果然如出發去玩前的預期, 依我對測試中策略的了解, 沒能即時調整的話, 是有很大的機率發生負值的. 不過, 登上望洋山遠眺蘭陽平原, 還隱約可見太平洋上的龜山島, 便不枉我賠些小錢換來這些了!
02W1幾乎是開倉即結算, 沒啥調整的空間, 我的認知就是賭博性太強, 我是冀望自己賺管理財的人, 因此打算放棄這週的交易, 反正2月選一直有在做; 至於再次週是否要做, 就等2/11開紅盤那天, 再來看狀況了
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2019/01/31
2019/01/25
2019/01/24
2019/01/23
20190123 日盤總結
逆勢看盤: 多轉空訊號出現, 留倉偏多要注意
順勢交易: 轉多以來持續地堅守, 尚無轉弱跡象, 空單不用先動作
VIX低還要更低, 做多無礙, 不用自己嚇自己
今天算是小漲小跌, 週選測試單只能先求穩定地小領週薪囉...
2019/01/22
20190122 日盤總結
逆勢看盤: 還在多方勢頭, 做空還要等
順勢交易: 持續走在多頭軌道上
VIX雖有小增, 但仍在均線之下, 多方無礙
週選實測: 因為只剩1天結算的緣故, 主要是要讓最可能的結算盈虧區間 --- 全數浮上0軸
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2019/01/21
20190121 日盤總結
逆勢看盤: 已經空轉多
順勢交易: 自1/9轉多以來, 仍在多頭軌道上沒變
VIX雖然今日有增加, 但仍在均線之下, 絕對值又小, 做多比做空少風險
週選實單測試: 先順勢加多, 見轉不夠強勢後, 再把加多的單子出掉...
2019/01/20
揭密系列 : 侷限風險又保持獲利
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3056&extra=
以上的舊文中提過: 調整措施能同時符合以下兩種要求的, 就是一個好的調整方法:
1. 侷限部位的風險
2. 繼續保持獲利的潛能
先講保持獲利的潛能部分:
其實就是把你預定要下的調整部位(方向性風險delta是第1考量), 加入原留倉後, 看看這模擬的調整後損益圖, 是否有符合您繼續保持獲利潛能的期望? 還是說加了這些新的調整部位後, 比原來的圖更差? 您可以在部位規模控管的前提下, 最後調整出您最滿意的損益圖
現在講侷限部位的風險部分: 這也是連結文第6點的需求
6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing puts/calls exposure
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=97&page=1&extra=#pid179
比較調整前和調整後整體部位的theta和vega,...
2019/01/18
揭密系列: balanced puts/calls exposure
老人或許記得我在某帖裡提過:
6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing puts/calls exposure10. robust adjustment protocol result in a balanced strategy
12. real-time monitoring of positions are the primary risk controls
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=97&page=1&extra=#pid179
因此在即時(real-time)的TradeBook(真正的交易員應該都有, 不拘任何形式, 系統或紙本...)裡面, 可以即時地監控(monitor)上述第6點的需求,...
20190118 日盤總結
日線層級的先行預判指標, 由空轉多了
一直堅守多方陣營的日線順勢指標, 仍無轉弱之跡象
VIX持續這麼低, 又在均線之下, 不做多難道要昧於現實嗎?
散戶指標 --- 市價比值低到0.614, 不加多方部位(賣puts)會對不起做這指標的人...
謊言有三種 --- 謊言. 可惡的謊言. 統計學
以前白給股票做員工分紅的年代, 每次入個人帳戶那天, 我便以市價全數賣出所有公司給的股票, 賣過三十幾元. 四十幾元的, 最高價是2007年離職專心做選擇權那年賣過70左右; 這家公司一直都是台股市值最大, 最近掉下來了也有兩百多, 可見我對股票的sense有多差勁了! 以我有些許computing power的優勢, 繼續做這需要繁多算計的OPs, 不去碰觸更沒天分的股票, 或許才是我個人的最佳配置吧? 我坦白承認股票方面我很不行, 不像FB上 [選擇權進階] 的吳先生(老師)乃全知全能者(大笑)! 以前奇摩部落還在的年代, 他的格專講股票, 那時和選擇權沒有半點毛關係, 可惜比我更門可羅雀(每日個位數拜訪), 根本沒人鳥他, 他一度還氣到在格裡罵大家都不願意學股票. 後來時來運轉, 奇摩要關格使大家被迫轉移, 他改到FB上成立一公開社團, [突然] 開始寫我驚覺奇妙到他自以為是的選擇權在我看來幾乎通篇都是謬論的講法, 竟然大受歡迎, 到處開班授徒, 還可以世襲到讓他兒子也當起老師教學, 徒弟也遍布全台在講課, 剛剛我查社員已超過萬人之譜. 我看到他自以為是的統計後, 既沒信度也沒效度, 樣本數這麼少還可以侈言這麼多, 笑到牙都快掉下來了. 難怪英國前首相狄士累利說過最有真知灼見的一段話: 謊言有三種...
2019/01/17
獲利的忍受力必須比承受虧損高才對
無限寬廣的交易世界
by Parkson Dow
許多人對獲利的忍受力是比虧損少的多的！「獲利的部位自己會照顧自己」、成天追逐設計的交易系統都是一切為了捕捉市場最閃耀的那一波行情…但是、當進場時這些場外的雄心壯志都已蕩然無存；不能遵守獲利的目標計劃跟不能確實執行停損是一樣的可怕。
你的交易系統數據擺明了告訴你，最終的淨利欄位取決於所有的交易獲利減去交易的虧損。這個等式很簡單的說明一件事；虧損增加會拉低最終的淨利，而減少的獲利也在這等式中跟虧損做出同樣的貢獻。
在新手或不適交易投機部位個性瞭解之前，你沒辦法確認兩者的不同。但是可以試著如前頭我說的把交易部位改為交易選擇權試看看！因為選擇權對一個新手的壓力相對是比較少的。但是不能選擇逃避交易訊號而不進場，因為你必須真正的去感受系統與行情的實際互動。又或如我們台灣市場，也可以先棄大台改交易小台。一切就是要做到確實的跟隨你的交易系統訊號進出，認識並相信你的交易伙伴…你的系統。這個信任什麼時候被建立完成，就什麼時候進入一個「心無罫礙」的成熟交易階段；但是它必須依賴你真正的去確實執行。
如果、最後發現存在身上的不只是新手的問題，而且還有對交易部位有著揮不去的莫名恐懼；那應該確實的檢討自己是不是不適合...
20190117 日盤總結
極短線多空轉換快速, 手腳慢的人, 可能吃不到還反虧
日線仍在多方的軌道上堅守
VIX在均線之下時, 做多都不用太擔心
今日漲跌不大僅有百餘點, 看你用的時間框架大小, 小框架的可能來回做了好幾趟, 我這週選賣方實驗單, 則選了個耐震強的策略, 今日無交易...
2019/01/16
20190116 結算日盤總結
今日結算漲跌幅度超小, 極短線不強
日線多頭主控不變; 等發生確認訊號後, 再追上都來得及; 若有來不及的情事, 代表管理太差
VIX仍在均線之下, 20以上再積極考慮空單
持續主張單市場多策略 --- 半揭露某一月選策略, 先佈局 [龍貓], 再按市況發展做調整交易...
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