自營家 Peter
2021/04/14

20210414

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今天相當精彩, 高低點落差更大了, 4月台指期震幅大約325點, 經過一番調整後可小賺一點, 但整體部位挺複雜的, 沒有一個自寫的良好軟體, 應該很難做好管理與下單前的情境模擬!
2021/04/13

20210413

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今天高低點落差比昨天大, 還是沒忍住去做了追高殺低, 幸好結果沒有太差!  
2021/04/12

20210412

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台指期上下震幅約200點, 但收盤漲跌卻不大, 留倉無需調整 
2021/04/10

期交所公布的VIX是怎麼做出來的?

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延伸閱讀:  http://individual-trader.blogspot.com/2021/04/blog-post.html https://mis.taifex.com.tw/futures/disclaimer https://www.taifex.com.tw/c...
2021/04/09

20210409

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指數雖然有點下跌, 看現貨1分線 --- 代表VIX的藍線持續走空, 而代表指數發展的黑線持續走多, 多頭還沒有敗象, 不是啥做空時機, 多單續抱即可
2021/04/08

波動率的眉眉角角

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延伸閱讀:  價格波動率 (一) ,  價格波動率 (二) ,  價格波動率 (三) 根本契約的 價格波動率 定義 為 1 年之後價格分配(常態分配)的1個標準差, 它是年度化的標準差,  所考慮的是一年之後的價格 . 如果我們查閱統計學的表格, 可以知道落在平均數兩側正負1個標...

20210408

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多頭持續往萬七挺進, 在VIX沒走多頭之前, 多單都不用過份憂慮  
2021/04/07

週選實單測試記錄07

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4月的W1中間卡著連續假日, 交易口數刻意放小很多, 主要是維持手感而已,  賺賠不大!

20210407

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代表波動率的藍線持續在低檔(-1), 而代表指數發展的黑線則繼續多頭(+1), 多頭主控且無敗象! 
2021/04/06

20210406

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自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)

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自營家 Peter
股市在大戶的聰明資金進場避險下, 價格發現功能通常被選擇權市場所決定; 短線飛行姿態(Flight Attitude)用買賣方的真金白銀堆砌, 告訴我們多空方向的變化軌跡, 而累積飛行姿態則預告了結算範圍!!! 針對市場設計數量化(quantitative)的操作管理模型,並藉助資訊科技(IT)運算的結果為主導,從而發現市場存在的獲利機會,並通過槓桿比率(leverage)進行交易獲利
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