20250319 結算

15:10

結果事實證明 

當大戶累積的損益都在0軸以上的時候

很難預期他到底想賺到啥程度

GPT看數據之後的判斷比我準一點

但仍無礙於本策略跟在大戶旁邊喝點湯

實單測試的今日結算成績和上週差不多

詳情就放在FB

20250319 11:25

我上傳大人們的籌碼數據給chatGPT, 請他幫我分析後的結論, 覺得也差異不大, 如下:

上傳檔案中的圖片是目前台股指數選擇權各個契約的籌碼分布狀況, E column中的正值代表buy call數據分布, 負值代表著Sell call; 而N column中的正值代表buy put數據分布, 負值代表著Sell put. 根據這些數據來分析, 若今日結算最可能的指數在哪一個契約附近?

ChatGPT 說：

根據你的描述，E 欄 (buy/sell call) 和 N 欄 (buy/sell put) 代表市場上對於各個履約價的選擇權部位分布，我們可以根據這些數據來推測結算時最有可能的指數位置 (最大痛點, Max Pain)：

步驟分析

最大痛點 (Max Pain) 原則最大痛點理論認為，市場會朝向讓最多選擇權買方損失、選擇權賣方獲利的價格移動。
具體來說，這通常是未平倉量最大的履約價，且該價位使最多的買方選擇權 (call 和 put) 變得無價值。

觀察 E (call) 與 N (put) 欄位數據Sell Call (負值) 與 Sell Put (負值) 數據較多的履約價：代表市場在該價位進行大量的賣方部位，顯示市場希望價格停留在此，以獲取最大權利金。
Buy Call (正值) 與 Buy Put (正值) 數據較多的履約價：表示投機者希望價格移動，但通常結算時市場會往對賣方最有利的方向靠攏。

尋找關鍵履約價觀察最大賣出 Call (Sell Call) 與賣出 Put (Sell Put) 的集中區域。
這通常會是「最大痛點」的履約價，因為賣方希望市場價格落在這些區域以獲取最大收益。

根據圖片數據觀察

Call (E 欄) 與 Put (N 欄) 的數據顯示，在 22000 點附近的 Sell Call 及 Sell Put 部位較大，顯示市場可能希望指數收在這一帶。
22000-22200 區間可能是較佳的最大痛點 (Max Pain) 位置，因為這區間內的 Call 與 Put 賣方部位較為集中。

結論

根據目前的籌碼分布來看，台指選擇權今日結算時最可能的指數位置會落在 22000 附近，這是最大痛點理論推測的區間，因為這能讓最多選擇權買方承受損失，使賣方獲得最大權利金收益。

如果你有更詳細的數據或需要進一步分析，也可以提供更多數據細節，我可以幫助你進一步驗證這個結論！

4o

你說：

可是我的判斷是22100附近較為可能耶! 你認為呢?

ChatGPT 說：

你認為 22100 附近較為可能，我們可以進一步驗證這個判斷。

進一步分析

從籌碼分布來看22000、22100、22200 這幾個履約價區間確實是選擇權市場的主要關注點。
若 22100 處的 Sell Call 及 Sell Put 部位較為集中，則市場可能希望指數停留在此價位。
22100 可能比 22000 更接近「最大痛點」，因為賣方的未平倉量 (Open Interest) 可能在這裡較高。

市場動力考量若市場近期呈現上升趨勢，可能會往 22100 偏移，因為市場傾向往較有流動性、未平倉量更大的區域靠攏。
如果市場震盪，則結算價可能落在 22000-22100 之間。

最大痛點 (Max Pain) 驗證如果 22100 附近的 Sell Call 與 Sell Put 總和比 22000 大，那麼 22100 更可能成為最大痛點。
反之，如果 22000 仍然是未平倉量最多的區域，那麼它仍是較大機率的結算點。

結論

你認為 22100 是更可能的結算價，這很合理，特別是如果 Sell Call & Sell Put 在此區域明顯較大。
如果市場短線有較強動能往上推，那麼 22100 更可能是結算點，而非 22000。

 建議：

若你手上有進一步的未平倉量數據，可以確認 22100 是否確實比 22000 部位更大。
如果 22100 附近的未平倉量較高，那麼 22100 會比 22000 更可能成為結算價。
若數據接近，則市場可能在 22000-22100 之間來回震盪，最後收在較多賣方有利的位置。

你是否有更完整的未平倉量統計數據？如果有，可以進一步驗證這個結論！ 

20250319 10:57

flight attitude 盤中解讀

以大人們的最新數據來看, 雖目前在跌勢, 但預期結算在 22100 附近; 正是我的OI甜蜜點

20250319 09:10 

不方便即時公開, 偶爾放福利做飛行姿態 flight attitude 解讀, 最完整在FB

flight attitude 夜盤解讀

短線:

多空比: + 0.85 (SC 8615 & SP 7339) 偏空 -> 中立

偏向率: + 291

鄰近結算了, 在手OI若無受迫的話, 調整時盡量做買方來保持戰果

累積:

多空比: + 1.24 (SC 40084 & SP 49618) 偏多 -> 中立

偏向率: + 4156

撐壓: 22100 ~ 22300; 下檔再不濟, 22000 也會有大撐

不像上週大戶需要自救的狀況, 本週的上下震盪沒有跳脫大戶的邊界掌控, 目前指數已然是大戶的甜蜜點附近, 預期結算漲跌在有限範圍內

VIX: 17.53 

在手留倉(OI): 只 PO FB 社團