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| 日現層級的買訊轉賣訊, 預期上檔壓力重, 結算前或許難突破 |
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| 指數來到留倉策略甜蜜點, 鑑於賣訊發出, 改加空12月以資平衡 |
9:21
看早盤的發展, 把盯盤的任務交給程式即可, 等訊號發出的簡訊通知再動作都不晚
9:13
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| 再出一日整理盤的機率為最大 |
8:55
台指期開盤到現在算極短線的弱勢
10多年來從不營利 + 交易明細每日公布 => 鼠點下方圖片
2011年-柳葉湖晨曦(住宿湖畔之共和酒店)
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自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)
2013/08/01自奇摩轉格後...
贏在修正 是修正液?還是修正帶?
贏在修正? 股市操盤絕技?
友站連結
Revised by Peter. 技術提供：Blogger.
日圓大貶貨幣戰爭開打
回覆刪除http://www.cnyes.com/forex/major.aspx?ga=nav
http://www.bloomberg.com/quote/USDKRW:CUR
外資台股庫存造成匯差損
是另類思考方向
外資目前仍沒改變連日買超的慣性
刪除警戒即可, 等真有動作再追上都不晚
須警戒+
刪除外資基金以美元計價介入台股
關係到以美元計價淨值每日的損益
宋鴻兵寫的書 --- 貨幣戰爭, 幾年前我有買來看過
刪除可能是我太駑鈍了, 要應用在操作上, 仍然力有未逮
作者已經移除這則留言。
回覆刪除讚! 很有邏輯性的做法!
刪除-delta負值
回覆刪除10:15多1台指,看沖得掉嗎
列入期權庫存敏感度分析
堅守您的模式紀律, 相信會有不錯的結果
刪除依台灣期交所歷史收盤資料
回覆刪除開倉日價 平週選擇權約50至 55點
開倉日價 平月選擇權約100至 110點
經測試作只要作好保護
對長期操作選擇權賣方,似乎週選擇權較有利
尤其11月倉10/15至11/19結算共26交易日
歷史記錄月結算有18日交易日現象長假因素
操作月選擇權賣方較不利
週選擇權沒影響
怪不得成交量週選擇權始終比月選擇權大
經測試作只要好保護
未來我的部位要加入較多的元素在週選擇權上
學學自營商造市者操作模式
很好的觀察分享喔
刪除謝謝您的資訊
小弟近期正是以週選價平商品為主要操作標的，週選的優勢在於時間短，且每個履約價只差距 50 點，相當適合進行策略交易，目前已經實際交易 16 週了，交易成果還不差，個人將會繼續研究週選的各種交易策略，以期提高交易勝率和報酬率。
刪除而優點也正式缺點，因為時間短很快就結算了，對於需要機動調整部位的賣方而言，將會比較辛苦一點。
刪除你的問題我都是用台指,或近月遠月調整
刪除測試半年成效還不錯
祝您倆在週選無往不利
刪除我先免疫一下, 以前週選敗北的經驗未除 哈
請教狗大, 您在週選主要採何種策略呢?
刪除請教狗大您是營業員嗎?
刪除哪家
我不是營業員啦，我服務於某家公股金控底下的小券商，平時駐點於銀行裡頭，主要的工作內容是招攬客戶開戶與投資諮詢服務。
刪除而我週選的主要操作策略是以買方為主、賣方為輔，買方的交易是透過統計資料來決定我多空方向，並以買進價內履約價的方式來降低時間價值的耗損，賣方交易的部分空方交易已價外一檔的買權空頭價差來操作，多方的部分則是以價內一檔的賣權多頭價差來操作，這樣可以增加報酬率並降低賣方交易風險。
另外，自營大我是 FB 的林兩光啦。
所以賣方交易是我拿來補買方損失用的策略。
刪除謝謝說明 --- 週選以買方為主、賣方為輔
刪除兩光大, 您又分身, 讓我傻傻分不清楚 哈
我跟狗大您正好相反
刪除買方交易是我拿來補賣方損失用的策略
買方交易是我拿來補賣方損失用的策略 +1
刪除那 [現階段] 我倆有志一同 哈
已沖
回覆刪除11:55再多台指
讚啦
刪除為了不孤坐看盤浪費5小時
回覆刪除對對長期操作選擇權賣方,
