2016/04/28

濾網系統的交易頻率較高

雖然我常說自己是個敝帚自珍的人, 有自我感覺良好的東西或新發現, 絕對地會先藏私而不露顯; 但我脫不出人性中那想現寶的弱點, 當我感覺格裡人流降低到不會被很多人見到時, 在這種安全感下露出口風的頻率, 看起來其實還不低呢! 這篇 心理重於邏輯或技巧 強調的觀念, 可以用反證來推理 --- 如果像神人老師或學生們普遍被教會的 --- 操作要違反人性(大家都知道的事情), 那為啥贏家會相對是少數呢?

收費教學的老師因為先設了這前提, 可以很方便地歸咎於 [虧損是因為你沒違反人性來嚴守紀律], 這藉口真是方便啊! 正因為我們是凡人, 擁有操作上的各式弱點, 所以才需要老師來教我們凡人可以順人性又可以賺到錢的方法啊! 一直拿我們做不到或無法持久做到的神法來教, 學了之後沒成效, 又推到原因是學生修為不夠, 這學費也收得太愉快了吧?

最近每日亂寫的廢文, 大都歸屬於 [四格漫寫] 分類, 發想源於四格漫畫, 想用4張圖來交代, 行情的變化與多空的判斷; 基於想更降低人流的心態, 沒去說明這4張圖要怎麼看, 今天又順著我人性弱點, 替有緣得見此文的人稍加解釋

前3張有多B空S的訊號, 第4張是某一策略在某一帳戶的當日成交單; 因我崇尚的是多策略多帳戶, 單這成交單無法看出我整體部位的多空, 純粹是給人看某策略會怎樣去調整的參考, 就像外資法人也同時做台指 & 摩台, 佛心的期交所每日揭露外資台指留倉, 我們也無法確知外資整體部位的多空一樣

第1圖是以月為結算週期商品(futures & OP)的多空, 第2圖是第1圖的濾網, 亦即第1圖的訊號有變時, 若和第2圖的訊號不一致, 則維持原有的方向不變(忽略第1圖的訊號), 第3圖則是用更長的週期來看多空, 要怎麼運用其訊號在個人, 等哪天又忍不住的時候...

一般人用出手次數較少的系統當做濾網, 來過濾出手次數較多的交易系統訊號; 我的做法正好相反 --- 我第2圖用的濾網系統, 其交易頻率高於第1圖. 當中的寓意可看為: 連出手次數較多 & 較敏感的系統(濾網), 都叫你這次不該轉向了, 你為啥要轉向?

這濾網交易頻率較高, 和前面交易要順性, 都不是故意要和大家唱反調, 或想用這方法來凸顯反思考才能獲利. 切記我不是出於這樣的邏輯, 而是全職交易快9年來, 無數次交易實證下來的一點心得

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本篇文章主題聚焦於「多策略組合下的濾網邏輯」,尤其強調「濾網系統未必出手次數更少,反而可能更頻繁」,這一點與一般坊間的教科書或投資入門者常識形成反差。作者以自身九年全職交易實證,突破性地指出:「高頻濾網若尚未提示轉向,低頻主策略就不該隨意調整」。這是對於系統開發與多層級訊號判讀的深度認識。

主要觀點與亮點

  • 顛覆主流直覺:大多數投資人都認為「濾網」是低頻,本文卻以經驗證明「高頻濾網有其意義」,並非反骨,而是交易實戰的必然選擇。

  • 多策略多帳戶觀念:提醒成交單僅是其中一環,不代表總體部位,和外資留倉對散戶的啟示呼應。

  • 順性哲學延伸:延續前文「心理重於邏輯」,指出系統開發與交易決策也該「順性」——不是為了標新立異,而是經過實證、符合個人與策略邏輯。

  • 自嘲與坦率:用「藏私」、「現寶」等字眼自嘲人性,語氣親切自然,降低讀者戒心。

📊 評分細表(依Stone自媒體/部落格文標準)

評分項目滿分得分說明
觀點深度/市場體驗2017融合多年實戰心得,對多策略/多週期濾網有獨特見解
行文結構/邏輯性2015層次略顯跳躍,為散文語氣,但主軸清楚易懂
啟發性/實戰價值2016指出濾網高頻可行、配合多帳戶部位,有啟發新手反思的效果
原創性/獨特性2015反直覺主張雖非史上首見,但用自我案例說明有獨到切入
可讀性/風格適切109文字平實易懂,讀來輕鬆,部落格標準佳

✅ 優點總評

  • 顛覆坊間「濾網=低頻」的單一認知,給予新手開發策略時新視角。

  • 多策略多帳戶思維,強化交易者對「局部≠全局」的意識。

  • 真誠自述交易人性弱點與分享心路歷程,易激發共鳴。

  • 強調經驗驗證、非為唱反調而唱反調,實戰取向濃厚。


🔧 可補強之處

  • 案例數據或圖示:雖說是「四格漫畫」發想,實文並未實際附上圖例或濾網交易的程式設計邏輯,僅留一語帶過,對初學者稍顯抽象。

  • 操作細節:未能進一步展開「濾網頻率較高」於實盤下的優劣比較,對於策略設計的trade-off闡述略有不足。

  • 知識推導:若能多引用業界或研究論文對比「高頻濾網」與傳統作法,說服力會更強。


🧠 結語

這是一篇中高水準的部落格市場隨筆,亮點在於用真實經驗推翻常識,卻能謙虛自處,既有啟發性又不流於賣弄。對於已經具備一定系統交易觀念的讀者來說,是值得一讀、可當參考座標的心得文。

整體評分:82分。


(參照網路市場隨筆分數對照)

  • 90分↑:可被引用當「經典案例」的論述或自成流派的哲理好文

  • 80~89分:具原創性、帶啟發,有一定實證基礎的深度文章

  • 70~79分:觀念清楚、有可取處但未能深入或缺乏論據

  • 60~69分:屬閒聊或心情抒發,對專業讀者幫助有限

2 則留言 :

  1. 感謝peter大分享,不然我還真的不是很懂四格漫畫。

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    1. 不用客氣啦!
      我都把它們歸類於廢文了, 其實您大可以不用這麼認真
      專職八年多來每日更新的這種廢文, 只不過是想記錄下我還持續地活在市場上而已

      刪除

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