根據原理 --- 槓桿大的替槓桿較小的商品做避險, 因此有實力的大戶做法是: 用指數期貨替股票避險, 當有必要的時候, 再用選擇權替指數期貨避險; 已有些論文提出期貨不具備價格發現功能, 在大戶的聰明資金進場避險下, 或許這功能已經被選擇權市場所取代, 而VIX是期交所用公式去計算各選擇權契約的IV做成的, 很能體現與代表了選擇權商品
https://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx
當VIX變大代表價格波動可能變大(無絕對地多空, 但通常空的機率較大), 而VIX本身的波動率(VVIX, volatility of VIX)則是顛倒過來, 通常VVIX變大反該做多; 其實最後決定性的多空方向, 是同時綜合了與VIX相關的多個條件下(過濾假突破), 讓市場告訴我們價格(指數)往哪邊真突破就是了. 把以上規則寫成不須參數的程式做回測看看, 在可接受的回測效果下, 據以操作可真正帶來金錢上的實益附圖所示的交易系統乃利用 VIX & VVIX & VVVIX 三者當做濾網, 再以市場指數(價格)的突破來告訴我們操作方向. 當前正在進行中的行情變量, 強度足以造成多空換位? 或者僅僅只是一般的雜訊而已? 用振幅(amplitude)和力道(power)可以客觀地計算出來強度! 使兩者的比值正規化後, 若強度足以改變原趨勢改做多 => + 1; 若強度足以改變原趨勢改做空 => - 1, 以利技術分析圖形表達
注意: 由於期交所公布用選擇權算出的波動率只有日盤, 但我們需要日夜不斷地去監控市場變化, 因此改用 Larry Williams 的 WVF (Williams Vix Fix), 可用商品本身的報價去計算日夜整天的波動率, 且有研究已經證明了 WVF 的有效度和交易所公布的VIX同等, 咸可信也!
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322039.2019.1641063
WVF (Williams Vix Fix) 的公式: (Highest(Close,20)−Low) / (Highest(Close,20)) × 100
手上有單與手上沒單的因應與調整 是否會有不同呢
回覆刪除http://individual-trader.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
刪除上文裡面說了多策略可互相cover, 一個交易系統訊號可以依照自己的個性開發出各種不同的交易策略, 當然手上有單與手上沒單的因應與調整, 可以相同也更可以不同
你好﹕
刪除剛好也是最近才看到VIX對於大盤的敏感性高，請問你的軟體願意分享嗎？感謝你
程式的概念性做法早已經分享在部落文章裡了, 如果當初我能在網路上找到類似這樣的文章, 至少能省去5年以上的開發時間
刪除我想因巿場上主流的技術分析不包含這一個，所以不會有很多人會去研究和關注，我是剛好看到軟體上(籌碼K)還有很多的分析工具，好奇的每個去試看看，才看到VIX的神奇處。
回覆刪除好的，我會去找來看看，如果真的還是不太懂，方便再請教你嗎？感謝你。
請問你盤中會用這個來看1分K 或其他的分K，再細看VIX嗎？
還有我有注意到00632R(元大台灣50反1)，里面的外資買賣張數變動(自營商都跟外資對作)，跟大盤的連動性也很高，供你參考看看。
文章中寫了是指數, VIX, VVIX, VVVIX 4個同時一起看
刪除主要是看5分K, 有時用1分K輔助
謝謝您有關00632R的資訊, 我看的都是曾經做過回測有用的, 避免資訊過載也很重要
文章裡面展示的軟體圖形, 便是自製來在同一畫面看到指數, VIX, VVIX, VVVIX 4個, 且會發出買賣的強弱信號
刪除自製程式的概念主要在下面的連結, 問問題可以, 但不可能手把手地教人; 因為我不是市面上那些以教學維生的老師, 我是以操作為生的交易人
刪除http://individual-trader.blogspot.com/2019/07/3.html
也說過: 師父領進門, 修行在個人 --- 我自己也是這樣
http://individual-trader.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
好的，非常感謝你相當仔細的回答，你所提供的資料，我會好好的研讀，我也加入你的社團，也會仔細去看你所貼出來的資訊。
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