今日隱含波動率降2.5%,OP賣方權利金,本月初開始有賺theta值+vega值依統計紀錄,1/8日起theta值至結算,會越大不過今年逢總統大選,隱含波動率恐不能持續下降
今年總統大選比歷次確定, IV就算沒法持續下降, 若無大跌, 應該也高不到哪兒去話說, 我最希望見到的值是80(金融海嘯時, 美國盤中有發生), 現在才二十幾, 還差得遠呢!
Peter兄，我是想加您臉友的網友，依您建議來此留言討論。我今日平6月份SC9200，轉9月SC9000，SC8800。PUT 觀望中。未來一週每日試掛1月份SP7300 50點預計目標為3月份SP5800與9月份SP6400指數跌到7000就買台50抵繳保證金。我還在在想用持續持有指數的方式取代持有現股的可能性。
做得好遠喔! 我反倒覺得流動性是最大風險! 像我今天做2月的SC+BC共140口, 已經覺得流動性不佳, 成交得很辛苦了; 何況是您提的6月 or 9月 ? 我真無法想像, 或許您是像劉行大那一遠月派的持續持有指數的方法, 不就直接買賣大小台+轉倉嗎?
參考舊文: http://individual-trader.blogspot.tw/2014/10/the-art-of-option-selling.html賣方大師 Ansbacher 的規則3: only trade options in the first two delivery monthsgo after time decay and have no ambition to get involved with six-month options where you can hardly see this decay at all the market could be anywhere in six months
今日隱含波動率降2.5%,
回覆刪除OP賣方權利金,
本月初開始有賺theta值+vega值
依統計紀錄,1/8日起theta值至結算,會越大
不過今年逢總統大選,隱含波動率恐不能持續下降
今年總統大選比歷次確定, IV就算沒法持續下降, 若無大跌, 應該也高不到哪兒去
刪除話說, 我最希望見到的值是80(金融海嘯時, 美國盤中有發生), 現在才二十幾, 還差得遠呢!
Peter兄，我是想加您臉友的網友，依您建議來此留言討論。
回覆刪除我今日平6月份SC9200，轉9月SC9000，SC8800。
PUT 觀望中。未來一週每日試掛1月份SP7300 50點
預計目標為3月份SP5800與9月份SP6400
指數跌到7000就買台50抵繳保證金。
我還在在想用持續持有指數的方式取代持有現股的可能性。
做得好遠喔! 我反倒覺得流動性是最大風險! 像我今天做2月的SC+BC共140口, 已經覺得流動性不佳, 成交得很辛苦了; 何況是您提的6月 or 9月 ? 我真無法想像, 或許您是像劉行大那一遠月派的
刪除持續持有指數的方法, 不就直接買賣大小台+轉倉嗎?
參考舊文: http://individual-trader.blogspot.tw/2014/10/the-art-of-option-selling.html
刪除賣方大師 Ansbacher 的規則3: only trade options in the first two delivery months
go after time decay and have no ambition to get involved with six-month options where you can hardly see this decay at all
the market could be anywhere in six months