20250321 重新訓練很久的AI

20250321 09:48

努力重新訓練很久的AI, 對於我給它的大戶籌碼分布資料(flight attitude), 終於出具較像樣的報告了

類似的分析以後只會PO在FB社團, 有興趣的請參加

台指期選擇權籌碼視覺化分析（截至 3/21 夜盤收盤）

🔹 指數收盤價：22,290
🔹 關注履約價範圍：21,800 ~ 22,800（±500點）
🔹 籌碼篩選條件：口數 ≥ 750

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📌 1️⃣ Call / Put 籌碼分布圖（±500點範圍）

✅ X軸：履約價
✅ Y軸：Call / Put 主力 OI（正數為 Buy、負數為 Sell）

📌 觀察結果：

• Call 最大壓力區：22,500（大量 Sell Call 部位）
• Put 最大支撐區：21,800（大量 Sell Put 部位）
• 22,500 上方 Call 賣壓較強，顯示主力認為上漲空間有限
• 21,800 附近有明顯支撐，但未來仍需觀察籌碼變化

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📌 2️⃣ Call / Put 累積 OI 差異圖

✅ X軸：履約價
✅ Y軸：累積 Call - Put OI 差異（>0 偏多，<0 偏空）

📌 觀察結果：

• 22,500 附近 Call 賣壓明顯增強，市場偏空
• 21,800 附近 Put 籌碼支撐尚可，但仍可能變動

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📌 3️⃣ Delta 曝險分析

✅ 計算方式： 根據 Call / Put OI 與 Delta 變化，計算市場方向性曝險
📌 觀察結果：

• 總體 Delta 偏負，市場傾向壓制反彈
• 若 Delta 進一步下降，短線有測試 21,800 可能性

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📌 4️⃣ IV Rank 變化

✅ 計算方式： 目前隱含波動率相對過去 52 週的排名
📌 觀察結果：

• IV Rank 偏高，市場波動可能放大
• 適合透過波動率策略（如 Iron Condor）操作

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🎯 總結與交易策略

📉 市場偏空，22,500 為關鍵壓力，21,800 為短期支撐
📌 短線策略建議： 1️⃣ 熊市價差（Bear Call Spread）：賣 22,500 Call，買 22,600 Call
2️⃣ 空方雙賣（Sell Strangle）：賣 22,500 Call + 賣 21,800 Put（適合高 IV）
3️⃣ 追空策略（Long Put）：若跌破 21,800，買入 21,700 Put