2016/07/29
2016/07/20
20160720
在教育部辭典(http://dict.revised.moe.edu.tw/index.html)有說明到，
「周」與「週」 有多種字義與用途，不可混用。
但是在有些解釋時，二者又相通。
這就是中國字難的部份。
「周」與「週」在當
1.副詞時，普遍、全、都。「周」通「週」。如：「眾所週知」。
2.形容詞:全部、整個。「周」通「週」。如：「週身」。
3.動詞:環繞循迴。「周」通「週」。如：「週而復始」。
4.名詞:環繞區域的外圍部分。「周」通「周」。
5.名詞:滿一年。「周」通「週」。
以下看兩字的其餘不同註解:
周-
-完密。如：「周密」、「周全」、「周詳」。
-救濟、援助。如：「周濟」、「周急」。
-朝代名。
-姓氏。
週-一星期一次的。如：「週刊」、「週記」、「週會」。
-量詞。計算時間的單位。一週等於一星期。如：「歷時四週」
2016/07/19
2016/07/16
賺賠的關鍵 --- 部位管理
作者把我這些年來使用的方法與原理, 都無私地說出來了
最佳獲利模型:
順勢系統只有轉折,手上永遠有單, 部位非多即空, 沒有空手. 不要設任何停利停損, 惟一的停利停損就是反向操作
作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading
標題: Position Sizing(部位管理)
時間: Fri Apr 20 13:05:40 2012
Position Sizing(部位管理)
如同德州撲克, 你無法每次都拿到好牌,
但是你卻可以控制每次輸贏的多寡
這就是Position Sizing要做的事情
一般我們把PS歸在資金管理的範疇
大部分人的系統開發都停留在第一階段
也就是僅依據指標判多空
部位則永遠固定在相同口數
理論上非多即空,口數固定會有最大獲利,但也相對承受最大風險
當我們資金少的時候, 只好如此
但當我們資金夠大到可以做籌碼運用的時候, 我們就可以好好來規劃一下
怎麼將戰術從點推廣到面甚至是3D/4D
這部份在台灣程式交易論壇是比較少討論到的
我這邊大概簡介三種
1.點進點出
口數公式是 P=(W/風險值)
W:可為一常數, 當他除以風險值之後可以在你想要的段數間變化, 如1~5口
進階的變化則是讓W與權益數連動
風險值: 一般多半引用波動率或乖離率一類逆勢指標
僅在進場的時候決定口數大小, 直到指標反向就全出, 是謂點進點出
代表是阿政大的系統(www.yctseng.net)
優點是遇到大段的可以從頭吃到尾
缺點是容易紙上富貴
2. 點進面出
公式同1.
但是會隨時重新計算 P , 當風險拉高, P值下降則進行部分停利的動作
例如盤勢急殺急拉或跳空後, 導致乖離率或波動率驟升,
就依據新運算出來的P值, 進行減碼停利的動作
好處是隨時在控制風險, 停利有依據, 非常符合人性
這是我最喜歡的停利方式
例如4/19急殺之後,空單減碼,就算後面有急拉也不會太懊惱
缺點是趨勢未明的時候容易被巴大條的
優點上面有說, 就是比較不會紙上富貴
3. 面進點出
跟2相反
採用分批進場的方式, 俗稱加碼
在趨勢不明的時候僅建立基本單,
隨著基本單獲利出現, 波動率升高, 趨勢明朗才漸漸把口數放大
如版上的lovebeast大就是這樣的模式
優點是前單可以保護後單
缺點是趨勢的動能也有限度, 怕的是後單進場的時候也是動能停止的時候,
口數一大會連同之前的獲利一併吃掉
三種模式各有優缺點
在基礎順勢模型相同的狀況下(僅決定多或空)
據我的經驗, 以點進面出或面進點出的方式 (即分批進場或分批出場)
比起點進點出更可以有效降低drawdown而不影響獲利
https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1440849767.A.B2F.html
最佳獲利模型:
順勢系統只有轉折,手上永遠有單, 部位非多即空, 沒有空手. 不要設任何停利停損, 惟一的停利停損就是反向操作
作者: yuting0103 (凌波微步) 看板: Trading
