本社團所有方法 & 資訊, 憑良心不要外傳ㄛ! 不然我篩人篩半天就白費力氣了!
20190313 新週選開倉(月選週選同一週) --- 這次可完整展示整個調整過程; 交易選擇權最最重要的不是先看多空方向, 而是波動率! 最好把買賣選擇權單單只看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以方向性來論斷OP價格是否合理的糾結 (我沒說這糾結是錯的, 只是為了更好地前進); 可閱讀連結 http://individual-trader.blogspot.com/2018/03/0206.html
a) 附件1: 我們在開倉布局前的第一件事, 先去看到現在VIX在低於20的超低檔(大於20可選擇單做空就好), 可視作很穩定的盤, 故而決定本週操作主軸 => 繼續做空波動率(亦即方向性是採取多空兼做, 後續視狀況調整)
b) 附件2: 用價外賣puts來架構方向看空的損益圖
c) 附件3: 用價外賣calls來架構方向看多的損益圖
d) 附件4: 以上2種架構的所有交易明細(最好10點以後再下單, 報價較穩定, 滑價較少)
e) 附件5:結合兩種架構為一整體損益圖(龍貓策略, 正面左耳較大)
f) 附件6: delta是負的0.66, 代表龍貓整體偏空
b) 附件2: 用價外賣puts來架構方向看空的損益圖
c) 附件3: 用價外賣calls來架構方向看多的損益圖
d) 附件4: 以上2種架構的所有交易明細(最好10點以後再下單, 報價較穩定, 滑價較少)
e) 附件5:結合兩種架構為一整體損益圖(龍貓策略, 正面左耳較大)
f) 附件6: delta是負的0.66, 代表龍貓整體偏空
用之前提過的風險報酬比和對數常態分配, 兩項檢驗標準來看附件2 & 3 & 4, 都勉強算是過關! 另外把操作布局的追求目標,今天也一起來加入評價 http://individual-trader.blogspot.com/…/10/blog-post_13.html
1) 根據Put-Call Parity理論, BP 10300 + SC 10300 和 BC 10350 + SP 10350是兩組方向互抵的小台期貨, 因此留倉有非線性的選擇權, 以及線性的小台期貨, 做到了雜揉共存
2) 整體留倉的theta為正值, 屬於賣方為主而買方為輔的操作, 當然也做到了買賣兼修
3) 契約挑選在價外和價平, 尚欠價內的契約, 算是半個大小通吃, 後續的調整可優先考慮價內賣來補足
4) 由於是新開倉且theta為正值, 確實先在吃時間價值, 預計3個交易日後的下週, 盡量以買方防守為主思考
2) 整體留倉的theta為正值, 屬於賣方為主而買方為輔的操作, 當然也做到了買賣兼修
3) 契約挑選在價外和價平, 尚欠價內的契約, 算是半個大小通吃, 後續的調整可優先考慮價內賣來補足
4) 由於是新開倉且theta為正值, 確實先在吃時間價值, 預計3個交易日後的下週, 盡量以買方防守為主思考
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