2015/07/21

即時市價的推估

2015/07/21 上午10:32   ,   5 個留言, 欠加寫 1 個, 快 !!!

自製之即時8月報價行情表

 選擇權的即時市價在操作的時候, 常常需要拿來做計算使用; 如果是交易量大的契約, 直接拿當時成交的價格沒有問題; 但如果是交易清淡的契約, 買賣價的差額比較大, 成交價很可能脫節當時的行情太久, 直接取用會有很大的偏差


建議不論交易量多寡, 所有契約都用以下的公式做計算:

即時市價推估 = (10倍買進價 + 10倍賣出價 + 成交價) / 21




5 則留言 :

  1. 匿名2015年7月21日 下午3:21

    即時市價推估??.....

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    1. 匿名2015年7月21日 下午3:25

      自營大有沒有意願，發展"即時盤勢辨識推估"，原理類似人臉辨識或指紋辨識系統。我是認真的~~不是來亂的.....!!

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    2. 自營家 Peter2015年7月21日 下午5:09

      前幾天已經有寫過了啊

      http://individual-trader.blogspot.tw/2015/07/choppy-market-index.html

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  2. Unknown2015年7月23日 凌晨12:29

    自營大認為 "選擇權即時現貨價" 該如何推估比較好?
    (1) 結算日用台指現貨(加權指數)
    (2) 月OP 用月期貨
    (3) 週OP用週期貨, 但週期貨成交量低, 而且價格跳動不連續, 參考性低
    (4) 另有一種反推的方法 = Call - Putt + StrikePrice

    這個價格在計算隱含波動率時很重要
    在7,8月除息旺季時, 這是一個令人傷腦筋的問題

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    1. 自營家 Peter2015年7月23日 上午9:32

      我比較相信真槍實彈推砌出來的數字, 除非市場很沒有效率, 才會有大失真的問題; 以現今台股選擇權市場的交易量來看, 效率客觀來講可以算不錯的

      因此, 我傾向選擇 (4) , 但契約要選擇價平或成交量大的, 如此買賣競價激烈, 效率高可以較忠實反映

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