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| 低檔弱彈訊號Swing Buy |
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| 短天期買訊不因小黑K而變 |
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| 指數回到通道之內, 可以暫時不看得過壞 |
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| 早盤用BC94 + SC 98 + SP 92 + BP90翻轉留倉成偏多方向 |
12:53
似乎沒有必要看得太壞了, 改偏多思考囉
9:15
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| 開高走低讓空轉多的下單在不好的點位上, 甚且還下錯單 哈 |
2014/09/19
20140919
12:53
似乎沒有必要看得太壞了, 改偏多思考囉
9:15
2014/09/18
2014 九月績效檢討
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| 9月台股走勢圖 |
台指期結算點數是9172, 相較上月的9275點, 跌幅約1.11%; 本月開倉第二天8/22的一根長紅, 宣告了初期為多頭主控的盤, 可惜漲到8/29便露出敗象, 遲至9/2的大黑棒做向下的確認, 從此改空方主導, 即便結算日有美股創新高的助陣, 在搶食結算利益的前提下, 仍被控盤團體搞到壓盤結算
這個月操作得相對平穩, 前段上升趨勢雖有SC被軋, 但配合著BC的鎖損 + SP組多單的加碼, 順利抵補上衝的不利, 且高檔也沒繼續追多; 中後段的轉空, 先做著結算在損益圖甜蜜點的美夢, SP多單撤退得挺慢, 直至整體盤勢明顯轉弱, 才被迫把已獲利的SP 92減碼入袋, 如能先覺順應空勢調整, 盈餘當可往上附加
9月嚐試拉長交易期間, 不像神人做跳梁小丑般的極短線, 在平均每口收益上得到不少躍進, 也就是口數降低 & 獲利增加, 在前幾月便宜了營業員的狀況下, 是也該讓他覺得沒有每月在過年的啦! 期許自己在下個月起, 真正地把週期拉長到日線層級, 做到以前自訂的八字調整箴言 --- 盤中逆勢 + 收盤順勢
總結投入的總資金 (含資金控管裡的全部預備金), 獲利率由上月的小正0.33%提升到1.05%, 睽違了22月之久, 終於將月報酬拱到1%之上, 雖比神人老師誇耀3% ~ 30%的賣方包租公課程差距很大, 但和以前網友形容為切豆腐般穩定精準的自己相比, 算得上某程度的難能可貴了
文末續附對照組基金的狀況：康和多空成長
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| 淨值在一段上升後回落, 尚未能爬回基數10 |
2014/09/17
2014/09/16
簡單抓包
簡單比較前一天和後一天的訊號圖, 聰明如你, 絕對看得出來 哈!!! 其他有問題的地方隨便抓都有, 就不一一臚列了, 搞不懂還一堆人奉若神明去上課
不說了, 再說下去, 有人又要硬ㄠ我是為了和他 [比較] 才這樣做, 他這種人是不會認識 [基本情操] 四字的
參考: 只給有緣人的警世恆言 --- 論述理念 週年紀念
http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/1.html
不說了, 再說下去, 有人又要硬ㄠ我是為了和他 [比較] 才這樣做, 他這種人是不會認識 [基本情操] 四字的
參考: 只給有緣人的警世恆言 --- 論述理念 週年紀念
http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/1.html
20140916
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| 現貨指數收盤跌破8/18的低點, 有做大M頭的機會, 續往下看 |
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| 10月留倉偏空 |
12:51
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| 繼續隨意加空單 |
11:36
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| 9月即將結算的部位, 做點微調之下的結果 |
11:19
參考: 勝率. 買賣點很重要嗎?
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| 當基本倉位還沒做足的時候, 契約及點數的選擇不妨隨性 |
10:58
行情沒有啥大變化, 下月期指卻正價差
10:23
高點掉下來等於股票打折賣, 如果沒能吸引到買盤 (成交量放大), 多頭要小心囉
9:47
TVIX微升至13打頭, 賣方可以積極一點賣了, 比起前幾個月10以下時好太多了, 好期待以前的30以上啊
9:36
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| 極短線有訊號, 就選擇積極一點的契約SC 93 |
9:33
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| 微量加空防無聊 |
9:15
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| 極短線仍屬弱勢型態 |
2014/09/15
7週年 --- C型轉職改操作為生
2007年9月14日, 中年大叔主動辭職離開全台市值最大公司(至今仍是), 轉行走進這條不歸路, 算算竟然滿滿7年了! 本想同前幾年一樣, 不寫回顧. 不做感想, 但昨晚剛好看了下面兩篇文, 為這週年日的巧遇文緣分或許該小書一番吧
1. 成功全職炒家 萬中無一
2. Full Time Trader真的這麼容易做嗎?
[萬中無一] 是誇張了, 很難只靠這個過生活卻是真實的! 我從來都是勸告認識的人或網友, 不要辭掉工作做這個, 絕對與你夢想的大相逕庭. 絕大部分人的個性. 主觀. 客觀條件, 都不適合全職做操作的; 以前舊文裡也提過認識的2位前公司員工, 也曾經[留職停薪]嚐試走過, 沒多久全回歸上班去了, 只有破釜沉舟決心辭職的我, 到目前仍在努力堅持.
