自營家 Peter
2019/08/15

20190815

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2019/08/14

20190814 不願庸碌反賠約 10K

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2019/08/13

20190813

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2019/08/12

20190812

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2019/08/08

揭密系列: 交易人進入迷霧森林的原因

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1) 交易某些時候和數學一樣, 好像有客觀正確的解答; 但發表分數時又很不一樣, 數學答案錯立刻得不到分數, 交易策略錯誤卻很可能得到分數, 運氣好時甚至是大大地得分! 而 交易策略就算正確, 在運氣差的時候, 也會賠些小錢 2) 個性主宰著交易風格, 因此好的策略是要個人特...
7 則留言:

20190808

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2019/08/07

20190807 週結約賺 30K

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2019/08/06

20190806 上下震幅約300點

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早盤準備可能跌停讓波動率飆到50以上有機可趁, 又或許Calls會因大跌而上漲(屆時再來賣), 因此大部分的資金都留著應變沒啥下單, 此乃前晚美股大跌後的因應手段, 之前0206也是類似的應對, 結果上述兩個假想皆無發生(哈哈), 只幸運地躲過SC受傷的一天(上下震幅約300點...
2019/08/05

20190805

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2019/08/02

20190802

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自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)

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自營家 Peter
股市在大戶的聰明資金進場避險下, 價格發現功能通常被選擇權市場所決定; 短線飛行姿態(Flight Attitude)用買賣方的真金白銀堆砌, 告訴我們多空方向的變化軌跡, 而累積飛行姿態則預告了結算範圍!!! 針對市場設計數量化(quantitative)的操作管理模型,並藉助資訊科技(IT)運算的結果為主導,從而發現市場存在的獲利機會,並通過槓桿比率(leverage)進行交易獲利
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