雙邊不對等做單 + 價外多口數 + 價平或價內少口數
1. 雙邊不等比例起手後, 只用MOC做調整, 靜待...
a) 單邊權利金漲超過兩倍
b) 01mTSEwvf9-2 信號
c) DayTrade 信號
2. 單邊口數累積不得超過50口
3. 上半週的調整以累積賣方為主, 價差間隔200點
4. 下半週的調整以買方避險為主, 週一價差間隔100點, 週二價差間隔50點
5. 價平部位起始不超過該反向抵補總口數的一半
6. 盡量使賣方的累積部位在delta 0.2以下
7. 賺到規劃中的利潤後, 可先行平倉出場
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做對不加碼追價, 考慮先平倉(時間價值低於原20%)
週選 (initial: 2500 X 6 = 15000)
上半週(Wed ~ Fri ): MOC調整 => 01mTSEwvf9-2
沒遇B/S交錯 => 不移倉 + 不換方向; 賣價外1檔 + 買價外(10點以下)組合
下半週(Mon ~ Tuesday) => 01mFITXwvf9-3
損失兩倍 => 移倉, B/S交錯 => 換方向; 賣價外(delta 0.2) + 買更價外100點距離組合
結算日 & 前1天MOC => 05mFITXclear
月選 (initial: 60000)
3個交易日前: MOC調整 => 03mTSEwvf9
沒遇B/S交錯 => 不移倉 + 不換方向; 賣價外1檔 + 買價外(10點以下)組合
3個交易日內: => 01mFITXwvf9-3
損失兩倍 => 移倉, B/S交錯 => 換方向; 賣價外(delta 0.2) + 買更價外100點距離組合
結算日 & 前1天MOC => 05mFITXclear
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不管沒現貨支持的夜盤波動, 盡量MOC
最晚 13:00 起要按照下列規則開始情境模擬去規劃如何下單
先看主趨勢 日線 DTAOIT 的轉折, DTAOIT有信號就必須順勢去做調整
05mFITX + 20mFITXN 必須配合 DTAOIT, 有衝突以DTAOIT為主
日盤用 05mFITX 有幾點做幾口, 但以 20mFITXN 前晚夜盤 + 今天日盤 共有幾點做限制
version 1 (WVF3)
B做買方, S做賣方 (純買 + 價差, 沒有裸賣)
紅點做多: (B +上箭頭) => 買買權
紅點做多: (B +下箭頭 / S) => 買權多頭價差
綠點做空: (B +上箭頭) => 買賣權
綠點做空: (B +下箭頭 / S) => 賣權空頭價差
version 2
B做買方, S做賣方 (純買 + 價差, 沒有裸賣)
B 紅點做多 (調整成)賣權多頭價差 / 買買權
S 紅點做多 (調整成)買權多頭價差 / 賣權多頭價差
B 綠點做空 (調整成)買權空頭價差 / 買賣權
S 綠點做空 (調整成)賣權空頭價差 / 買權空頭價差
紅綠點要創高或創低才做單
價差調整時不計較檔位, 務以形成在手部位該有的多頭或空頭價差為要
買買權 / 買賣權
先以在手的價差調整成買方為優先考量
價平 Buy
買權空頭價差 / 賣權多頭價差
價外2檔 Sell + 更價外2檔 Buy
多單沒獲利可順著 B / S 做抵補調整, 再等突破追紅綠點; 空單能盡量停損為好
B/S 信號切換時
有獲利可以考慮全清空後重新進入
紅/綠 點 信號切換時
不計損益全清空後重新進入
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20220630
比例: 空 0.7 多 0.3
大點: 轉向 + 新約
小箭: spread(剩週) / 加碼(舊約)
調整: buy(ahead)去符合比例
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20230217
調整考量點:
1. 整體一定 Theta > Vega (管理財)
2. 兩邊一定 買方delta > 賣方delta (才能撐住MOC)
3. 現貨收盤後:
a) 波動大於1個sigma: 恢復原始開倉結構 -> 中間(買賣買)調整 -> 買價內賣價平
b) 波動小於1個sigma: 中間(買賣買)調整 -> 恢復原始開倉結構 -> 買價內賣價平
c) 最後才去考量gamma, 能變小是最好
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20220528
It is also possible to generate a leading function if the summation window is less than a half wavelength of the Dominant Cycle. If a cycle measurement is not available, you can sum the RVI components over a fixed default period. A nominal value of 8 is suggested because this is approximately half the period of most cycles of interest.
1. 月選以現貨日線圖為準; 現貨收盤後 + 期指收盤前 => 調整區間
2. 80/20原則:
a) 方向相同: S 端點 + delta 20 B
b) 方向不同: S 端點 + 剩餘週數 B
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