很難說出或形容你的工作給親友, 也是一個挺大的問題, 為避免困擾與壓力, 除非必要坦承及得到他支持的人(ex: 枕邊人), 皆用SOHO族接case做來應對較佳. 不少人提到的孤獨感我倒是沒有, 可能家庭給予的支持比較多, 加上我是個屬於喜歡獨處做自己事情的人吧
獨自徘迴在天堂與地獄間的感覺, 我也是欠乏的! 可能是我不像大多數期權操作者想賺快錢, 使用可以暴富的策略在拼搏; 我總是定義自己是個期權公務員, 每個月有收入來支持我過上不錯的生活即可, 我喜歡的是那期權商品可計量的特性, 可以用知識和科學方法去賺該拿的管理財, 因此沒法暴賺遂不用大賠, 獲利的穩定性是我所追求的基本
遍數走過2008年金融海嘯的連續大跌大彈, 2009年台指期歷史性的2天漲停, 2011年的歐債風暴, 以及近幾年TVIX波動率的低迷, 每一年都有些許獲利來過前面提過的 [不錯生活], 歸根結底如引用的第二篇文中所寫 --- 準備好夠大的總資金, 是最最最重要的一項啊!
1. 成功全職炒家 萬中無一
2. Full Time Trader真的這麼容易做嗎?
[萬中無一] 是誇張了, 很難只靠這個過生活卻是真實的! 我從來都是勸告認識的人或網友, 不要辭掉工作做這個, 絕對與你夢想的大相逕庭. 絕大部分人的個性. 主觀. 客觀條件, 都不適合全職做操作的; 以前舊文裡也提過認識的2位前公司員工, 也曾經[留職停薪]嚐試走過, 沒多久全回歸上班去了, 只有破釜沉舟決心辭職的我, 到目前仍在努力堅持.
很難說出或形容你的工作給親友, 也是一個挺大的問題, 為避免困擾與壓力, 除非必要坦承及得到他支持的人(ex: 枕邊人), 皆用SOHO族接case做來應對較佳. 不少人提到的孤獨感我倒是沒有, 可能家庭給予的支持比較多, 加上我是個屬於喜歡獨處做自己事情的人吧
獨自徘迴在天堂與地獄間的感覺, 我也是欠乏的! 可能是我不像大多數期權操作者想賺快錢, 使用可以暴富的策略在拼搏; 我總是定義自己是個期權公務員, 每個月有收入來支持我過上不錯的生活即可, 我喜歡的是那期權商品可計量的特性, 可以用知識和科學方法去賺該拿的管理財, 因此沒法暴賺遂不用大賠, 獲利的穩定性是我所追求的基本
遍數走過2008年金融海嘯的連續大跌大彈, 2009年台指期歷史性的2天漲停, 2011年的歐債風暴, 以及近幾年TVIX波動率的低迷, 每一年都有些許獲利來過前面提過的 [不錯生活], 歸根結底如引用的第二篇文中所寫 --- 準備好夠大的總資金, 是最最最重要的一項啊!
2014/09/12
演算法(程式)交易之我見
不管任何作法最後都在執行的個人!!!
1. 大多數演算法交易者囿於商品價格(ex: 指數)上去開發策略, 這部分我反倒認為只要達到不過分離譜的境地(一樣是把握基本原則後隨便做)即可, 簡單的順勢突破系統都很容易做到 [不離譜] 此三字, 因此根本不用去做參數最佳化的事情. [不離譜]指的是回測單做1口累計報酬大約平行或接近於0軸(負45度往下掉很慘當然不行), 程式交易最重要的是讓你進出有據, 達到一致性後方便檢討改進而已, 不用神話電腦或軟體能力. 至於AI智能交易部分, 我另找時間寫專文探討
2. 該把心力放更多在加減碼的策略(ex: 面進點出 or 點進面出 or 1326序列... etc.)開發上, 達到賺的時候部位多 & 賠的時候部位少, 這絕對比上面第1點判斷多空以增加勝率或報酬來得更重要
參考:
a. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_9.html
b. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/1326.html
c, http://individual-trader.blogspot.tw/2015/08/blog-post_23.html
3. 不管是第1點的價格聚焦策略, 或是第2點的加減碼策略, 最重要的是要能適合自己的個性, 因為適性所以才易於執行, 否則客觀上回溯成果很好的策略, 主觀上卻難以執行, 沒用 +100 (不要和我說電腦自動執行沒問題這種話). 因此, 如何能讓最終策略設計成具有 [不得不] 執行的效果(ex: 設計一種心理上沒停損, 而實質上是真停損的機制), 才是花心力的大課題
4. 凡事過猶不及 --- 基本功肯定要做, 額外加做的有時甚至有害
參考: http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_1557.html
以上或許說得有點抽象, 但我相信只要市場累積經驗夠多, 又肯多點思考跳出box的話, 應該會愈來愈清楚
1. 大多數演算法交易者囿於商品價格(ex: 指數)上去開發策略, 這部分我反倒認為只要達到不過分離譜的境地(一樣是把握基本原則後隨便做)即可, 簡單的順勢突破系統都很容易做到 [不離譜] 此三字, 因此根本不用去做參數最佳化的事情. [不離譜]指的是回測單做1口累計報酬大約平行或接近於0軸(負45度往下掉很慘當然不行), 程式交易最重要的是讓你進出有據, 達到一致性後方便檢討改進而已, 不用神話電腦或軟體能力. 至於AI智能交易部分, 我另找時間寫專文探討
