曾經寫過 改善賣方報酬該努力的方向 裡面提到20字真言
手上同時間在跑的策略很多, 茲選一個來檢驗看看落差有多少:
下圖是今日(12/9) 09:39 的策略留倉狀況
1. 商品選擇(雜揉共存): 留倉裡面 SC 15400 + BP 15400 組合成賣小台2口, 勉強算是在非線性產品OP中, 加入了線性產品(小台). 哈哈 (心虛中...)
2. 操作方法(買賣兼修): 留倉裡面買賣方都有, 雖然買方主要在抵補賣方風險, 而非主獲利來源
3. 契約挑揀(大小通吃): 留倉裡面有3位數大點, 也有10幾點的小點
4. 風險管理(動態裸賣): 留倉裡面有價差部位, 更有裸賣部位, 不綁於價差, 有需要視情況再做調整! 資金及部位管理要做好, 做到永遠保有調整的餘裕, 再怎麼裸都沒差, 安然度過2018年的0206雙向漲停, 或2008年的金融海嘯, 以及2009年4月底的連續漲停, Spread on Demand 效果宏大
5. 手法先後(前倨後恭): W2接下來3個交易日是結算週, 會主要以買方角度來思考整體部位的調整
總結就是 --- 充分了解各別的特性, 以及適用的時機, 全數皆備而不偏廢! 各有擅場 & 自有優缺, 沒有絕對的好壞, 不然市場上會有必賺或必賠的?
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