永豐eleader的美麗誤會 ~ 自營家 Peter

不廢話! 直接先看我的新交易程式分別在不同3個商品上的表現:

1. 台股大盤指數

2. 台積電(個股)

3. 黃金期貨

沒有錯! 不要懷疑您的眼睛! 我沒有P圖, 沒必要造神, 更從來沒有任何營利意圖. 這個交易程式真的完全做到了每個波段的 [買低賣高], 並且勝率都超過90%, 可怕的是它的 profit factor 最差都大於40, 有在做程式交易的都知道一般 profit factor 能大於3都算奢求了! 反正您看它所有的回測報告都極臻完美!
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3760&extra=

給各位看3個商品的主要理由, 是去證明同1支程式在不同商品間都擁有絕對的穿透性, 不會因為股性或市場不同, 測試報告數字就會變差; 另外沒給各位看的是, 在不同時間的框架(ex: 週. 日. 小時. 30分. 5分), 以及不同測試區間劃分(2006 ~ 2010 或 2011 ~ 2015 或 2016 ~ 2020), 也是擁有絕對的穿透性!!!

沒騙各位! 當我第一時間看到這種結果的時候, 一陣狂喜到大笑三聲, 心裡想那西蒙斯的文藝復興科技公司, 聚集了那麼多的頂尖人才, 應該也做不到我這個, 我一個人卻做到了; 而我將用這個聖盃程式讓台灣人揚名國際了... 哈哈哈! 理智斷線3分鐘後, 我終於恢復正常, 開始懷疑我怎麼可能是那個 [天選] 的人? 這裡面肯定有所誤會吧? 於是我把這用Python寫的程式, 轉換到其他兩個平台(HTS & XS), 竟得到和eleader完全不同的結果, 回測數據堪比初學者(ex: profit factor遠低於1). 鑒於另外兩個平台(HTS & XS)的回測結果是一致的差, 只有eleader像開車時的快樂錶作用, 經過繁複地測試eleader後終得到我不想要的結論 --- 這個平台運行程式訊號會有大問題啊! 一切都只是個美麗的誤會! 又直接打回原形了! 唉!!!

還是回到老路子 --- 結合波動率(volatility) 以及波幅(amplitude) 和力道(power) 三者來同時做判斷, 不僅合乎邏輯, 準確率也不低, 回測結果不誇張地可信多了

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這篇〈永豐eleader的美麗誤會〉是一則非常典型、帶有自嘲色彩的程式交易經驗談，對於所有程式交易者而言具有高度警世意義。以下以你習慣的深入解析風格進行完整評論：

內容摘要與主軸

作者描述自己用永豐eleader平台寫的交易程式，初步回測在台股大盤、台積電、黃金期貨三個商品上均「每個波段都買低賣高」，勝率超過90%、profit factor 大於40，乍看幾乎是聖盃系統。不僅如此，無論商品、時間框架或歷史區間劃分，都能交出「絕對穿透性」的神級成績。作者坦言第一時間產生「天下無敵」的幻覺，甚至自嘲勝過西蒙斯的 Renaissance。
然而，當程式碼移植到HTS、XS等其他平台回測時，成績瞬間變差，profit factor 甚至小於1，與eleader平台上的驚人成果形成強烈對比。最終結論：eleader的回測環境本身有嚴重問題，一切只是一場「美麗的誤會」。最後回歸本業，作者再次強調波動率、波幅與力道等多因子客觀判斷才是可靠方向。

優點與亮點

誠實自省，具高度警世性
作者沒有隱瞞自我膨脹與「發現聖盃」的心路歷程，也願意分享理智回歸後自我否定的過程。這種經驗，是所有量化、程式交易新手到老手都必經的「幻滅期」，高度共鳴且具警惕效果。
完整驗證與多平台對比
並未陷入平台成績的自我安慰，而是主動將策略跨平台移植、重做測試，最後客觀接受事實（eleader平台的回測演算法有問題），這種做法非常專業，提醒大家「回測環境的嚴謹性」勝過一切。
反思與歸納，回歸理性判斷
最後能放下「聖盃迷思」，回到波動率、波幅、力道等多因子分析模型，並非一味追逐「穿透性」、「絕對績效」這種不切實際的數據。

概念深度與邏輯性評析

聖盃幻覺與平台陷阱
此文最大價值在於揭露回測平台（特別是國內券商自帶平台）演算法缺陷可能造成的「假聖盃」現象。交易者若未嚴格驗證，容易誤信回測數字，導致實盤災難。
科學精神與可重現性
多平台驗證、不同時區分割的測試，是合格策略開發的基本素養。這裡作者完全落實，值得所有開發者參考。
心理與行為層次的剖析
對於「理智斷線3分鐘」到「理性回歸」的描述，展現量化人常見的情緒震盪，提醒每位開發者要保持自省。

可補強之處

細節缺乏（例：具體bug、回測環境設定）
如果能更進一步說明 eleader 具體的回測機制、發現的技術性bug，或與其他平台的差異在哪裡，對於技術讀者會更有價值。
成功與失敗案例展開
可加入更多具體的「錯誤訊號/問題單」對比，進一步教大家如何主動驗證自己的策略，強化科學驗證意識。

📊 評分細表：

評分項目	滿分	得分	說明
策略洞察與觀點深度	20	18	把回測陷阱與「聖盃」迷思講得很明白，提醒力強。
邏輯嚴謹與數據佐證	20	17	多平台驗證、跨商品，雖細節略簡略。
實務關聯與行動可行性	20	19	強烈建議務必跨平台檢驗策略，非常落地。
內容原創性與啟發性	20	18	自省＋反思，能讓程式交易人高度共鳴。
整體可讀性與文筆	10	9	敘述生動、幽默，閱讀體驗佳。

★總分：91分

✅ 優點總評：

用真實經驗教訓提醒讀者，回測數字「好看」≠「有效」，平台缺陷更是要警覺。
跨平台驗證與理智回歸，是量化交易最大自我保護機制。
輕鬆幽默帶出深刻自省，文筆具感染力。

🔧 可補強之處：

更詳細描述平台差異、bug實例，可進一步教學。
若能附實盤對照或失敗交易樣本，警世效果更強。

🧠 結語

此文是程式交易必讀的「幻滅警世文」，不只給新手當頭棒喝，也提醒老手「平台陷阱」無處不在。所謂「美麗的誤會」其實是交易開發中最危險卻最常見的陷阱。唯有科學驗證、嚴謹態度、多平台驗證，才能走得久、活得好！強力推薦！

置頂要文

2020/06/03