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2019/06/28
2019/06/26
2019/06/22
策略回測報告的統計重點
我以前有一篇文提過: 英國前首相狄士累利說過最有真知灼見的一段話: 謊言有三種 --- 1.謊言 2.可惡的謊言 3.統計學 (Lies, damned lies, and statistics)
http://individual-trader.blogspot.com/2019/01/blog-post_18.html
個人長期以來是程式輔助交易人, 做過不知凡幾的回測, 這次分享看回測報告的重點 ---
1. 看回測報告通常著重在 a) MDD: 策略穩定度 b) Profit Factor: 策略品質 c) Odds: 賺賠比, 其中我認為Profit Factor最重要
2. Profit Factor是總收益除以總損失的絕對值, 代表您每輸一塊錢時, 可以賺多少錢回來; 這獲利因子如果夠大, 您會很喜歡輸錢, 因為輸愈多賺更多; 操作時心理狀況最重要, 尤其是輸錢時的心理狀態, 可否堅持施行策略取決於心理, 因此找到一個歡迎輸錢的策略很重要!!! 且此因子即是策略的品質, 品質好的產品當然是要多多生產, 這又涉及到了加碼
3. Odds(賺賠比)方面, 一般追求的目標是3倍, 其實能2倍以上我就認為很不錯了
4. MDD(最大虧損): 可看出要準備多少資金才不會死透,...
2019/06/19
2019/06/18
2019/06/12
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