20201123

相關係數低的分散策略會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的資產曲線(equity curve)變化; 結合多個策略一起同時運作, 便可達到索羅斯的面進面出管理法

http://individual-trader.blogspot.com/2019/03/blog-post.html

原本預計本週開始貼買方實單, 但考量到一直都PO關於賣方思考為主的單, 怕大家一時轉不過來, 改選擇一個會根據VIX漲跌變化, 且買賣兩方兼做的策略

操作標的: 選擇權 買方 + 賣方 (不做價差)

買賣依據: 波動率(VIX) + 指數 判斷

交易時間: 只做日盤 + 不理會無現貨支持的夜盤波動

日內當沖: No! (留倉 + 迎接隔日跳空)

時間框架: 5分K看日線趨勢 + 1分K做交易微調

部位管理: 面進點出 + 變形式平賭(dynamic martingale)

10:00

今天剛開盤的VIX還沒有明顯上揚, 因此以SP為主, 但9點半左右, 1分K系統顯示該反做買方了(再有漲升訊號的話, 不是SP而要改做BC), 是故把所有SP獲利入袋, 如果後續沒有漲升訊號, 做不成BC就變成了當沖

10:31

VIX瞬息萬變, 又重回若有買多訊號該做SP的懷抱了

11:20

1分K系統有出多訊就給它SP做回去

14:13

1分K最後做回8口SP