 |
| transactions |
 |
| SC 14600: bullish |
 |
| C/P ratio: 0.930, bearish |
 |
| OI |
 |
| PL chart |
 |
| delta: + 0.78; C/P exposure: 0.96 |
 |
| daily: bullish |
 |
| accumulation |
 |
| 20m: bullish |
 |
| 05m: bullish |
10多年來從不營利 + 交易明細每日公布 => 鼠點下方圖片
2011年-柳葉湖晨曦(住宿湖畔之共和酒店)
搜尋此網誌
文章分類
循序找文
最新留言
自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)
2013/08/01自奇摩轉格後...
贏在修正 是修正液?還是修正帶?
贏在修正? 股市操盤絕技?
友站連結
Revised by Peter. 技術提供：Blogger.
(01SP146+01BC135)*9 <<< 下的好 藝高人膽大 拍拍手
回覆刪除加了 self 之後, 留言也變正面肯定了, 果然是如何取名有差呦! 哈哈
刪除不過, 您只有一個人, 該用單數, fans -> fan, 要不要去查清楚? 哈
刪除妙的是, 加入self之後, 和fans結合本來是兩個f的, 但只用了一個, 如此取名邏輯與行徑, 而且一樣 [的] [得] 傻傻分不清楚, 該不會和取名optionshare的是同一個人? 哈哈
刪除板主，好久不見
回覆刪除想請問板主會考慮靈活性，單純的裸賣下成合成賣權嗎？
不太懂您這邊[合成賣權]的意思? 又和靈活性的關係是?
刪除假設s14600put =buy futur+s14600c ，損益是相同的但在調整上面會因突發狀況變成價內甚至滑價嚴重難以平倉出手，透過合成的方式讓停損更靈活，目前正以嘗試的心態用於確認突破的走勢。
回覆刪除在過去的經驗裡對這種作法，有沒有實際的用處。請版主指點迷津
打擾版主，小弟用詞可能比較粗魯，請版主擔待
粗魯? 您太客氣了, 沒這個感覺耶! 歡迎多多打擾! 哈哈
刪除一般我們是用選擇權去合成期指, 以您的例子便是SP14600 + BC14600 = BF, 您這種做了數學移項的合成, 邏輯上是對的, 但有無實際上的靈活效用? 我沒做過這種實驗, 不敢妄論!
不過, 您如果是擔心價內容易滑價嚴重難以出手, 以我多年的自身經驗, 遠月的我不敢說, 純近月的來論, 不管多深入價內, 造市比我想像得積極很多, 都挺容易出手的, 流動性不是問題, 有點怕的話, 像我做價內幾乎同時也做同量的買方形成價差留倉
至於滑價端看您採用什麼觀點, 假設價平150點的契約沒滑價, 所以它的時間價值是150點; 而深價內500點的契約必須滑價15點才能成交, 但時間價值只有100點, 到底哪一個吃虧或占便宜?
11月做單調整賣的太近，導致價外變成價內停損砍不下手，時間價值膨脹的有點扯，無從下手自亂陣腳。
刪除勒賣價平變深價內，被流動性卡住。只能用保證金硬扛，太早把視野區間縮小所致，縮小區間的學問請問板主會因應希臘數字的時間特性去做調整嗎？
勒賣價平? 價平只能跨賣吧?
刪除當打穿入價內的時候, 最好加做買方去組價差喔
我一般調整主要看delta和C/P exposure, 月選部分若不到兩個禮拜要結算, 會加看theta和vega, 配合手上資金做調整