20260718 夜盤

 ⚡ Classic Vector & Cost Analysis (V8 Vector / Anti-Fragile)

Spot (週選隱含價): 43391 (P-C parity 推得, 非現貨)DTE: 4   2026/07/18 13:19

🎯 綜合行動結論 (V8 向量決策邏輯, 與 opbot v8 同源)

大腦: EXHAUST → RANGE   序數: ▲上 40% | 區間 45% | ▼下 15%   一致性: 中 (wag 0.120)   決斷度: +5pt ✘ 非決斷

m_盾=+222 / m_風=+119 / m_矛=— 口 | sigma 1553 點 (straddle) | margin 閘 ≥10 於 v8 恆等於 decisive (合格點恆 +45; 序數非機率)

預測視窗: 次一交易時段 (含隔夜跳空)   劇本: 維持 RANGE (與上次同, 沿用既有部位)

bot 對照: opbot v8 持倉劇本=RANGE · 空手 (state @ 2026-07-18T09:33:04)

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行動閘: 條件不足 (判定=EXHAUST 中/非決斷) → v8 不行動 (觀望); 下列結構僅供參考

C 側 anchor 來源: posture force (64→24→3)

● 租金腿 (Bear Call Spread): 賣 C44500(牆) / 買 C44550 (翼50) est credit ~28.5 點 (crw 57% ≥ 地板 25% ✔)

P 側 anchor 來源: posture force (13→13→3)

● 租金腿 (Bull Put Spread): 賣 P42000(牆) / 買 P41500 (翼500) est credit ~66.0 點 (crw 13% < 地板 25% — 賠率不足, 執行端將換次一候選或棄該側)

§4B 地圖 (shadow): cell=EXHAUST — 若 binding: 與現行流程無異 (收租照舊 (EXHAUST=純諮詢態; D-V7-17))。

※ 履約價已貼齊掛牌; 成交價 (fill_px)/賠率地板 (credit/width≥25%, V3_MIN_CREDIT_WIDTH_RATIO=0.25; 結構閘另有 MIN_CREDIT_OPEN_PTS=15 x 側數/2)/口數/決斷持續閘 (3 根)/冷卻 (10 分)/翼寬 skew 稅擇優/留倉防禦 (Vacuum/0DTE close-only) 由執行端 opbot 把關 — 報表合格≠bot 已行動; 判定內部走線見 V2 卡, 候選生成見 V4 卡。

風險狀態 (Risk State)： 區間震盪 (Range)。全日流向無明顯偏斜 (多方佔比 70%)。 ▲ 上方多處主要壓力正被侵蝕 (2 處 DgrP)，天花板可靠度下降。 夜/日分解: 夜盤淨流 +8,031 / 日盤淨流 -5,839 (日盤多方佔比 7%)——兩者反向時，總流量的均衡是抵銷假象。

Gamma 核心: 44500 是全場引力中心 (Max Gamma Fuel)。 位於 Spot 上方 1109 點，磁吸牽引方向偏上。

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• 空頭 (Short): 以 44500 為絕對防守點 (主力賣壓區) [當日增援]。若價格反彈至 44450 附近動能衰竭，進場佈空。下方無顯著結構 (Vacuum)，設定機械停利點 43300。
• 多頭 (Long): 嚴禁在 Spot 附近接刀。主力資金位於 42000 [存量] (賣方防守誘因延伸至 ~41820)。等待回測 42050 附近且訊號翻正，進場佈多。目標上看主要結構壓力 44500。
• 中性 (Neutral): 推薦 Iron Condor (雙邊保護)。賣出 44500 Call (堅固壓力) + 買進 44550 Call 護翼；賣出 42000 Put (核心支撐) + 買進 41800 Put 護翼。利用區間結構賺取 Theta，兩側尾部風險皆已定義。 (RISK) 當前動能強，小心翻轉穿價。

1. 全頻譜分級表 (Spectrum Matrix)

ChipMap 原生籌碼流 (chip1, 與下表並陳, 窗 Spot±1500): 上半 紅=Call/綠=Put 同位疊放 — 實色=當日 Qty、淡色(alpha)=累積 AccQty;正值向上/負值向下。 下半 Delta 紫虛 vs NetAcc 橙實。 注意: 紅/綠 = 商品側 (Call/Put), 非多空判定 — 多空見下表 Verdict/Risk Note。