昨天有人問到每天PO的到期損益圖是否自己寫的? 我向來都是主張到期損益圖 [必須] 包含平倉累計損益的, 主因它是屬於同個期別的損益, 尤其看這個損益圖的時候要有整體觀, 才不會影響心情(當平倉都是賺錢單, 剩下都是賠錢hedge單的時候, 圖形大部分在0軸以下), 更重要的是不會去影響到後續的調整方法, 期商提供的軟體目前還沒看到有把累計損益加回去的
如果您檢查過期商軟體算出來各OP契約的理論價, 很容易發現即使是 [同一個] 期商的不同平台(ex: 手機APP, web系統, 電腦安裝的下單系統...), 它們算出來各契約的理論價, 竟然都不相同!!! 更遑論不同期商算出來的答案了! 另外, 操作選擇權要看隱含波動率IV和留倉整體的希臘字母來評估風險, 它們各自算出來的也很不一樣, 要以哪一個為準呢? 我是乾脆自寫軟體來全部自己算啦! 不僅開發軟體的過程中可以熟悉選擇權理論, 就算錯了也是明白死, 不會去怪期商害我. 只是這進入門檻不低, 因為你要先讀通很多相關理論, 而且人家期商公司是一個team在做(或是買回來專業軟體公司做的給客戶用 ex: 三竹...), 你只有一個人搞定這一切全部!
1. https://individual-trader.blogspot.com/2019/05/adaptive-indicator.html 提到: 您的期商看盤系統附贈的指標有不需要參數會自適應的嗎? 自己開發一個合用的吧!!!
2. https://individual-trader.blogspot.com/2020/05/blog-post_17.html 提到: 各位有無想過一件事情, 市面上流行的指標, 抑或是看盤軟體隨附的指標, 他們的公式或數學邏輯都太簡單了(幾乎都是四則運算)!!!
3. https://individual-trader.blogspot.com/2021/04/blog-post_18.html 提到: 是否用尖端武器(沒天分只好如此)在戰爭中就一定會勝利呢? 這也不一定, 但是肯定有很高的機率
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