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| 自製之即時8月報價行情表 選擇權的即時市價在操作的時候, 常常需要拿來做計算使用; 如果是交易量大的契約, 直接拿當時成交的價格沒有問題; 但如果是交易清淡的契約, 買賣價的差額比較大, 成交價很可能脫節當時的行情太久, 直接取用會有很大的偏差
建議不論交易量多寡, 所有契約都用以下的公式做計算:
即時市價推估 = (10倍買進價 + 10倍賣出價 + 成交價) / 21
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2015/07/21
即時市價的推估
2015/07/20
2015/07/18
有志成為專職操作者該看的youtube
節目共有三集:
1. https://www.youtube.com/watch?list=PLyjYtMJQyX1-jLxioOnJ-nuynaF2cvsLh&v=rfny8J8D-uo
2. https://www.youtube.com/watch?v=us9WQEoYgEE&index=2&list=PLyjYtMJQyX1-jLxioOnJ-nuynaF2cvsLh
3. https://www.youtube.com/watch?v=2ABXfXto1BI&list=PLyjYtMJQyX1-jLxioOnJ-nuynaF2cvsLh&index=3
我認為的重點在第3集快收尾的地方 --- 出資的hedge fund老闆7月賺0.3%, 8月賠了1%, 共賠0.7%; 而最有潛力的3個被培訓新人, 也不會因他們能投入的金額少, 就會放大這個比例. 賺賠其實大家都壓在1%以內 --- 和我多年來操作自己資金的哲學相當一致啊! 不要再聽信一些開課神人畫的大餅吧!!!
相關舊文可參考以下:
1. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_763.html
2. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/blog-post_9.html
3. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_5.html
1. https://www.youtube.com/watch?list=PLyjYtMJQyX1-jLxioOnJ-nuynaF2cvsLh&v=rfny8J8D-uo
2. https://www.youtube.com/watch?v=us9WQEoYgEE&index=2&list=PLyjYtMJQyX1-jLxioOnJ-nuynaF2cvsLh
3. https://www.youtube.com/watch?v=2ABXfXto1BI&list=PLyjYtMJQyX1-jLxioOnJ-nuynaF2cvsLh&index=3
我認為的重點在第3集快收尾的地方 --- 出資的hedge fund老闆7月賺0.3%, 8月賠了1%, 共賠0.7%; 而最有潛力的3個被培訓新人, 也不會因他們能投入的金額少, 就會放大這個比例. 賺賠其實大家都壓在1%以內 --- 和我多年來操作自己資金的哲學相當一致啊! 不要再聽信一些開課神人畫的大餅吧!!!
相關舊文可參考以下:
1. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_763.html
2. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/10/blog-post_9.html
3. http://individual-trader.blogspot.tw/2013/09/blog-post_5.html
2015/07/17
辨別趨勢或震盪 --- Choppy Market Index
舊文 --- 操作真的要笨一點 裡面提過:
不想吃虧的[OP搖錢樹], 想的是趨勢盤要用趨勢法操作, 而震盪盤要用震盪法操作; 一下子說長線做多, 一會兒說短線當沖做空 (為的是錯了總可以自圓其說); 但人真的不是神, 沒辦法在行情發生前先知道是甚麼盤, 機關算盡反常兩頭吃虧; 想受其利, 也必須承受其弊, 有一好就沒有二好, 能貫徹單一信念, 比較容易 [一鳥在手]; 想兩面獲利, 下場常是 [二鳥在林]
今天趁著大盤沒行情, 試著帶大家一探神的領域, 用程式來辨別目前或預測未來, 到底是趨勢盤還是震盪盤, 但我想此類嘗試最終落入二鳥在林的機率仍然很高, 因為賺賠的關鍵其實和市場行情的關聯度低, 反而和部位規模控制的聯繫度才高啊
以前我的歷史舊文裡常提到的Tharp博士, 用來判定盤勢的工具指標是ADX, 很多看盤軟體或程式都已經有內建; 但本著 [多數人使用會失準] 的邏輯, 加上我自己很假會(台語: gay 敖), 改用George & John提出的Choppy Market Index --- 數值會介於0-100之間，數值越大，代表市場趨勢越明顯。數值越小，則代表目前市場可能陷入擺盪狀況
