用正弦化去顯現價格週期循環

出處: http://www.bituzi.com/2014/08/sin-wave-indexing.html

正弦化的概念為把指標做的比原先慢指標更加鈍化，遲緩至足以顯現價格週期循環的特性, 可以有效的量化走勢的起始、衰竭與反轉。正因為這種落後特性，無需再搭配上一個快指標等待長短週期雙線交叉再反應多空互轉

到底指標要多快？又該多慢？快指標可以即時反應瞬息萬變的走勢，缺點在於盤整期間交易頻繁造成兩面虧損；慢指標則是反應遲鈍，在波段趨勢只能抓取到小部份中段獲利，偏偏又可以幫助避免盤整時的嚴重虧損。其實一個將遲鈍指標快速化的概念，便可以合併上述兩者的優勢

價格正弦化適用於原本為長短兩個週期計算後交叉分析的技術指標。這類型的技術分析的大原則為：當快指標向上穿越慢指標則為多頭趨勢，反之快指標向下穿越慢指標為空頭趨勢

正弦化的另一個強處，就是它配置了較長的時間幅度，天生就具有過濾雜訊的特徵 ( 時間本身就是一種高效的濾鏡 )，因而結構簡單。簡單的系統才有良好的多商品穿透性，因為過度的走勢型態濾網及多參數最佳化達到的往往只是表面上的回測績效

擁有單一標準化且具有穿透性的指標, 可以預防過度配適 ( Overfitting：統計學中，過適現象指在調適一個模型時，使用過多參數使結果因過度適應資料而失去意義 ) , 而非針對不同商品便把過往歷史 K 線圖縮放後，再依循肉眼觀察到的走勢進行策略設計。