2019/01/15

20190115 日盤總結

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極短線轉得蠻強的 日線還在多方勢頭, 即便極短線有機會也不要做空的原因 --- 今天展現 VIX愈走愈低還要做空幹嗎? 想要的小跌沒發生, 鑑於明天就要結算沒法拉長戰線, 被迫想辦法吃點殘渣 --- 主要加多在SP 9650, 明日結算的週選測試...
2019/01/14

20190114 日盤總結

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極短線維持上星期五的弱勢不變 日線還是在多方行進的步驟上, 極短線暫時可以忽略 今日無調整交易, 因指數往原布局好的方向發展, 2個交易日後結算 VIX也一樣, 雖有上升但幅度太小, 離均線距離太遠, 多頭無礙
2019/01/11

20190111 日盤總結 & 夜盤不理當跳空

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極短線來看強中透弱 日線訊號維持多方掌控不變, 所以也不用太緊張極短線的透弱 VIX小升但還是離均線很遠, 空頭無力, 千萬不要做 今日調整交易仍以做多為主(賣價內價差) --- SP 9800 + BP 9600, 強中透弱有利於我上面的布局 ...

兼具趨勢(Trend)盤和震盪(Cycle)盤的交易系統

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Chia Ling Liu   好高深啊 管理 讚 顯示更多心情  ·  回覆  ·  48分鐘 自營家   高深不一定有用, 有用的東西通常是簡單的; 只是我做系統喜歡有...
4 則留言:
2019/01/10

20190110

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日線在多方主控 VIX在均線之下愈離愈遠, 做空沒好果子吃 極短線也沒有轉弱跡象 今日漲跌不大故無交易, RR計算出該在9650 - 9750之間結算

用隱含波動率IV計算支撐與壓力

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Volatility Smile & Risk Reversal 在量化操作領域常常用得到, 但多數人不想深究, 一般看到理論或數學就都先怕了; 但妙的是, 選擇權這些衍生性商品就是理論和數學相關方法做出來的(ex: Greeks), 想交易衍生性商品又不想理解, 賠錢只...

週選策略用在月選

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用週選策略的短線邏輯套在長線一點的月選上 哈哈 歷史調整軌跡我就不放了! 當月選也變成週選的時候會是啥狀況? 留倉 & 盈虧如下, 看起來挺妙的! 各種角度實單測試ing ing ing 也就是說 在當月結算日那天開始用週選策略邏輯去做次月選 隔天, 原次...