2023/10/12
2023/10/05
進階版希臘字母Advanced Greeks
選擇權的風險來源主要在價格Price & 時間Time & 波動率Volatility, 這三個因素和選擇權的關係可以透過(Greeks) Delta, Theta 和 Vega 來理解
然而Gamma顯不相同, 它是Greek on Greek, 是描述Delta變化的敏感係數, 既然可以分析Delta和Price來得到Gamma, 自然可以往旁延伸到Time & Volatility, 更可以往下延伸到其他Greeks, 以形成最下圖所示.
當然不見得每個Greeks on Greeks都有意義, 只是當大家都已經了解到傳統那4個Greeks時, 是否利基可能存在於少人提到的Greeks on Greeks呢??? 還是大家對原有的Greeks都已經很頭痛了, 哪還有餘力論這 Advanced Greeks?
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