20140530

短天期系統買訊仍在, 先判定為回檔整理

極短線有多頭警戒訊號, 酌加空單在7月使多空更加平衡, 而6月無進出來維持住偏多留倉

10:39
看來大家對端午變盤魔咒很怕, 多頭可能要等節日過後才會明顯吧

9:15

calls/puts市值比約0.7, 多頭繼續前行

8:10
下圖可見S&P500目前的VIX下降到12以下, 和海嘯的2008年曾經飆至80附近相去甚遠; 台灣TVIX更誇張到不足2位數的9.29
沒有經過跌停. 漲停這些極端行情洗禮過的操作策略, 即使最近幾年效果很好, 都不要過於樂觀吧! 尤其策略中有賣方的, 連續極端行情(ex: 2009年的兩次漲停)失去流動性的時候, 是否仍能從容獲利? 而不是像杜總輝被抬出場 (2011年歐債那次還沒跌停鎖住沒流動性呢!)

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20140529

短天期系統買訊繼續, 做多方向不變

極短線有進入整理之必要, Hedge空單可以選擇移倉; 今日無交易, 留倉與昨日同偏多

13:36
終於給點空方喘氣的空間, 願意認賠的要趕快, 小心改天被關門打狗

11:23
多頭久攻後有休息的現象, 沒有轉弱, 更不要做空

9:38
最好的獲利方法大多是 [等待]

9:30
期貨強於現貨致使正價差持續
極短線系統也沒看到敗筆, 偏多操作不變, 反正策略是雙邊都有Hedge到了

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20140528

短天期系統連續噴出, 尾盤期現轉正價差, 空頭有停損的跡象

長天期系統也是多方強悍, 做多才有賺頭; 今日做價內買方使留倉偏多

10:35
獲利減碼平倉07SP 85 + 07BP 83組合

9:52
一直往上攻, 換砲火猛烈一點的武器搭配 --- BC 89 + 減碼平倉BC 92 獲利入袋

9:26
台股多頭依然熾烈, 順勢加多 --- SP 89 + BP 87 + 07SP 88 + 07 BP 84

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20140527

短天期多頭強勢, 買訊持續不變

拉長區間來看, 也沒有敗象; 前幾天加多已偏多不少, 今日算整理盤無操作, 仍能偏多留倉

極短線的30分來看, 尾盤突破平台整理區, 端視明天能否確認拉大波動, 以決定加多頻率

13:42
多頭仍舊強勢主控盤面, 但二日上攻幅度有限
因手上整體部位已然偏多, 是故今日暫時選擇觀望不加多單

9:17
Paul Tudor Jones: When you get a range expansion, the market is sending you a very loud, clear signal that the market is getting ready to move in the direction of that expansion.

波動變大的方向即是未來的方向; 不用因為小的整理回檔而改變方向看法, 除非大到足以確認改變方向

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20140526

這波突破上漲靠的是外資, 觀察大型股代表0050, 目前和大盤配合得很好, 都是創新高的狀況

短天期系統毫無敗象, 順勢加多即最佳策略

鈍一點的拉長週期看, 暫時多頭主控無誤

13:51
收盤轉正價差, 在一段急攻之後, 有必要做些休整了

10:39
應有很高的機率可站穩9000點之上, 加碼SP 89 + BP 87的組合
07SP 87 + BP 84也不放過

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20140523

現貨收盤正式以紅K突破4/22創下的8975點, 短天期買訊持續

創新高代表轉多頭無誤, 切忌不順眼而做空, 留倉方向性偏多

13:26
尾盤看沒有太大意外的話, 現貨會收盤創新高 => 加碼多單留倉
行情總在大家質疑聲中發生

9:22
暫時的操作策略是 --- 順勢追多上去, 損失會比較少

9:11
台股果然往上挑戰大夥兒的心理關卡9000整點
calls / puts 市價比值約 0.7, 做多的SP還是相對有優勢 => 加碼 SP 89 + BP 87的組合

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2014 五月績效檢討

6月份台股走勢

5月台指期結算點數是8860, 相較上月的8954點, 漲幅約1.05%; 雖然絕對點差不大, 但上下幅度不小, 對我這種謹慎如小白兔的操作者而言, 短線方向反覆去調整與修正的結果便是增加成本, 尤其本月進出調整的口數過多, 光手續費就吃掉獲利的三成以上, 看我的營業員端午節禮物會不會比年節好一點囉

