當前正在跳動中的行情報價變量, 強度是否足以造成多空換位? 或者僅僅只是一般的雜訊而已? 運用振幅(amplitude)和力道(power)的計算可以客觀地衡量! 下面舉實例分享:
在 這篇 說過: 以日線來評估完整的循環cycle周期甚為妥適(不容易過度交易, 也不會太過遲鈍而欠反應行情的事實), 轉折判斷邏輯確以日線為準, 但為了更先行一步做單卡位, 下展(down to)分線(精緻化操作)來出訊號做動作, 乃是量化交易者的日常必要! 附圖1便是一種日線趨勢20分線進出的交易系統訊號, 自從10/27 00:40發出S空訊直至今日(11/2)以來, 只有代表加碼的綠點, 尚無發生任何能夠改做多的B訊號, 顯見有一定程度過濾雜訊(無謂進出)的能力! 附圖2: 日線趨勢20分線 設定(全日盤共1140分)
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| 日線趨勢20分線進出 |
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