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2018/09/27
2018/09/26
垂直價差註記功能(10/1實施, 中期商字第1070001993號)
非SPAN 帳戶風險指標加入垂直價差註記功能
1.交易人留倉部位中如有指定之垂直價差交易部位，風險指標計算加入垂直價差註記，且計算結果應依現行盤中風險控管之規定辦理。
2.「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金市價減去賣方權利金市價後乘以契約乘數再取絕對值。
3.當淨市值大於履約價差乘以契約乘數時以履約價差乘以契約乘數計算。
4.風險指標分母小於1，風險指標註記為100%。
新風險指標=
[權益數+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值 ] / [原始保證金+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+應加收之保證金...
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