週選實單測試記錄06

猶記得實測剛開始的策略邏輯, 在進行前3週後取得不了 [大賺小賠] 的成績, 其實主要是交易口數過多, 難以符合小資的定義, 於是宣告失敗改換新邏輯再測. 這新的邏輯到現在一樣也是經過了3週, 本來樣本數過少(都只有3週), 按統計學原理不應該有啥推論與結論, 但是口數過多的問題如出一轍, 和小資的初衷大相逕庭, 也是該提前宣告失敗了!

檢視W5的損益狀況, 除了總交易口數565太多了之外, 雖然總損益2065是正值, 重點是手續費遠多於總損益, 且是造成最後虧損的主因; 即便這些都算實單測試而輸贏不大, 但這種策略邏輯繼續下去只會讓我的營業員很高興, 於我自己絕對有再修正的必要性!

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20210331

 

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20210330

今日見有轉弱跡象, 以為是積極介入的點位, 但上下震盪討不了好, 只待明日努力了

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20210329

 

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20210326

隔日忽上忽下, 沒有連續的趨勢, 順毛摸狗的人會吃苦頭

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20210325

波動率指數(VIX)可視為一種群體意志的展現, 也就是代表多數大眾的"勢", 因此操作上最好是順勢而為; 尤其這用真錢交易選擇權讓期交所產生的VIX, 可以屢屢發現裡面真的有某種程度的聰明錢, 說是一種領先指標也不為過了

今日收盤代表VIX的藍線落下到 -1, 但是代表指數發展的黑線也仍在 -1, 沒有明顯地拉升起來過; 是以雙邊加碼留倉勒式因應即可

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週選實單測試記錄05

3月W4週選今天結算, 本週太躁動以致做得不好, 基本分數拿不到, 改以不賠為最高指導原則, 台指期甫開盤, 即調整成無敵不敗單, 看能否結算在甜蜜點, 結果當然是不可能那麼幸運的 

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20210324

昨晚夜盤有轉弱, 今天日盤也確認出現向下攻擊信號, 是否能下殺一波? 

 

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20210323

行情上上下下沒個趨勢, 要做好價格(指數)對焦, 真的是有點辛苦

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20210322

今日高低震幅超過200點, 若做盤中追高殺低的調整, 會付出可觀的成本

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由賣方為主遞變到買方思考

週選操作以部位規模控管而論, 因應時間價值的消減速度與程度, 可分為上下兩半週(由賣方布局遞變到買方思考):

上半週(Wed. ~ Fri.) 採用 加法 (martigale), 注重賣方布局
下半週(Mon. ~ Wed.) 採用 減法 (anti-martigale), 思考買方離場

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20210319

留倉部位調整上以SP風險控制為主, 但是代表VIX的藍線, 沒有因為下跌超過200點, 而有恐慌上升走多頭的現象, 因此也不要過度恐慌. 大體上仍遵循以下連結文

http://individual-trader.blogspot.com/2018/10/blog-post_13.html

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20210318

每次的調整都代表一次的成本付出, 因此, 能夠不要調整是最好! 為什麼常說要MOC ? OP賣方以日線來評估完整的循環cycle周期是最妥適的 --- 不容易過度交易, 也不會太過遲鈍而欠反應行情的事實! 只可惜我也常常做不到MOC. 哈哈! 

今天又再次印證了秉持MOC的好處, 幸好我算是有做到一半吧 ?

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小資策略實單測試記錄04

本周3/10開倉的隔天, SC便遇到漲過300點的逆流, 仍無礙此新修正過策略獲得基本分數(以前有過說明 --- 15,000), 繼續實單測試與驗證策略的穩定性下去!

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20210317

月選轉週選的W3不如預期, 只能獲得基本分數 

W4

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