演算法(程式)交易之我見

不管任何作法最後都在執行的個人!!!

1. 大多數演算法交易者囿於商品價格(ex: 指數)上去開發策略, 這部分我反倒認為只要達到不過分離譜的境地(一樣是把握基本原則後隨便做)即可, 簡單的順勢突破系統都很容易做到 [不離譜] 此三字, 因此根本不用去做參數最佳化的事情. [不離譜]指的是回測單做1口累計報酬大約平行或接近於0軸(負45度往下掉很慘當然不行), 程式交易最重要的是讓你進出有據, 達到一致性後方便檢討改進而已, 不用神話電腦或軟體能力. 至於AI智能交易部分, 我另找時間寫專文探討

2. 該把心力放更多在加減碼的策略(ex: 面進點出 or 點進面出 or 1326序列... etc.)開發上, 達到賺的時候部位多 & 賠的時候部位少, 這絕對比上面第1點判斷多空以增加勝率或報酬來得更重要
參考:
a. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_9.html
b. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/1326.html
c, http://individual-trader.blogspot.tw/2015/08/blog-post_23.html

3. 不管是第1點的價格聚焦策略, 或是第2點的加減碼策略, 最重要的是要能適合自己的個性, 因為適性所以才易於執行, 否則客觀上回溯成果很好的策略, 主觀上卻難以執行, 沒用 +100 (不要和我說電腦自動執行沒問題這種話). 因此, 如何能讓最終策略設計成具有 [不得不] 執行的效果(ex: 設計一種心理上沒停損, 而實質上是真停損的機制), 才是花心力的大課題

4. 凡事過猶不及 --- 基本功肯定要做, 額外加做的有時甚至有害
參考: http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_1557.html

以上或許說得有點抽象, 但我相信只要市場累積經驗夠多, 又肯多點思考跳出box的話, 應該會愈來愈清楚