盤中加入台指元素是個好工具
進可攻退可守
當沖不如預期留倉調delta值
期指雖虧,但選擇權賺
沖得掉落袋或生成1個免費買方op部位
只要能控制好資金, 任何嘗試都不妨試試
刪除那何不直接操作買方，還可以省下保證金，押對寶時槓桿倍數更大、獲利也更多。
刪除生成1個免費買方op部位
刪除是操作選擇權賣方多1個保護
賣方保護部位對賣方部位
比例是
買2:賣3
2:3
補充說明:
刪除生成1個免費買方部位
就是直接操作選擇權買方
口數比例
由2:3改為3:3
可能我比較貪 --- 自覺比較沒危險的那一邊, 常全裸賣而不保護
刪除對裸賣我都是動態調整
刪除舉例11/28我的部位就不會裸賣
11/28我的部位就不會裸賣 +1
刪除比較沒危險的那一邊, 還要包含到 [關鍵時間] 沒危險
波動率下降
回覆刪除iv-0.6%
賣方叫好
造事者自營商的動作
大盤下跌但波動率下降, 諭示著再跌有限吧
刪除諭示著再跌有限+
回覆刪除今日尾盤delta neutral賣方操作者
call,put賣方者
履約價價平部位部份平倉也很不錯
以週選擇權開倉日價平履約價,
回覆刪除權利金約50至 55點
作為選擇權評價基礎
週選擇權交易天數為6天(有時長假因素只4天)
月選擇權價交易約4至5週
開倉日的月選擇權,價平履約價,
權利金理應200點才合理
月選擇權價平履約價權利金,不合乎比例原則
選擇權結算時90%權利金歸零是鐵律
選擇權最大賣方造市者是國內期貨證券自營商
每週三國內期貨證券自營商為了結算利益
週週結算,週週獲利落袋
選擇權不像大小台是 [線性] 類產品, 用週選開倉價平履約價, 去 [線性] 推論月選開倉價平履約價的合理性, 似乎不是太妥當; 尤其當我們有 --- 結算前10日 時間價值會加速收斂 --- 這種共識的時候
刪除國內自營商沒大家誤傳的那麼神, 那麼會賺, 實情是今年累計前9月, 大多數賠錢呢
刪除請參考以下期交所網址:
http://www.taifex.com.tw/chinese/8/IncomeStatement.asp
我認同自營大的論述，而且自營商普遍都以賣方交易為主，經不起一次黑天鵝事件，所以常常是賺小賠大，所以真正的大贏家其實是股期權皆掌控在手的外資才是長期的大贏家啊！
刪除狗大,
刪除如果國內自營商偽裝成外資 (即大家說的假外資) 呢?
我曾經在期貨交易所上過一堂課，課堂主講人是香港寶來曼是期貨的自營部主管，他也曾經說過不是所有的自營商都在台灣的期權市場裡廝殺，有一部份比較有本事且資金實力雄厚的自營商，會變成外資的模式在新加坡與台灣的期指市場裡頭交互操作，所以我們在台灣看到的自營商損益的部分不是全部的真相跟事實，所以不可否認還是有台灣的自營商是有賺錢的，只是賺的太少了，不然證券類股或是金控類股的每季或是每年的盈餘怎麼會如此的低呢？
刪除所以，個人以為以現有台灣的證券商的資本額來看，其底下的自營部門實在很難有很好的績效表現，而且這些券商的薪資分紅條件來看也不易留住好的交易人才，因此我認為台灣的自營商都只能在市場波動不大時賺賺小錢而已。
謝謝狗大的資訊
刪除週選裸賣,改全都有保護的價差交易
回覆刪除一個月4週,週週結算,
週週獲利落袋
一年52週52次,
積沙成塔也挺不錯哦
怕的是這 [積沙成塔] 四字不見得會成立啊
刪除市場上應不存在只會占便宜的買賣呦
我個人的作法是先去統計出市場漲跌與各項價格籌碼等資訊的關係後，設定相關的篩選條件，然後作為我多空的依據，然後再買方交易為主、賣方價差交易為輔的方式去進行週選的交易，所以只要有 80 % 以上的勝率時，我就可以價平價差交易的方式去賣出週選，來達到最佳的風險報酬比。
刪除狗大,
刪除給您這有邏輯性的做法鼓掌
週選新倉11/5實彈測試
回覆刪除新倉週選加入11月
sell 9150c 17 11月原留buy call保護
sell 8850p 28 11月原留buy put保護
11/6 9150c=2
8850p=37
11/7現在8:45 8850p=24
祝您測試成功
刪除我也正在準備系統來做週選實單測試, 最快尾盤就可能會下單
作者已經移除這則留言。
回覆刪除其實我的週選交易策略也還在測試中，目前只交易了 16 週，後續成效如何還有待時間來考驗 ，讓我們一起來加油吧！
刪除對
刪除一起加油. 一起交流