標題: Position Sizing(部位管理)
時間: Fri Apr 20 13:05:40 2012
Position Sizing(部位管理)
如同德州撲克, 你無法每次都拿到好牌,
但是你卻可以控制每次輸贏的多寡
這就是Position Sizing要做的事情
一般我們把PS歸在資金管理的範疇
大部分人的系統開發都停留在第一階段
也就是僅依據指標判多空
部位則永遠固定在相同口數
理論上非多即空,口數固定會有最大獲利,但也相對承受最大風險
當我們資金少的時候, 只好如此
但當我們資金夠大到可以做籌碼運用的時候, 我們就可以好好來規劃一下
怎麼將戰術從點推廣到面甚至是3D/4D
這部份在台灣程式交易論壇是比較少討論到的
我這邊大概簡介三種
1.點進點出
口數公式是 P=(W/風險值)
W:可為一常數, 當他除以風險值之後可以在你想要的段數間變化, 如1~5口
進階的變化則是讓W與權益數連動
風險值: 一般多半引用波動率或乖離率一類逆勢指標
僅在進場的時候決定口數大小, 直到指標反向就全出, 是謂點進點出
代表是阿政大的系統(www.yctseng.net)
優點是遇到大段的可以從頭吃到尾
缺點是容易紙上富貴
2. 點進面出
公式同1.
但是會隨時重新計算 P , 當風險拉高, P值下降則進行部分停利的動作
例如盤勢急殺急拉或跳空後, 導致乖離率或波動率驟升,
就依據新運算出來的P值, 進行減碼停利的動作
好處是隨時在控制風險, 停利有依據, 非常符合人性
這是我最喜歡的停利方式
例如4/19急殺之後,空單減碼,就算後面有急拉也不會太懊惱
缺點是趨勢未明的時候容易被巴大條的
優點上面有說, 就是比較不會紙上富貴
3. 面進點出
跟2相反
採用分批進場的方式, 俗稱加碼
在趨勢不明的時候僅建立基本單,
隨著基本單獲利出現, 波動率升高, 趨勢明朗才漸漸把口數放大
如版上的lovebeast大就是這樣的模式
優點是前單可以保護後單
缺點是趨勢的動能也有限度, 怕的是後單進場的時候也是動能停止的時候,
口數一大會連同之前的獲利一併吃掉
三種模式各有優缺點
在基礎順勢模型相同的狀況下(僅決定多或空)
據我的經驗, 以點進面出或面進點出的方式 (即分批進場或分批出場)
比起點進點出更可以有效降低drawdown而不影響獲利
https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1440849767.A.B2F.html
Trade Equity Curve 並不是什麼新東西
Equity Curve本來就是 K線 的映射, 映射函數(策略)確定了之後,
K棒怎麼變化, 權益曲線當然就會有相對應的變化, 只是很簡單的mapping而已
真不理解怎麼會有人看著K棒會做單, 看著權益曲線就做不了單了
不過還是有更好的說法, 讓人更容易理解
大部分的權益曲線都可以畫成類似圖中的黑線, 往下叫風險 ,往上叫利潤
所謂的Trade Equity Curve只是在黑線走出我們不喜歡(或喜歡)的走勢的時候,
在某些位置進行干預的動作
何謂干預的動作 =====> 進行策略權重的改變 (Position Sizing)
何謂權重, 簡單講就是你的部位口數
參照上圖, 如線上的紅圈或是綠色三角形
例如你的網址藍色投機客所提的做法, 目的就是在決定紅色圈圈的位置
當碰到紅色圈圈的時候, 便進行策略的截斷 (停損/減碼)
風險跟獲利是一體兩面, 往下是風險, 往上是利潤, 當然我們也可以做出相對應的動作
也就是加碼
換個說法就沒那麼神奇了嗎? 說穿了Trade Equity Curve一樣是在做停損減碼加碼
這些老動作
策略沒變(原始權值都是一口,All In,黑線), 但是在Equity Curve上去變動部位數,
(Position Sizing)好讓權益曲線往下發展(風險)的速度減緩甚至截斷,
往上發展(利潤)的速度加速
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