2014/11/14

20141114

2014/11/14 上午9:04     34 個留言, 欠加寫 1 個, 快 !!!

整理好的圖放在ram disk, 不小心關機就全沒了; 反正11月OI經今天調整已在0軸之下, 也就是賠多賠少的問題而已, 那就學以前的格友 --- 小可 --- 先蓋牌吧! 哈哈!

10:03

週選微實驗 --- 剛極短線有賣訊, 又做了一些


9:38
不少人覺得價內賣方不能做, 我來小量經營SP 90看看

9:03
台股沒有跟上韓股跌近1%的後塵, 僅逆價差擴大而已

34 則留言 :

  1. 全方位金融理財2014年11月14日 中午12:33

    價平履約價賺theta=-3點,iv降=10*04=-4點
    1口共賺7點
    週選比月選
    好賺

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    1. 自營家 Peter2014年11月14日 中午12:54

      週選比月選好控制口數規模

      再怎麼多也只會有6個交易日

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    2. 全方位金融理財2014年11月14日 下午2:13

      週選過年長假有4個交易日記錄
      11月選26交易日感覺好長哦
      自己研判機率80%勝率後
      週選的好處就是提供了一年52週的下單次數
      有保護的賣方:贏31次輸21次
      長期績效應不錯

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    3. 自營家 Peter2014年11月14日 下午3:19

      謝謝您的提醒 --- 週選過年長假有4個交易日記錄; 不過, 我前文提的 [控制口數規模] --- 天數怕長不怕短 嘿嘿

      有保護的賣方 +1

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  2. 全方位金融理財2014年11月14日 中午12:44

    期指8956跌48950C跌9

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    1. 自營家 Peter2014年11月14日 中午12:55

      我現在是價內兩賣 --- SC 89 + SP 90 在傷腦筋 哈

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    2. 全方位金融理財2014年11月14日 下午2:25

      我也有價內兩賣 --- SC 8950 + SP 9000
      54+68=122
      損益平衡在8878-9072間
      我等它結算靠運氣
      再則11/19又有1次W4週選下單機會

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    3. 自營家 Peter2014年11月14日 下午3:21

      我等它結算靠運氣 +1

      期待 --- 11/19又有1次W4週選下單機會, 我的微實驗做上癮了, 比月選有趣多了

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    4. 領航家 Eddy2014年11月15日 晚上11:24

      每個禮拜操作一次，很快就結算，馬上就可以分出勝負了，真的比月選有趣多了！

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    5. 自營家 Peter2014年11月16日 清晨7:45

      很快分出勝負的確不錯, 難怪週選成交量這麼高, 但也能很快畢業吧?

      這麼快結算的契約, 最好買賣雙修以免不測

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  3. 全方位金融理財2014年11月16日 上午8:37

    {討論題}
    假設賭場規則
    賠率1:1 輸贏機率各50%
    每人身上籌碼限3000 每注無金額限制
    每人下注次數只有12次或52次選擇
    2選1 但決定後且ㄧ定要用完
    試問何種下注次數對賭客有利

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    1. 全方位金融理財2014年11月16日 上午8:46

      補充說明:
      每人下注次數只有12次或52次選擇
      2選1 但決定後不可更換
      且ㄧ定要用完次數
      不可中途離場(即未滿12次或52次)

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    2. 自營家 Peter2014年11月16日 中午12:00

      如果是前提對賭客這麼好的規則 --- 賠率1:1 + 輸贏機率各50% + 每注無金額限制, 那不管選哪一個, 數學期望值都一樣是0, 當然要選12次的, 因為比較不費事!!! (其實沒規定2選1的話, 是應該不參加!)

      但實際做月選或週選, 下注次數是不固定的, 是看你自己的資金規劃的, 或是看你自己高興的 --- 月選你可以做到1年下1200次, 也可以做到只12次; 週選你可以1年做到5200次, 也可以只做52次

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    3. 全方位金融理財2014年11月16日 下午2:47

      引喻:下注次數12次指月選擇權(每年12個月)
      下注次數52次指週選擇權(每年52週)
      再補充說明:1.選擇權每逢結算權利金90%-95%歸0
      2.12次喻指月選擇權
      3.52次喻指週選擇權
      4.不管選擇52次週選擇權
      或12次的月選擇權
      5.當週及當月開新倉後
      當週及當月不得再下單作調整
      等結算靠運氣
      6.主要用意就是"省事"
      經以上再補充說明,賣方只要不裸賣
      應用凱利方程式
      可有疏漏?

      刪除
    4. 自營家 Peter2014年11月16日 下午5:46

      凱利公式 --- 用於計算交易之資金比率

      F＝[（R+1）×P－1]/R

      P＝系統獲利準確率的百分比
      R＝交易獲利相對交易虧損的比例

      用您的假設前提去計算 ---

      F = [(1+1)×0.5－1]/1 = 0%

      和我上一則回應的數學期望值一樣為0, 是根本不需要去參加的遊戲

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    5. 全方位金融理財2014年11月16日 下午6:56

      謝謝
      重點還是在勝率賠率
      有參于的意義才決定應投入資金比率
      另外
      輸贏機率各50%
      第1次下注1
      第2次以後逢輸則加倍為2
      贏則維持下注1
      連輸不走
      贏了走人
      自營大看法呢?
      連輸12次
      輸掉1+2^11=2049
      有哪麼背嗎?

