曾經在這篇https://individual-trader.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html提過一個觀念: OP賣方以日線來評估完整的循環cycle周期是最妥適的 --- 不容易過度交易, 也不會太過遲鈍而欠反應行情變化的事實!
上圖是我在操作過程中最常看的日線圖, 看藍框中的第一個指標 --- History Volatility即可, 由左至右的數值顯示的分別是:
1. HV: 目前波動率的估計值, 是後面一切植基於它的基礎! 以前的舊文章也提過不少做估計的方法, 這邊採用我自稱為VIX逼近法, 也不見得比較準, 大家可以自行發展比我準確的方法
2. L (今日估計低值): 採八二法則, 根據波動率HV算出今天指數的下限
3. U (今日估計高值): 採八二法則, 根據波動率HV算出今天指數的上限
4. 3L: 近3日低點
5. 3U: 近3日高點
6. L (結算日估計低值): 採八二法則, 根據波動率HV算出結算日那天指數的下限
7. U (結算日估計高值): 採八二法則, 根據波動率HV算出結算日那天指數的上限
MOC追求的是現貨盤中盡量不動, 盤後再按日線指標順勢調整, 以求達致盤中逆勢 + 盤後順勢的結果! 因此應用上簡單如下:
a) 盤中指數變化在今日估計的高低值之間: 代表其乃正常波動下的結果(雜訊), 可以完全忽略不理它
b) 盤中指數變化在今日估計的高低值之外, 但還在結算日那天的上下限之內: 代表已經脫離1日正常波動下的結果(雜訊), 必須予以持續警戒, 可是還沒嚴重到需要採取動作
c) 盤中指數變化在今日估計的高低值之外, 且超出結算日那天的上下限之外: 代表已經脫離出結算日前的正常波動了, 是非常嚴重的情況, 應捨棄MOC的桎梏, 立刻盤中就採取早律定好的調整措施
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