用3項檢驗標準看留倉

自開倉伊始, 持續不斷PO實單給大家參考的1月選, 在明天開始的時序會進入週選階段(開出間隔50點的契約), 大的調整已經在今日幾乎底定, 往後到結算的到期損益圖, 除非絕對必要, 它的變化應該不會太大了!

是時候用科學化的標準來檢驗目前的留倉 ---

1. 對數常態分配概型
2. 風險與報酬比率
3. 組合的多樣性

以上三點外顯的就是: 沒有天賦的賣方策略

1月選到期損益

留倉

檢驗結果:

a. 概型很符合對數常態分配
b. 報酬相對風險超過4倍(最大可能結算區間 0 ~ 12400)
c. 留倉兼有價平. 價內. 價外部位, 點數有大也有小; SC 117 + BP 117依照Put-Call parity原理可視為持有40口小台, 也算得上在非線性的選擇權中加入了線性產品組合吧