為了追求更好的生活品質, 基本上我是不從事當沖的; 但拚結算有時是當期(ex: 週選)賺賠的必要之惡, 因此如何輔助結算日做決策(i.e. 當沖), 關乎長期的綜合帳戶利益, 是無法閃躲與避免的! 常用的指標分成趨勢型和震盪型, 震盪型的邏輯就是預測物極必反, 而趨勢型的邏輯傾向於追蹤現況, 可見震盪型相較有領先的意味! 一般會認為採用震盪型來做當沖較為適合!
有篇舊文講關於領先指標的, 忘了提也是分成兩大類:
1. 因果型(causal): 完全和資料相關. 上面連結舊文裡面有圖解了因果型領先指標的概念性做法如下:
2. 非因果型(non-causal): 可能部分和資料相關(其餘參雜了和資料無關的概念); 也可能只是盤感與直覺而已
目前我在結算日使用的輔助工具, 是屬於少人聽聞的非因果型(non-causal)領先當沖指標如下圖, 效果怎樣? 對選擇權賣方為主只追求 [不幹蠢事] 而言, 算是很好用的了!!!
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