 |
| 交易明細: 上下震幅約200點, 付出調整成本 |
 |
| 到期損益: SP 117 roll up to SP 119 |
 |
| 調整後留倉 |
 |
| 累計已實現損益 |
 |
| VIX: 仍在高檔, 且有加強趨向, 慎防突變 |
 |
| 順勢操作: 空方主控; 逆勢看盤: 買訊1碼不變, 上方有壓 |
 |
| SC 124: 轉賣訊, 暫時解除警報 |
 |
| SP 119: 賣訊繼續, 續持無礙 |
 |
| SC 119: 有賣訊, 在手少量抵補SP剛好 |
10多年來從不營利 + 交易明細每日公布 => 鼠點下方圖片
2011年-柳葉湖晨曦(住宿湖畔之共和酒店)
搜尋此網誌
文章分類
循序找文
最新留言
自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)
2013/08/01自奇摩轉格後...
贏在修正 是修正液?還是修正帶?
贏在修正? 股市操盤絕技?
友站連結
Revised by Peter. 技術提供：Blogger.
前幾天看到你的文章，提到賣方不要排斥賣價內，那時候不太明白，今天就懂了。
回覆刪除我的留倉部位是SC價外，今天早上在想怎麼處理向上突破，本來想期貨多單cover，但跳空太高，怕回測或假突破，SC的點數根本不夠彌補，沒想到今日是少見的超級雙巴盤，如果採用這個方法，我很可能會單口倒賠100點以上，還不如直接回補SC。
後來想到你的文章後，馬上重看兩次。我用SP來救，我選價外第一檔，雖然不是價內，不過盤中還是打穿了，但我沒有像以前一樣慌張回補，而是好好計算。收盤後計算，浮動損益增加的虧損，與當時直接回補SC差不多，但是前者還有機會操作，後者是確定虧損，但我可能不敢重新進場，這樣就真的造成虧損了。
收盤後我想了很久，覺得今天這情況很有啟發。前幾天的假突破，我預測行情需要更大的回檔，到時候我才會看看是做多或SP。以前的我，是用期貨直接放空，雖然我通常猜對結果，但是上沖下洗之後反而賠錢，即使是OP買方，也頂多是賠比較慢一點。像今天的盤是我的剋星，碰到一次會賠很多，以前至少賠一萬以上，今天卻只浮動虧損幾千而已，讓我覺得真的很神奇。
賣方的高勝率的特性很適合我，但我不太懂賣方的調整方法，尤其是有些人說的「動態調整」，在我看來，只是追殺時間價值而已，部位幾乎是價平，沒有像你有價內的部位，而且他們的獲利曲線很窄，幾乎都要盯盤。我知道OP主要的四個參數，可是我不會算，期交所網頁有提供delta和vix，但是我不知道怎麼算gammar和theta。雖然看盤久了也有點經驗，但沒實際數字總是不好，我想問：如果僅用期貨和幾檔OP的收盤價，是否能用excel簡單算出四個參數？
我就是用DDE把即時資料吃進來後, 寫Excel VBA程式算出來的, 不過要先了解BS pricing model後, 才有可能寫出來
刪除方法有很多啦! 適性比較重要! 調整時若有數種情境模擬軟體, 可以讓自己知道該選擇哪一個契約以及口數來調整, 會比較滿意調整後的獲利潛能, 不過這又涉及到情境模擬軟體的開發
從右邊"最新留言"看似乎還有一篇回覆，但在這邊我看不到。
回覆刪除感謝你的回答，我不會寫程式，數學也不好，有時候是很羨慕會的人。交易市場有個特性，就是任何人都能進來，不管學歷高低，設備先進落伍，只要能開戶，就能做交易。人人都有機會，當然機會也代表賠錢的可能。
我覺得預期行情不是壞事，大眾常用的指標以前我大多試過，我現行的進出方法，是我最有信心的方法，但是很多人討厭的上沖下洗，一直是我最需要解決的難題。選擇權是很有趣的發明，對小資金的我而言，賣方高勝率的特性可以解決上述的難題。然而獲利發展也受侷限，後來我想到買方，以願意放到歸零為前提，用賣方的獲利，去買到期日更遠的選擇權。這樣做看起來，delta容易往單邊太多，但對我來說是把交易切得更細，尤其是出手時機的掌握，精準度的要求，可以降低很多。
O.K. 您自己覺得合適比其他任何意見都重要
刪除