, 常見的均線便是一種高頻濾波器, 也是一種低通濾波器(low-pass filter), 可留下低頻的趨勢波
c) 再根據這些被濾過的真正具有趨勢性的資料, 以計算出振幅(amplitude)和力道(power)
d) 最終綜合振幅(amplitude)和力道(power)兩者的大小便可判斷出 --- 當下正在發展中的報價, 能否對正在行進中的原趨勢(ex: 日線)造成轉折

至此, 賣方為主思考的人就很簡單了 --- 趨勢若判斷已經轉折ing了, 一定要做相應的動作, 不要像麋鹿般見車燈嚇到不動而被撞死
i)  原本在多方趨勢做SP的人, 面臨轉折便改做SC; 或是(調整)照比例用加空單來做在手單的hedge(抵補)
ii) 原本在空方趨勢做SC的人, 面臨轉折便改做SP; 或是(調整)照比例用加多單來做在手單的hedge(抵補)