Peter請問您下單是照著程式訊號還是只是參考?
盡量照著訊號做, 有時為了總口數控管而沒照做時, 至少要不去違反公布出來的只有較長線的日線級程式, 其他相對短線的程式(組)沒PO, 且不同時間區間的程式組常會有互斥的訊號
按到期日的遠近, 及口數控管的需要, 來選擇下單時要用哪一時間週期的程式來用
了解,另外再請教您,我看您下的都是OP,您的程式有用OP去模擬Buy/Sell操作還是只用期指去模擬然後下OP?
嘗試過幾次用OP去回測, 都有不等的困難要克服, 目前仍沒有成功, 暫時先放棄了; 目前用的訊號都是台指期去回測後可用的其實OP賣方為主的話, 著重於策略布局(邏輯推導通過即可), 方向上的多空只須要求到不要過份離譜就好; 以這個觀點來看, 有沒有實際用OP去回測, 沒有絕對的急迫性
要做選擇權的歷史交易回測真的很不容易，其中又以選擇權賣方交易更是困難，主要原因在於選擇權的 tick 歷史成交資料不易取得有關，所以自營大的論點是正確的，只要交易邏輯可行的話，原則上依據期貨的訊號去交易就不會有太大的問題，剩下的就是如何做好資金與風險的控管了！
除了OP歷史資料不易取得外, 回測平台或回測程式的取得也有困難
Peter請問您下單是照著程式訊號還是只是參考?
回覆刪除盡量照著訊號做, 有時為了總口數控管而沒照做時, 至少要不去違反
刪除公布出來的只有較長線的日線級程式, 其他相對短線的程式(組)沒PO, 且不同時間區間的程式組常會有互斥的訊號
按到期日的遠近, 及口數控管的需要, 來選擇下單時要用哪一時間週期的程式來用
刪除了解,另外再請教您,我看您下的都是OP,您的程式有用OP去模擬Buy/Sell操作還是只用期指去模擬然後下OP?
刪除嘗試過幾次用OP去回測, 都有不等的困難要克服, 目前仍沒有成功, 暫時先放棄了; 目前用的訊號都是台指期去回測後可用的
刪除其實OP賣方為主的話, 著重於策略布局(邏輯推導通過即可), 方向上的多空只須要求到不要過份離譜就好; 以這個觀點來看, 有沒有實際用OP去回測, 沒有絕對的急迫性
要做選擇權的歷史交易回測真的很不容易，其中又以選擇權賣方交易更是困難，主要原因在於選擇權的 tick 歷史成交資料不易取得有關，所以自營大的論點是正確的，只要交易邏輯可行的話，原則上依據期貨的訊號去交易就不會有太大的問題，剩下的就是如何做好資金與風險的控管了！
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