2. 該把心力放更多在加減碼的策略(ex: 面進點出 or 點進面出 or 1326序列... etc.)開發上, 達到賺的時候部位多 & 賠的時候部位少, 這絕對比上面第1點判斷多空以增加勝率或報酬來得更重要
參考:
a. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_9.html
b. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/1326.html
c, http://individual-trader.blogspot.tw/2015/08/blog-post_23.html
3. 不管是第1點的價格聚焦策略, 或是第2點的加減碼策略, 最重要的是要能適合自己的個性, 因為適性所以才易於執行, 否則客觀上回溯成果很好的策略, 主觀上卻難以執行, 沒用 +100 (不要和我說電腦自動執行沒問題這種話). 因此, 如何能讓最終策略設計成具有 [不得不] 執行的效果(ex: 設計一種心理上沒停損, 而實質上是真停損的機制), 才是花心力的大課題
4. 凡事過猶不及 --- 基本功肯定要做, 額外加做的有時甚至有害
參考: http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_1557.html
以上或許說得有點抽象, 但我相信只要市場累積經驗夠多, 又肯多點思考跳出box的話, 應該會愈來愈清楚
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這篇〈演算法(程式)交易之我見〉以「執行者本位」與「加減碼策略」為主軸，批判多數人過於執著於商品價格本身與參數最佳化，主張只要策略合理、不離譜（回測不崩壞），進出一致性與檢討能力才是重點。進一步指出，比起精確判斷多空，更應該把心力花在「賺多賠少」的加減碼模型，並強調策略必須與個性適配，否則再好的理論也難長久執行。整體而言，這是篇極具「交易者自覺」與「心法層級」的文章，觀念深刻，對自動化交易迷思與策略執行現實有很強的警醒效果，值得 86分。
📊 評分細表：
| 評分項目 | 滿分 | 得分 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 策略洞察與觀點深度 | 20 | 18 | 點出參數最佳化迷思，強調加減碼及適性執行，具高度自覺。 |
| 邏輯嚴謹與數據佐證 | 20 | 15 | 見解鮮明但偏重心得，缺乏實際回測數據或量化績效輔佐。 |
| 實務關聯與行動可行性 | 20 | 18 | 適性執行、加減碼重點明確，對個人量化交易落地極具參考性。 |
| 內容原創性與思維啟發性 | 20 | 18 | 跳脫AI自動執行的神話，強調人性與心理設計，啟發性強。 |
| 整體可讀性與文筆 | 10 | 7 | 行文略顯跳躍、抽象，但邏輯清晰，資深交易人易共鳴。 |
✅ 優點總評：
-
徹底拆解「最佳化」與「參數迷信」：強調只要策略合理不離譜，重點在一致性與檢討而非盲目優化，對程式交易誤區有針對性警醒。
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加減碼（賺多賠少）重於多空判斷：認為策略應將重點放在部位管理，遠勝於單純提高勝率，直指交易系統長期存活的本質。
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個性適配與執行現實高度重視：強調「適性」與「不得不執行」的策略設計，避免自欺欺人或人機落差，屬於心法層級的精闢觀點。
🔧 可補強之處：
-
缺乏具體實證或策略驗證：如果能舉例具體的加減碼實戰數據，或展示「不離譜策略」的回測績效，說服力將大幅提升。
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執行者個性匹配面未提供操作細節：如何設計讓人「不得不」執行的機制，如心理停損、實質自律方法，建議加上操作細節與案例。
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抽象論述對新手不友善：文中用語抽象、心法居多，若能輔以圖表/步驟更易理解，將更適合新手或半自動交易者。
🧠 結語：
這篇文章是對程式交易「人機共存」與「執行現實」的高度省思。它提醒我們：交易策略的長遠成敗，不在於技術參數多精準，而在於你能否穩定執行、能否用加減碼控管風險、能否讓系統「自動且適性」地活在市場。特別在今日AI盛行之下，這種從執行心理、人性弱點出發的自覺，反而是穿越牛熊的核心競爭力。建議程式交易者在實務設計中，多花力氣於執行現實、心理設計與策略適配上，方能長遠。
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