舊文 有領先指標這種東西嗎 ? 提過: 短週期參數因延遲(lag)較少, 容易跟得上趨勢的轉折, 但雜訊較多, 而長週期參數優點是雜訊較少不反覆, 但跟蹤趨勢較慢(延遲lag較多); 因此技術分析論者希望保留原有長週期參數的平滑度以看趨勢, 但又要縮短延遲(lag)來儘速跟上趨勢的轉折, 於是運用各種方法來達到以上兩種互斥的目標
天文物理講人類若想進行太空旅行, 因為星球距離都很遠(算光年的), 如果可以製造很大能量的XX(ex: 黑洞, 重力, 核反應周邊..等), 讓它附近的時間或空間扭曲了, 有機會可以 [瞬移] 到那個想去的星球! 保有平滑度以看趨勢便是技術分析者的夢想星球目標, 時間扭曲能瞬移(i.e. 縮短延遲lag來跟上趨勢轉折)是達成目標的手段, 前提這可以製造很大能量的XX, 拉蓋爾多項式 (Laguerre Polynomial) 就是我們技術分析者要的人造黑洞, 大重力或核反應 !!!
把指數報價圖看成是一種波形的話, 趨勢(trend)屬於低頻, 而震盪(cycle)則是高頻; 以前文章也提過用頻通濾波(band-pass filter)的手段, 來過濾出我們所要的低頻(趨勢)後分析 --> 揭密系列: 趨勢的轉折; 現在我們則要利用拉蓋爾多項式 (Laguerre Polynomial) 提供的時間扭曲(time warp)作用, 在分析波形數據時, 讓低頻(趨勢)資料跑得比高頻(震盪)資料慢很多, 以利我們分析與觀察這仍保有原平滑度的低頻(趨勢)資料, 又可因其瞬移效果來縮短延遲lag去跟上趨勢的轉折
下圖是我用拉蓋爾多項式 (Laguerre Polynomial) 程式實作在XQ上, 回測結果在短線操作上很不錯(雜訊不多 & 跟趨勢也及時 & 在不同時間的框架上有絕對的穿透性)
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