總結投入的總資金 (含資金控管裡的全部預備金), 獲利率由上月的小正0.1%, 略為提升到仍不足1%的0.62%

以前有格友評論過我的盈虧 --- 像切豆腐一樣精準控制到1%以內的波動, 我試圖改變了很久, 因是個性使然, 效果真的很有限, 還好總資金夠大, 報酬率沒那麼大急迫性! 我找到國內有一檔自操的期貨基金, 有著和我類似的低變異率 --- 康和多空成長, 應該是我很好的benchmark對象

Benchmark --- 康和多空成長

此檔國內期貨基金經理人為康和期經投資長 林豪威, 當初募資的時候, 在以下的連結裡有介紹其生平

http://smartold.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=52639

畢業於成功大學會計研究所財金組，有證券投顧全委代操、商品指數ETF基金、CTA基金經理人的背景，等於橫跨主動、被動式基金，兼具股票和期貨商品的交易經驗, 好像很厲害的樣子; 尤其他提到: 既要穩定獲利又要能避開風險 + 數百種套利或對沖組合 + 穩中求勝的策略, 正是我長久以來追求的境界; 可惜經過了快5個月, 看它下面最近的淨值創新低, 暫時被我給領先了, 但至少要先追蹤個完整1年才可以下初步定論

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20140522

短天期系統又被一日反轉成多訊

長天期系統也同向多訊, 不要小覷趨勢力量, 留倉調整為偏多

TVIX吃驚地在10以下而不足2位數, 可能是全世界最低的吧? 小心物極必反 => BP保險加減要做啊

11:45
大盤表達了想要挑戰前高9000點以上的意圖, 空單要斟酌囉

10:45
只能順著做轉強的因應: SP 89 + BP 87

9:28
沒有明確趨勢, 短線多空一日反打, 把整個部位調整成趨向中性的SC 90 + SP 86為主

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20140521

短天期系統多轉空, 二系統空訊一致, 多單要更小心

自4/25起始的空訊不變, 但低點還沒破先前支撐, 留倉偏空即可, 不到積極加空時機

13:23
TVIX沒有往上, 暫時不加空

13:19
終於迎來了個相對像樣的下跌, 減碼多單06SP 87

8:45
台指期結算日的開盤, 果然是走自己的路, 幾乎不受國際盤影響, 結算利益最大, 開在中間不上不下的平盤最好

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20140520

短線多方主控, 沒因開高走低的黑K而改變

拉長一點的週期, 賣訊仍然未被扭轉; 多空平衡的中性留倉

11:34
上攻情況不如預期, 趁早小認賠加碼的多單 --- BF

10:11
把原有保單BC89改換成更偏多的BC87取代

10:09

壓力平台被突破的狀況下, 我先增加BF來看後續發展

9:50
喜歡沖極短線消息面的人, 或許可以考慮先做多一下

9:17
極短線維持昨天的看法, 台指期仍有往上挑戰前高的趨向, 空單要多加警戒 --- 至少 [暫時] 不要加空了
最蠢的事情莫過於在賠錢的部位上加碼了

8:55
總統就職日看台指期算強勢, 給馬點面子, 減碼06SC 9000因應變局

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20140519

短線上多方主控不變, 看明天的總統談話是否會改變甚麼?

