2015/07/31

20150731

Direction: bearish (高不過昨高, 低不過昨低, 整理的一天) Hedge: no (持空無礙) Long Term: bearish OI: demo account Adjustments: no...

20150730

Direction: bearish (下行趨勢沒變) Hedge: no (量縮反彈不足懼) Long Term: bearish Adjustments OI: demo account ...

2015/07/30

突破順勢系統的簡單概念與程式技巧

1. 基礎: 援引牛頓第一運動定律成 --- 漲者恆漲 & 跌者恆跌 & 盤者恆盤; 除非有可信的夠力改變(突破), 不然就會維持原狀態 2. 概念: 價格的運動只有三種狀態 --- 漲.跌.盤. 前提為沒有確實的突破前, 要維持盤整的假設. 因此有效的上下突破, 才能真正視為脫離盤整狀態 加入波動率概念後, 有效突破係不固定點數, 邏輯才符合科學化地偵測市場變化 3. 騙局: 據傳有很多賣程式訊號的, 為求績效美觀, 程式中使用This Bar取代基本共識 --- Next Bar, 此類(This Bar)系統特性是 --- 盤中出訊號但之後訊號有可能會消失的皆屬之 (ex: OP搖錢樹公佈的即屬此類) 個人認為唯一可用This Bar的三條件 --> 程式輔助盯盤 + 手動判斷下單 + 當沖不留倉 4. 程式技巧     a. 使用常見的包寧傑帶狀即可代表前述概念(突破 + 波動率)     b. 漲跌突破點數(自訂 週期 & 標準差):         nBuyPt = BollingerBand(Close,nLengths,nStdDevs)  ...

2015/07/29

Anton Kreil揭露交易的真相

前一陣子分享的 有志成為專職操作者該看的youtube, 裡面的supervisor --- Anton Kreil, 也有自己的專訪, 第4段提到因為演算法(程式)交易的盛行, 極短線的獲利機會愈來愈少, 日內交易很難賺到前, Anton把交易週期拉長到1至3個月 尤其第5段的部份, 更是值得那些嚮往投資名師的學生深思 https://www.youtube.com/watch?v=Ak76FUC0Z...

20150729

Direction: bearish (趨勢一旦形成, 不易改變) Hedge: no (做空仍無警訊) Long Term: bearish Adjustments OI ...

2015/07/28

20150728

Direction: bearish (7/23起始的向下趨勢沒變) Hedge: no (小築底企圖暫時無法改變趨勢) Long Term: bearish Adjustments OI: demo account ...

2015/07/27

20150727

Direction: bearish (波動變大的方向就是未來的方向) Hedge: no (只有做空一途) Long Term: bearish (乖離變大或有反彈, 但長線空空) OI: demo account Adjustments OI: demo account...

2015/07/24

20150724

Direction: bearish (量小縮腳, 跌得讓你無知無覺) Hedge: no (空方暫時看不到危險) Long Term: bearish (不要隨意抄底) OI: demo accountAdjustments: 漲跌不大, 無交易...

2015/07/23

百萬美金富豪?

評析: 這篇又把富豪定義在1百萬美金以上, 比較符合我原來的概念, 而且重要的是 --- 可及性 & 可操作性都高 哈 股市裡有云: 手上的部位會成為你的資訊篩選器, 會自動選擇出符合你部位利益的資訊; 其實, 中產階級. 富豪...等等的標準也是! 出處: http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1350478 2015-06-16  14:36 〔即時新聞/綜合報導〕全球貧富不均持續擴大,有報告指出,到了2019年,全世界百萬富豪將掌握全球將近一半的資產,而資產超過百萬美元的富豪也將持續增加,其中台灣去年的富豪人數更高居全球第8。 《CNBC》報導,根據波士頓諮詢集團(BCG)最新報告指出,2014年全球資產超過百萬美元(約新台幣3100萬元)的富翁人數,增加至1700萬人,掌握的私有資產約164兆美元,佔全球41%,預估到2019年將會增長至46%,逐漸接近5成大關。 在全球百萬富豪人數排名方面,2014年仍由美國居冠,高達690萬人;中國排名第2名,百萬富翁人數達360萬人,成長120萬人是2014年全球新增百萬富翁人數的49%;排名第3為日本,達112萬人。 至於台灣,百萬美元富翁人數排在全球第8名,從2013年的33.8萬人成長至35萬人。至於百萬富翁人數佔國家人口比重,台灣為3.9%,在全球排名第9名。 波士頓諮詢集團所列出的百萬美元富翁,是家庭的可支配流動資產超過100萬美元,如現金、股票、證券、基金等金融資產,但還不包含房地產等固定資產。 富豪的資產增加主要原因是全球股市與資產的增值。波士頓諮詢集團執行董事薩卡茲維斯基(Anna...