HTS程式碼如下:
Parameters: periodLength(Numeric);
Vars: num(0),denom(1);
if periodLength <> 0 then
denom = Highest(High,periodLength) - Lowest(Low,periodLength);
num = Close[periodLength-1]- Close;
num = AbsValue(num);
ChoppyMarketIndex = 0.0;
if denom<>0 then
ChoppyMarketIndex = num/denom*100;
end if
end if
實測台股現貨日K線, 得到的magic number:
periodLength = 19
ChoppyMarketIndex = 36
亦即當這指標傳回值大於36的時候, 最好用趨勢盤來看待
不過, 好笑的是我要重申前面 --- 此類嘗試最終落入二鳥在林的機率仍然很高 哈
不想吃虧的[OP搖錢樹], 想的是趨勢盤要用趨勢法操作, 而震盪盤要用震盪法操作; 一下子說長線做多, 一會兒說短線當沖做空 (為的是錯了總可以自圓其說); 但人真的不是神, 沒辦法在行情發生前先知道是甚麼盤, 機關算盡反常兩頭吃虧; 想受其利, 也必須承受其弊, 有一好就沒有二好, 能貫徹單一信念, 比較容易 [一鳥在手]; 想兩面獲利, 下場常是 [二鳥在林]
今天趁著大盤沒行情, 試著帶大家一探神的領域, 用程式來辨別目前或預測未來, 到底是趨勢盤還是震盪盤, 但我想此類嘗試最終落入二鳥在林的機率仍然很高, 因為賺賠的關鍵其實和市場行情的關聯度低, 反而和部位規模控制的聯繫度才高啊
以前我的歷史舊文裡常提到的Tharp博士, 用來判定盤勢的工具指標是ADX, 很多看盤軟體或程式都已經有內建; 但本著 [多數人使用會失準] 的邏輯, 加上我自己很假會(台語: gay 敖), 改用George & John提出的Choppy Market Index --- 數值會介於0-100之間，數值越大，代表市場趨勢越明顯。數值越小，則代表目前市場可能陷入擺盪狀況
HTS程式碼如下:
Parameters: periodLength(Numeric);
Vars: num(0),denom(1);
if periodLength <> 0 then
denom = Highest(High,periodLength) - Lowest(Low,periodLength);
num = Close[periodLength-1]- Close;
num = AbsValue(num);
ChoppyMarketIndex = 0.0;
if denom<>0 then
ChoppyMarketIndex = num/denom*100;
end if
end if
實測台股現貨日K線, 得到的magic number:
periodLength = 19
ChoppyMarketIndex = 36
亦即當這指標傳回值大於36的時候, 最好用趨勢盤來看待
不過, 好笑的是我要重申前面 --- 此類嘗試最終落入二鳥在林的機率仍然很高 哈
期指相關資料訊源
近幾年的操作, 進出導航依循日盛HTS裡自寫的訊號, 下單講究低手續費, 用的是永豐eLeader; 結果今天應該是期指訊源有問題(現貨相關部分是好的), 兩家都出了狀況如下:
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| HTS缺損昨天的K棒, 系統訊號會不準喔 |
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| 部位控制用的是eLeader的DDE, 也廢了武功
我納悶的是:
1. 已經超過1個多小時了, 在我IT背景看來, 這根本小事一樁, 為啥還解決不了?
2. 訊源會出現問題, 這簡單到早該想到的, 不知contingency plan是怎麼做的? 還是根本不知道這個東東? (為了這些不可靠的期商, 我個人都發展了自己的contingency plan, 何況您們還是公司法人啊)
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2015/07/16
2015 第2季績效檢討
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| 第2季至7月加權指數走勢
上圖明顯可看出這季是先橫盤, 然後走下降趨勢; 本來6月結算的時候就該寫這季績效檢討的, 脫稿的主因當然是自認績效不佳, 遞延1個月再醜媳婦見公婆, 所幸7月締造了3年9個月以來的單月報酬最高(原計超過2%的, 無奈自己平倉累計損益計算有誤), 希望自第3季起能穩定賺1%的錢就好!!!
刻意老寫廢文之下, 本格拜訪人數已經降到合理的鐵粉數字, 應該可以揭露一些敝帚自珍的資訊了  |
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