拉長時間週期的話, 4/25開始的下跌空訊, 尚未被扭轉, 做多仍須謹慎為之; 整體中性留倉

13:56
大家可能都期望有總統就職行情, 套句分析輸喜歡講的: 今天台股欲小不易
尾盤見日. 港. 陸皆墨, 酌量買下方保險 --- BP 84

9:22
Calls / Puts 市價比值仍不利SC, 可推論重挫機率低

9:10
台指期極短線有要突破前波高點連線的跡象
平倉05SC8900 + 06SP 8600

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20140516

短天期系統顯示空轉多, 為了結算利益真的啥事都做得出來

震盪系統維持空訊, 尾盤雖隨勢新增多單, 但整體留倉仍偏空

10:02
加碼6月SC 90

9:53
剛摩台指突然小跳水, 帶動台股有比較大的往下, 但操作要稍安勿躁

9:35
可以減碼多單, 還沒看到可以加空的訊號

9:22
6月SP裸露口數過多, 既然昨天加多的單沒有賺錢, 先平倉SP 85小利入袋來減碼多單
5月維持偏多拼結算不變

9:20
在美日韓三國股市皆下跌的情況下, 台指期僅僅小跌, 相對強勢很多啊

8:20
新商品 - 歐台指下跌46點, 約0.52%, 成交量只有85口
舊商品 - 摩台指下跌2.1點, 約0.66%, 成交量4828口

可以長期觀察看看, 哪一個可以實質影響隔日的台指期開盤, 或是真具有價格發現功能

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20140515

短天期賣訊沒變, 明逢星期五, 傳統是個空襲日

無明確趨勢且訊號反覆, 5月偏多 & 6月偏空留倉

13:56
高低點位差只有30點, 波動不足致賣方得利

9:32
下個月的空單改做得激進一點, 撤保平倉所有原BC 91, 讓SC 90都裸露

9:05
美股帶動不了台指期往下, 酌量BC 8850買保因應

9:03
歐交所的台指期權將在今天台股盤後推出, 算是個蠻大的里程碑, 但感覺不到期商有在推耶

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20140514

短天期系統不因1日的反彈而扭轉空勢

昨日存疑的震盪做多訊, 今天獲得確認, 加碼多單留倉來修正過偏

9:33

指標股台積電也脫離了跌勢, 沒有要大幅回檔的樣子

9:31

代表大型股的0050近來表現尚可, 空單也不要過頭了

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20140513

短天期系統開高走低的黑K, 無法扭轉昨日開始的賣訊

另有震盪買多訊號, 但黑K要存疑其有效性, 整體偏空留倉

13:55
平倉SP 84來入袋獲利

10:22
把原SP 87獲利入袋, 改SP 86替代

9:45
訊號反覆 --- 改增加多單SP86 + 85以修正過偏來抵補

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20140512

短天期系統確認反彈失敗, 有向下尋求支撐之必要

短中期終於賣訊同步, 下方保險需買足, 整體偏空留倉應對

13:53
近月逆價差轉正價差, 遠月逆價差大幅縮小
盤勢確認轉弱為空方主控, 小心還有低點

12:03
台灣期交所喊了好幾年, 要比照國外出盤後電子盤, 來延長交易時間, 提供另一避險管道; 沒想到是5/15用歐交所的 [拼裝法] 來實現
不過, 有總比沒有好多了

9:18
極短線確認落入空方主控, 多單要小心
把6月裸露的SP獲利平倉入袋 => BP 84

8:58
期交所今天推行新的防弊制度, 3天後(5/15)還要推國際合作的新商品, 算是相對比較有在做事的機關了

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20140509

13:50

日線賣訊持續 --- 6月部位沒操作, 只替昨新做的多單買好保險

13:08
手機傳來某一系統的賣訊, 雖然現在逆價差大, 因裸露部位過多, 該有的保險先以比例購買 --- BP 86

9:27
月結算前都會是區間盤吧

9:03
6月的逆價差擴大到快100點, 不要刻意追空了

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20140508

日線空訊暫時不變 => 6月留倉亦不變

號稱大型股代表的0050在收盤創下新高 => 酌量加碼5月SP 87

9:13
逆價差不管是近月還是遠月都很大, 空單做SC很不利啊

9:03
重申昨日: 大口數的策略布局好之後, 操作步調要開始放慢, 讓 [等待] 來獲利, 要做也最好等到現貨收盤一切底定後

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20140507

14:19
今日酌量加做6月: BP 86 + SC 90 + SC 91

自4/25開始的日線訊號反覆, 區間震盪持續進行

9:36
大口數的策略布局好之後, 操作步調要開始放慢, 讓 [等待] 來獲利

9:26
現貨沒跌破8830的話, 短線多頭無礙

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20140506

14:10

多方主控, 整體留倉偏多

9:35
在昨天收盤的6月之主帳戶和測試帳戶, 兩戶累積留倉口數已達預定上限, 近日先暫停極短線進出, 只在較長時間週期有變化時, 才做決定性的調整

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