富豪的全球定義 --- 3000萬美元以上

評析: 原來中產階級之上 (有錢人) 的定義是在3000萬美元以上, 那前幾天發的文 --- 中國股災全記錄 --- 裡面所述 像我一樣的中產階級兄弟們, 人均損失在1500萬RMB 大陸作者是對的囉! 我承認錯誤! 我真是孤陋寡聞! 出處: ptt http://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/wealth-report-2015-2716.pdf 台北市擠入全球10億美元富豪人數前十大城市,排名第十,美國紐約則以114人,名列全 球各城市之冠。值得注意的是,10年後中國大陸的10億美元富豪人數,將由目前的184名 增加至338名,成為全球富豪增長最多的國家。 2014年平均每天約有15人加入3,000萬美元富豪行列,萊坊董事及大中華區研究部主管紀 言迅表示,全球新興市場及成熟經濟中心將帶動財富成長,而財富流動也推動房地產市場 增值,不過各國愈來愈多的市場干預是房產增值的潛在威脅,奢侈型消費及愛好型投資需 求將持續增加。預估未來10年台灣資產淨額超過3,000萬美元的富豪人數將增加37%,另外 ,也有超過七成的台灣富豪對於今年本身的財富增長感到樂觀。 報告也調查富豪各項投資商品在過去五年的價格表現,其中雅加達房地產以149%增值幅度 ,名列所有商品之冠,其次為古董車,平均增值140%,藝術品增值90%,曼谷房地產也增 值75%,葡萄酒增值73%,另外,鑽石增值61%。台北房地產則以38%的增值幅度名列中段班 。 此外,富豪眼中今年最值得投資的首選城市,台北在40個城市中名列第15名。 在該項排名中,第一名是近年來房地產銷售最熱絡的英國倫敦,其次是美國紐約與香港。 3.心得/評論(必需填寫): http://goo.gl/isE3Sl...

20150723

Direction: bearish (盤中現貨挑戰前波低點, 終於出賣訊) Hedge: no (中短線方向一致, 做空即是) Long Term: bearish (下跌量增, 下行等級增加) OI: demo account Adjustments OI...

2015/07/22

20150722

Direction: neutral (未破前低, 追空小心反噬) Hedge: yes (下行風險要顧) Long Term: bearish (季線以下不心存幻想) OI: demo account Adjustments OI...

