幾乎所有(99.99%)的策略在 pipeline: CPCV C(5,3) 10 (IS/OOS) combs (5年資料, 切割每1年為1個 fold 共 5 folds) -> Bootstrap CI 1.05 -> 26-grid Plateau -> WFA (4 anchored expanding windows) -> Risk Control sweep -> Stratified Top-N Ranking -> Blind Test (holdout) 1 年資料 的淬鍊之下都會陣亡
回測了快一個月, 下面是最有 potential 的一個
0 comments :
張貼留言