 |
| Direction: bullish (逆短勢操作者可用拉回買進策略) |
 |
| Hedge: yes (順短勢操作者要酌買保險, 行情沒有之前樂觀了) |
 |
| OI |
 |
| Adjustments |
2015/04/30
2015/04/29
2015/04/28
2015/04/27
口數規模控制的重要
外資衝鋒萬點, 於上週五(4/24)演出買賣權雙漲, 用上漲拉抬了長期低迷的TVIX到最高的18, 可惜收盤仍在15以下, 個人認為上升到20附近且長期不下降, 對賣方為主的人較有利
周五盤中指數大漲, 賣權不跌不打緊, 在一些流動性不佳的契約, 竟然出現極端的漲停價, 推測此現象應是有不少人因維持率低於25% (口數規模控制不佳), 被期商市價強制平倉所致; 這些收到漲停價而爽翻的對家, 不意外的話又是造市商 --- 其實很可能就是那些把你市價強制平倉的期商!
周五盤中指數大漲, 賣權不跌不打緊, 在一些流動性不佳的契約, 竟然出現極端的漲停價, 推測此現象應是有不少人因維持率低於25% (口數規模控制不佳), 被期商市價強制平倉所致; 這些收到漲停價而爽翻的對家, 不意外的話又是造市商 --- 其實很可能就是那些把你市價強制平倉的期商!
 |
| 9月買權10000的契約, 最高是漲停價850有65口 |
 |
| 對照收盤價240, 65口多賠了快200萬; 雖然很冤, 但指數大漲時, 買權本來就會大漲, 只是可憐被迫平在漲停的冤枉價 |
 |
| 9月賣權8200的契約, 最高是漲停價710只有9口 |
 |
| 對照收盤價26, 9口多賠了快30萬; 雖然只有9口但卻是千古奇冤, 因指數大漲時, 賣權應該要大跌, 結果因為流動性的關係, 仍可憐地被迫平在漲停的冤枉價 |
2015/04/24
20150424 TVIX終於有較像樣的上漲
 |
| 長期低迷不像話的TVIX漲了, 可惜收盤又落下15 |
 |
| Direction: bullish (盤中大台碰到萬點後下掉, 激烈時買賣權雙漲, 好久沒發生了, 尤其是用上漲的) |
 |
| Hedge: no (先不要畫地自限, 以免自傷) |
 |
| Adjustments: + BC 99 - BC 97 + SP 95 - SP 93 - SP 96 - SP 98 |
2015/04/23
2015/04/22
2015/04/20
2015/04/16
2015/04/15
2015/04/13
訂閱：
文章
(
Atom
)
.