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    6. 自營家 Peter2014年11月16日 晚上8:04

      您說的: 連輸不走 + 贏了走人, 這叫平賭法 martingale

      連輸12次真的可能沒那麼背, 怕的是執行力, 因為當你輸到7. 8次的時候, 壓力就很大, 真的有毅力執行到贏1次嗎? 即便僥倖成功了, 忙了半天也只是打平或賺一點而已, 根本不算賺到, 而過程中要背負的壓力可能是輸得一窮二白

      這 [贏才賺一點點, 輸則有可能破產] 的方法, 我們真的要冒大險採用嗎?

      可以參考我關於平賭法的2009年舊文 ---
      http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/martingale.html

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    7. 自營家 Peter2014年11月16日 晚上8:17

      [贏才賺一點點, 輸則有可能破產] => 這叫風險報酬比差到一個極致!!!

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    8. 自營家 Peter2014年11月16日 晚上8:22

      我另外有一篇舊文, 用的是相反的方法 --- 逆平賭 anti-martingale (贏衝輸縮), 親身實戰在馬來西亞雲頂賭場的真實經歷, 也應有些許參考價值

      http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/21.html

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    9. 領航家 Eddy2014年11月17日 上午11:22

      很棒的分享，我很認同自營大的論點，如果以 ABC ( Always Buy Call ) 的策略分是在台指期選擇權市場操作的話，最怕的事情就是遇到市場連續下跌或是長時間狹幅區間盤整了，因為當交易人連續虧損時便會對交易策略產生不信任感，且總操作資金也會因為長期虧損而大幅減少，所以當期望為零或是低於1的遊戲，個人也認為不值得去嘗試，不過很幸運的是選擇權買方因為賠率很高，所以就算勝率低，也有很高的期望值，因此選擇權買方交易市值得好好研究的一個交易工具！

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    10. 自營家 Peter2014年11月17日 下午3:27

      回狗大,

      我是該找找時間多琢磨琢磨買方了

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    11. 領航家 Eddy2014年11月17日 晚上10:05

      以自營大深厚的功力，一定可以很快就能掌握買方的竅門了！

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    12. 領航家 Eddy2014年11月17日 晚上10:08

      PS. 自營大的賭場經驗談真的是一門花再多錢也不見得學的到的啊，感謝分享啊！

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    13. 自營家 Peter2014年11月17日 晚上10:53

      回狗大,

      您謬讚了! 如果我真有您所謂的深厚功力, 11月我就應該是賺的, 可惜現在我的選項只剩賠多或賠少 哈哈

      至於賭場經驗談, 以結果來論, 最終我還是輸光了我預定的籌碼

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    14. 全方位金融理財2014年11月18日 凌晨4:00

      給狗大,Peter:
      選擇權買方
      勝率低,有很高的期望值
      但90%-95%權利金歸0
      是值得深研探討的問題


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    15. 自營家 Peter2014年11月18日 上午8:09

      買賣雙方各有擅場與優勢, 如果全然偏頗到某一方, 反向那邊肯定沒人要做

      是故, [買賣兼修] 更是大課題!!! 或許價差交易就是此 [兼修] 的入門模式

      目前我比較傾向 --- 賣方為體, 買方為用

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    16. 領航家 Eddy2014年11月18日 上午9:08

      其實買方的勝率並沒有期權研究大所說的那麼低，一般來說如果是以月選價外500點以外的深度價外選擇權來看，那真的是十賭九輸 ( 至少還有一次可以遇到大行情)，如果是價平或是價內一百點左右的履約價則是勝負各半，所以只要選對履約價、放棄高槓桿、高賠率的深價外的履約價的話，當選擇權買方不一定就比較差，至少在最大損失這部份，選擇權買方是遠遠勝過以保證金交易的期貨與選擇權賣方的啊！

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    17. 領航家 Eddy2014年11月18日 上午9:14

      PS.如果大部分的人都偏頗到賣方的話，將會導致選擇權的價格被超賣偏低而增加風險，若大部分的人都當買方的話，則選擇權的價格又會不合理的偏高而降低勝率，因此市場自然會有一套平衡的機制，所以買賣雙方一定都要擅長，如此才能趨吉避凶，掌握較高的勝率並降低交易的風險！

      刪除
    18. 自營家 Peter2014年11月18日 上午9:14

      回狗大,

      目前我比較傾向 --- 賣方為體, 買方為用

      刪除
    19. 領航家 Eddy2014年11月18日 上午9:16

      我暸~

      刪除
    20. 全方位金融理財2014年11月18日 下午3:39

      給Peter大,狗大
      依據元大期權網
      https://advisor.yuantafutures.com.tw/chinese/04_report/02_detail.aspx?RID=5936
      截至11/17
      11月買權總OI為 368290
      11月賣權總OII為 414058
      8900C OI=23553
      8900P OI=26378
      call+put=782348
      假設11月19日結算在8900
      (23553+26378)/(368290+414058)=6.38%
      100%-6.38%=93.625
      也降就說11月選擇權買方權利金歸0
      請check,並多多指教

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    21. 全方位金融理財2014年11月18日 下午3:41

      11月選擇權買方權利金=93.62%歸0

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    22. 自營家 Peter2014年11月18日 下午5:20

      大部分歸0是沒有錯, 但自己手上的能不能撐到歸0就難說了

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  4. 全方位金融理財2014年11月17日 上午8:03

    謝謝分享

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