2015/07/21

中國股災全記錄 - 倒在黎明前,融资客平仓

評析: 1. 多空風險皆須詳細計算, 並切確執行可行的管控; 否則一旦發生慘劇, 會萬劫不復 2. 我的疑問是, 作者有850萬人民幣本金, 加上融資以8千萬台幣左右的資本在做, 有很多策略可用, 先天上比一般散戶有優勢多了, 何至於斯呢? 3. 另外作者行文 --- 像我一樣的中產階級兄弟們, 人均損失在1500萬RMB --- 有折合台幣7500萬左右的錢可以損失的族群叫做中產階級, 那在強國人的眼裡, 我驚訝地發現 --- 原來我連中產都搆不上啊 出處: http://www.weixinjinghua.com/view/1073339822.shtml 本文转自天涯BBS,作者署名u_103639903。在小盘股大涨前夜,他因一倍杠杆长期投资被强制平仓,清洗出局。倒在黎明前的融资客,同时本文也是非常好的对整个股灾来龙去脉的总结,即是人生的反思,也是股灾的完整记录。 我使用正常的券商融资融券业务,1配1,850万本金配有850万融资额度,实际使用了740万配资,原先一直是一个坚定的中长线价值投资者,一个股经常放1年2年甚至3年,从来不用融资业务,直到2014年12月券商推荐,最后抱着尝试的心态使用了融资业务,从使用融资业务到被平仓,没有换过持有的4个股票,4个股票3个二线蓝筹1个中小板,符合价值投资的理念。   6月12日,5166点收盘,之后看到证监会对券商的内部通告,暂停场外配资新端口的接入,并且要求券商开始清理场外配资,当时没在意,因为自己经常持股1到2年,指数在4000点的时候新华社等官方权威媒体宣传为牛市新起点(需要特别指出的是,在这波股灾中大放光芒的上证50和中证500期指是在2015年4月16日上市的),也抱着对新一届政府的完全信任和支持,相信中国梦一定会实现,70后的我和身边的一大批朋友都选择了坚守,而很多金融圈内比较顶尖的朋友都选择了离场待回调。   6月15日周一开市,指数下跌103点,跌幅2%,正常调整开始。   6月16日周二,指数下跌175点,跌幅3.47%,比较强烈的调整日。   6月17日周三,指数反弹80点,涨幅1.65%,正常反弹。   6月18日周四,指数下跌182点,跌幅3.67%,指数报收4785点,在可接受范围之内,因为前期上涨过快。   6月19日周五,第一次暴跌,指数下跌307点,跌幅6.42%,指数报收4478点,出乎大部分人之意料,各大媒体舆论开始聚焦股市关注的巨幅波动。   6月22日端午节休市,真正的故事开始了。   6月23日周二,反弹98点,涨幅2.19%,很多前期出货的朋友开始进场。   6月24日周三,涨113点,涨幅2.48%,收在全天最高点4690点,一切都以市场的正常轨迹在走。   6月25日周四,跌162点,跌幅3.46%,大面积股票暴跌,意料之外又是意料之中,很多朋友短线离场。   6月26日周五,跌334点,跌幅7.4%,报收4192点,创业板暴跌9%,2000多只股票跌停,短期调整近1000点,身边的朋友(都是起码身家在千万以上,在各自领域属于中流砥柱型中坚力量,对国家富强抱着坚定信念的中产阶级,包括金融圈较顶层的人士,而且数量不少)都意识到有点不对,准备离场了,包括我自己。   6月27日28日周六:央行降息0.25个百分点,同时定向降准。   6月29日周一开市:在“双降”利好刺激下,沪深两市高开低走,权重股跳水,题材股掀跌停潮,沪指盘中连破4200点、4100点、4000点、3900点,报收4053点。午后一点半左右沪指探底回升跌幅收窄,全天盘中巨震10.07%,沪深两市逾1500股跌停。沪指自本轮新高5178.19点调整以来,10个交易日跌逾千点,跌幅达20%,基本达到牛熊边界线,救市呼声开始高涨。   当天消息:   1、证监会紧急发布:融资业务规模仍有增长空间(在这之前很多朋友根本不用融资业务,都是在券商的不断电话宣传业务宣传和舆论的不断引导下,才使用融资业务,而且我身边的朋友大部分用的是券商的融资业务,杠杆使用一般都在0.5%-1%之间)   2、中国证券金融公司罕见盘中答问:强制平仓规模很小。   3、养老金投资办法征求意见:投资股票比例不超30%。   4、证监会发文,回调过快不利于股市的平稳健康发展。   6月30日周二:在密集利好推动下,沪指当日上演惊天逆袭。早盘沪指小幅反弹后,再次暴跌,一度跌破3900点,临近收盘,权重股集体拉升,大盘随后强力反转,沪指最终飙涨5%站上4200点,创业板表现相对较强涨超6%,沪深两市近300只个股涨停。当天几乎所有身边朋友和金融圈内朋友抄底进入。   当天消息:   1、基金业协会倡议:不要盲目踩踏。   2、证券业协会就场外配资情况答问:强制平仓影响小。   3、养老基金入市投资比例初步划定30%。   7月1日周三(党的生日):没有出现投资者期盼的连续升势,大盘杀了个“回马枪”。上证指数收盘4053.70点,大跌5.23%;深证成指收盘13650.82点,大跌4.79%。1300只左右个股跌停,很多股票创出本轮调整以来的收盘新低。   当天消息:   1、中金所称QFII与RQFII做空A股传闻不实。   2、证监会进一步拓宽券商融资渠道。   3、两融允许展期,担保物违约可不强平。   4、沪深交易所调降交易结算费用三成。   7月2日周四:午后股指连续下挫失守3800点,随后在“石化双雄”等权重股拉升的带动下,沪指最终报3912.77点,跌幅3.48%,沪深两市1000余只个股跌停。   当天消息:   1、证监会对涉嫌市场操纵行为进行专项核查。   2、李克强表示,培育公开透明长期稳定健康发展的资本市场。   7月3日周五:又是千股跌停,沪指盘中最低达3629.56点再创本轮调整新低,最低时跌逾7%,沪指最终大跌5.77%。问几个券商和金融圈的高层兄弟,打击配资盘,场外配资基本全部爆仓,伞形信托也有大部分爆仓,正常融资融券业务已经有爆仓强平发生,而且数量不小,快到平仓线的数量已经极具增加,周末会有重磅消息,不然将引发真正的系统性风险,所以结论是调整完成,国家必将强势出手。   当天消息:   1、四大蓝筹ETF四天遭净申购395亿元,汇金出手护盘已获确认。   2、证监会表示,将相应减少IPO发行家数和筹资金额。   3、证金公司将大幅增资扩股,维护资本市场稳定。   4、QFII额度将从800亿美元增加到1500亿美元。   5、严打造谣传谣行为已集中部署三起案件。   6、中金所研究决定,按委托量差异化收取交易费用,严打蓄意做空。   7月4日5日周六(克强总理回国主持救市)   自6月15以来,短短14个交易日,上证指数暴跌达28.64%,深证成指与创业板指更是同期暴跌达32.34%与33.19%。   券商老总(包括自己的几个兄弟)赴京共商救市策略,带上了券商融资融券平仓线、股票质押平仓线等机密数据。   1、21家证券公司出资不低于1200亿元...

20150721

Long Term: bearish Direction: neutral Hedge: yes...

即時市價的推估

自製之即時8月報價行情表 選擇權的即時市價在操作的時候, 常常需要拿來做計算使用; 如果是交易量大的契約, 直接拿當時成交的價格沒有問題; 但如果是交易清淡的契約, 買賣價的差額比較大, 成交價很可能脫節當時的行情太久, 直接取用會有很大的偏差 建議不論交易量多寡, 所有契約都用以下的公式做計算: 即時市價推估 = (10倍買進價 + 10倍賣出價 + 成交價) / 21 ...

2015/07/20

20150720

Long Term: bearish (季線以下偏空操作) Direction: neutral (還不到追空的時節) Hedge: no (盤中逆勢 & 收盤順勢待變) Sketch: account X OI: account X...

.

.